SOLO DAX CFD intraday

[macroinvestor]

si ma non capisco attualmente cosa vorresti...
nel senso… se vuoi continuare ad usare i cfd e nello stesso tempo creare un sistema automatico, le domanda e'
i tuoi segnale da dove provengono, perché anche per la matatrader c'e' un lingiuaggio di programmazione e piuoi fare un sistema automatico
se i segnali vengo da un flusso dati che deve essere preciso allora devi escludere cfd
e quindi il flusso dati lo devi ricercare in chi te lo offre

puoi fare come segugio che prendeva la prova di webank per un mese e poi la rinnova ogni mese con account diversi
da quanto dice il flusso dati e' su tutti i mercati… quindi eurex cme idem
hai la piataforma prorealtime che poi programmare
oppure i dde

dipende insomma

grazie per i suggerimenti, ma diventerebbe complicato .

hai detto bene il data feed e' importante

 

[misista.armando]

a me quello che nanca e' il flusso dei contratti scambiati lo vedo sul book passare ma in dde e' imperfetto...

 

[marofib]

a me quello che nanca e' il flusso dei contratti scambiati lo vedo sul book passare ma in dde e' imperfetto...

infatti, avevo anche ib..e raggruppava ai 3 decimi di secondo
sella invece era completo
fineco non ho ancora controllato

fresco fresco

Dati realtime DDE (o RTD) quale piattaforma ?

 

[misista.armando]

infatti, avevo anche ib..e raggruppava ai 3 decimi di secondo
sella invece era completo
fineco non ho ancora controllato

fresco fresco

Dati realtime DDE (o RTD) quale piattaforma ?

ma che differenza c'e' tra dde e rtd?

 

[marofib]

il dde e' una roba obsoleta che non viene + aggiornata


How to set up and use the RTD function in Excel - Office

 

[macroinvestor]

esempio e per rifarci al discorso di quanto rende un sistema ed il nuemro di trade e comeilprofit factor decada verso il suo valore naturale (questo sistema ha ormai 5 anni (prendete come riferimento il trade numero 5000 sull'asse delle ascisse e non e' stato mai cambiato un parametro di input, e' sempre lo stesso infatti si nota subito come l'equity cambi forma di salita dal 2014 (trade numero 5000) ,fa nuovi max ma e' un po piu' volatile )

in questo caso minisp500 in modalita' swing (vendi alto e compra basso)

ingressi limit (ogni tanto non ti servono,ma sempre meglio che pagare lo slippage di 1 tick sull'ingresso)

ora se serve 1 o 2 volte il drawdown per il capitale di partenza quanto avrebbe reso questo sistema ?

fondamentalmente e' una media

aggiornato ad oggi alle 18.30

 

[ciccio bellico]

inputercentuale(1),perdita(1000),vincita(1000);
If Time > 0800 and time < 1100 then begin
If C - opend(0) > (opend(0)*Percentuale)/100 then begin
Buy this bar at close;
end;
end;
setstoploss(perdita);
setprofittarget(vincita);
setexitonclose;

MiniDAX, 1 + 1pt commissioni, 2 + 2 tick slippage.
1/8/2014 - 31/7/2018:

C'è d'aspettarsi ultrafitting, infatti:

 

[ciccio bellico]

Proviamo a cedere performance e vedere se in cambio otteniniamo un po' di robustezza.

Niente da fare, anche se un pelino meglio va.

 

[macroinvestor]

Cambia perdita vincita ricordo di averli cambiati. Per la percentuale almeno 1.2%. Time frame 1 minuto.

 

[marofib]

premetto che non uso nè stop nè profit intermedi (anche usandoli non farebbe di +)
perche' se entro per la forza devo sfruttare la forza fino al close...gia' spiegato perche' e percome

la migliore regolarita' ce l'ho entrando dopo le 10 ed entro le 11... +- si frutta una cosa nota (entrando dalle 8 faccio un sacco di trades in + senza migliorare)
questo e' il risultato...ed essendo 4 anni....direi poca roba

regola:+1 dal close delle 22 .... dal close indici 17.30 peggiora sensibilmente e questo fa pensare
sotto 1 e sopra 1 peggiora per ovvi motivi