Prove varie su ts/expert

[robom1]

Ciao, che significa grafico di spataccamento?

Era una battuta; separando il dato tra componente di trend componente di ciclo.
Cosi cosa succede che quando l'indice va su il grafico che ho fatto (filtro) va giu e viceversa.
Di quanto va giu in piu ? di tanto quanto la componente non trend.
Pero' per il momento non ha alcuna valenza pratica.

 

[robom1]

Per il sistema a breve termine come si diceva occorreva determinare i cicli di natura inferiore. Diciamo che in una qualche maniera sono stati ottenuti ma non riflettono la teoria dei cicli ufficiale.
Esiste un algoritmo per la determinazione dei cicli e un ciclo qualora sia maggiore di zero è un ciclo al rialzo, minore di zero un ciclo al ribasso, il cross dello zero determina l'inizio di un ciclo al rialzo/ribasso.
Quindi si assume che i cicli sono slegati tra di loro (non si assume pertanto che alla partenza di un annuale partano anche tutti i cicli inferiori).

 

[robom1]

Da vicino (dove c'è scritto ciclo annuale è -11.870 (evidentemente troncatura di un byte perchè manca spazio nella visualizzazione a livello di Visual trader).

 

[robom1]

I cicli insieme

 

[robom1]

Ora io volevo arrivare alla classificazione di un punteggio per unità di tempo.

Se è vero che nel grafico precedente io ho il "ciclo annuale" che è il piu' negativo di tutti, il ragionamento che sto facendo è che comunque tale valore l'ho effettuato in un anno di tempo quindi lo score per unità di tempo è sicuramente piu' bassa del settimanale e del mensile.
In particolare sono questi ultimi due, attraversando o l'annuale o la linea dello zero (da definire in funzione dei backtest) sono quelli che dovrebbero essere utilizzati da un sistema a breve termine.

Dalla figura emerge chiaramente che mentre gli score dell'annuale, semestrale e un po il trimestale risultano abbastanza piatti e costanti nel frame considerato, il mensile ed il settimanale si muovono sopra e sotto.

 

[robom1]

Sui dati di backtest la notizia buona è che il sistema funziona, quella cattiva è che è in demo..

su breve termine 1h da 1 novembre 2007 4 operazioni tutte ok ancora non è uscito nell'ultima operazione.

 

[robom1]

questo il timeframe 30 minuti + falloso ma + equity

sul 30 minuti è li li per uscire dallo short

 

[robom1]

Questo è il giornaliero 10 anni su spmib sempre short e chiaramente sempre demo

 

[robom1]

Il ciclo sta per chiudere la divergenza positiva....

 

[robom1]

Elaborazione che si basa su un concetto di trend dei tre giorni

giallo = downtrend = statisticamente due giorni di ribasso e uno di rialzo
verde = uptrend = contrario
bianco= trading range = taylor classico

questo è solo un expert fa solo i colori poi è chiaro che dipende dalla sensibilità di ognuno l'entrata che statisticamente dovrà seguire quello sopra riportato.