Portafogli e Strategie (investimento) Quattro Portafogli In Cerca D'Autore (2 lettori)

Maino

Senior Member
Forse vado parzialmente fuori tema, e mi scuso in anticipo, ma vorrei proporre un portafoglio, leggermente difforme dal profilo c).
Profilo per 40 enne ad elevato livello di rischio e obbiettivo crescita del capitale sul lungo termine. Ho già postato in altra sede qualche tempo fa. Purtroppo alcuni degli etf sono quotati in Germania e Londra, non tutti sono disponibili in Borsa Italiana, mi sono limitato a 11 strumenti :D.

....

Ciao a tutti :)

Se vuoi seguire un portafoglio diverso da quelli dichiarati all'inizio sei libero di farlo, benvenuto!
Però dovresti seguire le regole che ci siamo dati all'inizio e compilare il foglio excel che avevo messo: ti va ?:D

a presto

maino
 

Maino

Senior Member
...ecco qui il portafoglio dell'impiegato/a, per la verità un po' azzardato.... per i mei gusti.... che difatti non sono miei ma dell'impiegato/a:D

:ciao:

anto

ciao forgiok, ho visto il portafoglio dell'impiegata/o, però avrei qualche domanda:
1) ho visto che il totale fa 93.500 circa , dovresti aumentare qualche voce per portarlo a 100.000, così abbiamo tutti i portafogli uguali
2) le valorizzazioni dei titoli includono il rateo cedolare?

allego l'immagine del portafoglio

a presto

maino
 

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Maino

Senior Member
ed ecco anche quelo dello studente ... mark mi ha dato l'autorizzazione a pubblicarlo

:D
 

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Imark

Forumer storico
Allego il mio... da pseudostudente, ho ragionato come se fossi studente lavoratore piuttosto che studente con la paghetta del babbo...

Ho tenuto da parte della liquidità per prossime operazioni, preso un 20% di fondo Xbear sul Cac 40 (xBear significa che duplica i cali dell'indice, ed ovviamente si deprezza il doppio in occasione delle salite) e quote di titoli tutti difensivi per appartenenza compartimentale o sottocompartimentale, meglio se impegnati in vicende di deleverage o se hanno fissato dei target al leverage, non interessati a fare acquisizioni nel prossimo futuro e con presenza negli USA che ne sosterrà per certi versi i conti in caso di rafforzamento dell'USD sull'euro...

Ho poi inserito un TdS greco corto, sull'assunto che un qualche intervento, vuoi della UE, vuoi del FMI, possa portare ad una ripresa dei corsi... in ultima analisi, non si è mai visto nessuno affondare senza aver almeno provato a stare a galla...

PS: ok Maino, grazie... ;) non ci avevo guardato... ho aggiunto qualche riga di commento... :up:
 
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SoloPut

Nuovo forumer
Il portafoglio che ho in mente di seguire rispetta sostanzialmente le regole del tuo primo messaggio, forse qualche volta potrà capitare che superi il 90% della quota azionaria.

E' un portafoglio molto semplice:
- ogni terzo venerdi del mese si vendono n opzioni put sull'indice DJ Eurostoxx 50, allo strike più vicino al valore di settlement meno il 5%; niente trading, l'opzione si lascia scadere.
- il numero delle opzioni da vendere è dato dal capitale/valore dell'indice (ovviamente solo la parte intera, non si possono vendere frazioni di opzioni)
- il capitale andrebbe investito in strumenti finanziari remunerati all'euribor a 1 mese e a 3 mesi, ma per il momento lo teniamo sul conto corrente, man mano che l'esperimento procede ci sarà modo di discutere come impiegare al meglio la liquidità

La strategia è tutta qui, verificabile anche dal sito
STOXX.com | Dow Jones EURO STOXX 50® PutWrite

Perchè questa strategia al posto di un investimento diretto sul sottostante?
Minor volatilità e maggior rendimento http://www.stoxx.com/download/indices/factsheets/sx5e3p_fs.pdf

Purtroppo non ci sono ETF che replicano la PutWrite, quindi ne facciamo una casereccia:
- per vendere le opzioni bisogna essere abilitati all'operatività in derivati, quando si vende una Put si incassa subito il premio ma si deve versare un margine a garanzia della put venduta.
- diciamo al nostro broker di aprirci un deposito a garanzia dei margini iniziali, compriamo 12.000 euro di BTP e li mettiamo in quel deposito.
Il deposito con i BTP ci serve per farci remunerare anche i margini di garanzia.
- dei rimanenti 88.000, 8.000 li lasciamo sul conto per non diventare matti con le variazioni dei margini giornalieri
- 80.000 euro li lasciamo sul conto, nel mio caso su IWBank, remunerati al 0,73 netto (IWPower deposito)

La simulazione la possiamo far partire dal 1 gennaio (tutto liquido, prima put venduta il 15 gennaio), oppure dal prossimo 19 febbraio.
 

SoloPut

Nuovo forumer
Ho messo i dati sul foglio di Excel.
Per il BTP ho preso il valore di chiusura del 31/12 anche se non mi risultano scambi ... non ho calcolato il rateo ... se qualche anima gentile lo calcola .... grazie.

Allego il foglio
 

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vais

Forumer storico
Ho messo i dati sul foglio di Excel.
Per il BTP ho preso il valore di chiusura del 31/12 anche se non mi risultano scambi ... non ho calcolato il rateo ... se qualche anima gentile lo calcola .... grazie.

Allego il foglio

Mi risulterebbe 9,33 il rateo dal 01-01-10
 

Maino

Senior Member
Ho messo i dati sul foglio di Excel.
Per il BTP ho preso il valore di chiusura del 31/12 anche se non mi risultano scambi ... non ho calcolato il rateo ... se qualche anima gentile lo calcola .... grazie.

Allego il foglio

allego l'immagine

il rateo netto è circa 0,08 pari a 9,23 euro
 

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