Sparatoria all'O.K. Bund

[marofib]

un punto a suo favore sul ruolo che potrebbe avere...... e' che se utilizzo frame diverso di calcolo..peggiora sempre....quindi parrebbe evidente che qualcuno un occhio ce lo butta

ho provato quindi nei 2 giorni oppure ultima mezza giornata.....oppure 1/3 ecc
quindi in un qualche minestrone potrebbe forse avere un ruolo

L'indicatore VWAP - Volume Weighted Average Price

 

[marofib]

non ho dati per continuare con sta roba, se non fare delle ipotesi
probabilmente se il prezzo sta troppo distante dal vwap qualcosa e' intervenuto a sparigliare le carte
e in effetti sui sigma alti non c'e' un ritorno alla media come normalmente si attende...quindi si possono tagliare quei trade (questo vale anche sullo short)...quindi praticamente si lavora su giornate tranquille

 

[GammaScalp]

Esatto, così a spanne dovrebbe essere un sistema che lavora bene le fasi di range...
Di riflesso mi viene naturale pensare che in trend dovrebbe funzionare invertendo le condizioni, ma magari non è così
Un altro filtro al posto della media adattiva potrebbe essere l'Rsi preso solo nella fascia di valori centrali...tra 40 e 60
Tradando sul daily servirebbero però almeno 5-10 anni di storico per avere dei backtest significativi

 

[marofib]

gia' che c'ero ho controllato il VPOC ma e' + erratico
poi entrare la sera alle 22 oppure aspettare il gg. dopo non cambia
quindi se uno vuole evitare gli overnight......
cmq sempre con un dataset ridicolo....quindi aspettiamo chi ne ha di +

 

[billone]

Sera.

Ho ben capito intendete testare il WWAP sul grafico giornaliero ?

Se si non capisco a cosa possa servire visto che parte tutti i giorni da zero, e le prime indicazioni si possono evidenziare dopo almeno un paio di ore dall'open.
Io guardo le 3 deviazioni standard sul wwap in intraday

Nelle prime fasi del mercato da un sacco di falsi segnali. Anche dopo in test non e' profittevole seguirlo in trend,meglio sugli eccessi fra la 2 e 3 deviazione aprire
operazioni in controtrend in velocita' e con stop stretti (non mi sembra pero' che la cosa sia qui gradita, anche se pero' paga bene).

Notte

 

[billone]

gia' che c'ero ho controllato il VPOC ma e' + erratico
poi entrare la sera alle 22 oppure aspettare il gg. dopo non cambia
quindi se uno vuole evitare gli overnight......
cmq sempre con un dataset ridicolo....quindi aspettiamo chi ne ha di +

GIORNO

Anche il VPOC se lo conosci e sai dove si trova in intraday offre ottimi ingressi ma qui ci troviamo allo scalping puro.

Se guardi i grafici con 15 minuti di ritardo dimmi che cosa te ne fai del VPOC, e amennicoli vari.

Guardati per il grafico giornaliero una Supertrend settata in base al tuo grado di rischio spegni tutto e vattene al mare o in montagna se preferisci.

Interessante per il passato (ma non garanzia per il futuro) la 7,5 a 3 periodi dal 1996 e' entrata long nel marzo 2008 a 92,77 e nonostante i roll over si sempre mantenuta long.

Buonagiornata

 

[marofib]

Sera.

Ho ben capito intendete testare il WWAP sul grafico giornaliero ?


Nelle prime fasi del mercato da un sacco di falsi segnali. Anche dopo in test non e' profittevole seguirlo in trend,meglio sugli eccessi fra la 2 e 3 deviazione aprire
operazioni in controtrend in velocita' e con stop stretti (non mi sembra pero' che la cosa sia qui gradita, anche se pero' paga bene).

Notte

l'ho provato a giorno finito

 

[kiRman]

Esatto, così a spanne dovrebbe essere un sistema che lavora bene le fasi di range...
Di riflesso mi viene naturale pensare che in trend dovrebbe funzionare invertendo le condizioni, ma magari non è così
Un altro filtro al posto della media adattiva potrebbe essere l'Rsi preso solo nella fascia di valori centrali...tra 40 e 60
Tradando sul daily servirebbero però almeno 5-10 anni di storico per avere dei backtest significativi

vedi un po'... parte dal 2007... lo avevo anceh dal 2000 ma l'ho perso

 

[marofib]

ma non si puo' calcolare il wwap con dati eod altriementi avrei gia' risolto

 

[kiRman]

ma non si puo' calcolare il wwap con dati eod altriementi avrei gia' risolto

sembrava che volesse i dati daily...

li ho a 15 minuti solo il close ed volumi dal settembre 2012 al dicembre 2014...
il buco si potrebbe anche trovare e' un annetto
se ti possono essere utili li posto