marofib
Forumer storico
simulando tastiera e mouse e' bellissimo
IB credo utilizzi API in C ?
programmi in c?
in net, con IB puoi andare anche in vba, quindi excel
SOLO DAX CFD intraday
- Creatore Discussione macroinvestor
- Data di Inizio
in net, con IB puoi andare anche in vba, quindi excel
marofib
Forumer storico
ormai ho finito tutto il giro, non posso ricominciare
partissi da 0 andrei dritto su python..ormai il trading algo e' tutto li'....col machine learning ecc
ciccio bellico
Pane al pane e vino al vino
Eh si, 1.5 in reale hai trovato una miniera d'oro (parliamo di tradare sempre un singolo contratto senza leva).
Già avere qualcosa che in reale riesca a galleggiare (quindi profit factor = 1) è tanto, guadagni con il money management (n. contratti).
Chiaramente se smette di funzionare devi essere lesto nell'accorgertene, perché i soldi li perdi molto più rapidamente di come li hai guadagnati.
Appena ho un po' di tempo provo il tuo sistema, vediamo se smentisce la regola: performance strabilianti in back-test, collasso totale in reale.
macroinvestor
Forumer attivo
Io ho fatto il percorso inverso . Ho fatto 15 anni di trading automatico per poi funire con il fare discrezionale. P.s. posterò altri sistemi più in la ma le mie serie storiche partono dal 2003 fino al 2018. Quindi mi direte com è andata nel futuro. A titolo di curiosità trovare un sistema che funziona con l analisi trcnica è difficilissimo. Su 100 sistemi che testerete alla fine ne rimarranno 2 o 3 che funzionano sempre. RIPETO UTILIZZANDO INDICATORI DI ANALISI TECNICA CHE ALTRO NON SONO CHE DERIVATI DI X E COME TALI RITARDATARI. Tuttavia è possibile fare un anisi ex ante per scoprire il carattere di uno strumento , ossia verificare se questi ha un carattere swing o trend e solo dopo impostare un trading system. I sistemi di trading devono essere basata su 2000 trade almeno. Diffidate quando vedete 400 trade ( a meno che ci sia un ragionamento sottostante). Molto più performanti sono i calendar model ed il massimo era quando c erano gli arbitraggi questi ultimi ormai appannaggio di una sola società che ha investito fortemente in tecnologia e riesce in millisecondi a chiudere gli arbitraggi anche se l exchange aumentara'le fees rendendo anche l arbitraggio non profittevole. Parlo di arbitraggio puro e non statistico. Infine sono finito a sviluppare modelli macro di lungo periodi, basta scaricare da FRED le serie storiche e incrociarle con sp500. Perché? In definitiva vale il vecchio detto il trend è tuo amico e per chi opera a livello daily ( non intraday li ci sono altre dinamiche) scoprire il trend ti da un vantaggio statistico. Per il sistema 1% provate ad inserire un filtro di volatilità sopra il quale non si opera. Oppure peovare a legare stop e target alla volatilità a 20 giorni calcolata in modo classico h-l è prendendo come riferimento una percentuale di questa
macroinvestor
Forumer attivo
Ecco perché ho poca esperienza di trading intraday . Ma conosco bene i concetti di disciplina, il problema è che era la macchina prima a disciplinarsi adesso sono io. I sistemi in questo senso sono molto utili perché aiutano a scoprire il carattere intraday di uno strumento e quindi conformarsi con il suo timing. Difatti il mio timing in discrezionale si basa su di un fistema testato su di un solo contratto. IL PROBLEMA È CHE TENDO AD ANTICIPARE IL SEGNALE ED ECCO PERCHÉ HO DECISO DI FARE UN DIARIO DI TRADING. Non faccio più automatico perché richiede troppo margine per me il future e purtroppo non posso aitomatizzare la mia attuale strategia. Dovrò alzare il nunero dei contratto in modo tale da andare in margin call una volta super
macroinvestor
Forumer attivo
Il problema dei sistemi è che bisogna seguirli . Ossia magari lo testate e lo mettete in reale , poi arriva una fase di drawdown (perdite consecutive, stop consecutivi) vi fate prendere dal panico e quindi decidete di fermare tutto. Da li in poi il sistema riprende a funzionare. Tutto ciò vero se il sistema è robusto. P.s. quando testate 2000 trade ( io sono arrivato anche ad 8000 trade) il profit factor si normalizza verso il suo numero reale ed è difficilissimo trovare sistemi con profit factor superiore a 1.3. Tuttavia ciò che importa veramente è il rapporto netprofit/drawdown , quando questo è superiore a 10 avete un buon sistema. Il capitale di partenza deve essere almeno il doppio del drawdown storico altrimenti si rischia di andare in margin call. Certo si guadagna di meno ma la sfortuna è sempre li all angolo
marofib
Forumer storico
nella formula messa cosi' non compare il tempo....meglio lo sharpe che usa il rendimento annuale e la vola annualizzata
se in 20 anni ho il rapporto 10 non e' un buon sistema
misista.armando
Forumer storico
giusto anche se poi non sempre pero' spesso funziona
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