sul minimo estivo si va al rialzo.......

[cammello]

Prova ora

continua a dire che il file è corrotto, fortuna che ho l'originale
Va be, continuiamo che chi lo vuole e non riesce a scaricarlo, mi manda un mp

C
ps: visto che era già stato segnalato.

 

[cammello]

alle 15:11

---- vendute a 96 punti 2 put strike 2850 scad. maggio ------------

alle 15:09

--- vendute a 690 punti 2 put strike 21500 scad. maggio ----------

alle 17:07
------- comprate a 70 punti 2 call strike 22500 scadenza maggio -------

alle 17:08
------- comprate a 7,70 punti 2 call strike 2950 scadenza maggio -------

quindi si crea un futur-simile in due tempi (cfr 3d di Marco), però anzicché bilanciato sulla parità di costo, messo più sul "bordo inferiore" della ripartenza.
Così, se anche si avesse un laterale rialzo-moscio, si intasca il valore della put
(lo scrivo più per chiarirmi le idee che non per dare un contributo ; Treno, se disturba il tuo percorso o è errato, lo tolgo)

C

 

[equilibrio]

il trading corto su M1 lo dovrò spostare sul rimbalzo della nuova oscillazione mensile , invertendo la sequenza del trading .
prima l'acquisto della call a copertura e dopo la vendita della call per la posizione corta
dobbiamo cercare di evitare questa inversione , in questo modo compriamo tempo prima di venderlo e non va bene.

Vediamo se capisco.Tu sul primo minimo dell'intermedio vendi put atm (prima scadenza utile),sul primo massimo copri la o le put vendute e vendi call atm (scadenza che contiene la fine dell'intermedio),sul secondo minimo copri le call vendute (comprando call una scadenza prima a quella venduta precedentemente) e vendi put atm (stessa scadenza dell'ultima call comprata,cioè una prima della fine dell'intermedio),sull'ultimo massimo copri solo l'ultima vendita di put?

 

[treno]

...in totale il fituso in questa prima parte di oscillazione del 69 ha fatto 1300 punti , con il mio trading ho fatto 876 punti ...

.....con 500 punti di discesa si potrebbe vendere la put 21500 maggio a 700 punti per un totale di 1440 punti....

le 2 put strike 21500 maggio vendute oggi a 690 punti oggi mi servono a performare il trading iniziato su M0 .

se tutto va per il verso giusto e si rimbalza tra 21.770 e 22.050 di indice fituso coprirò le put vendute , dovrei realizzare almeno 250 punti per ognuna delle due , e chiuderò il trading M0.
incrocio le dita........

 

[treno]

... e vendi put atm (stessa scadenza dell'ultima call comprata,cioè una prima della fine dell'intermedio),sull'ultimo massimo copri solo l'ultima vendita di put?.......

no la put venduta adesso è solo una variante l'ho spiegata nel post prima , vale anche per cammello

per il resto quello che hai scritto è giusto

 

[cammello]

quindi si crea un futur-simile in due tempi (cfr 3d di Marco), però anzicché bilanciato sulla parità di costo, messo più sul "bordo inferiore" della ripartenza.
Così, se anche si avesse un laterale rialzo-moscio, si intasca il valore della put
(lo scrivo più per chiarirmi le idee che non per dare un contributo ; Treno, se disturba il tuo percorso o è errato, lo tolgo)

C

In realtà (?), la +c di oggi copre la -c che sarà venduta sul massimo e scadenza luglio (?); questo permette:
- di annullare i margini al momento della vendita (è uno spread)
- essere sicuri che se ci sono i "soliti" due giorni di errore, cmq non subiamo danno
- incassare un "qualcosa" nel momento in cui dai massimi si scende, vendendo al +c di oggi ad un valore superiore (altrimenti che massimi sono )

C
ps: scritto in contemporanea al msg di replica di Treno

 

[giambel]

Guarda il minimo secondo me dovrebbe farlo nel 2013 verso la parte finale dell'anno. Parlo di tutti i mercati

.......siamo in una fase come quella degli anni '70 fatta di grande ondate rialziste e ribassiste, ................siccome è più probabile che adesso cominci una ribassista che di solito dura molto meno della rialzista .............................e siccome credo che alla fine si faccia un minimo tosto tosto intorno al quale si possano manifestare crisi di rigetto della massa degli investitori verso il mercato azionario perchè partendo da quella del 98 sarebbe la quarta ondata ribassista in 13 anni............................. credo che il minimo generazionale si possa collocare tra la primavera del 2012 e la fine del 2013...........15 anni di laterale ribassista possono bastere per ripartire....chissà

perdonatemi lo buttata lì come veniva in albergo prima di uscire con i colleghi-e a cena, grandi opportunità per il dopo cena .....

 

[treno]

In realtà (?), la +c di oggi copre la -c che sarà venduta sul massimo e scadenza luglio (?); ........

si deve vendere prima la call vicina al sottostante scadenza fine 69 ,e poi comprare la call sul minimo del mensile prima scadenza utile in questo caso maggio
l'indecisione sul massimo di M1 mi è stata fatale , oggi con l'acquisto della call avrei blindato l'operazione senza preoccuparmi del timing di minimo .
non avendo venduto la call il timing di acquisto della call diventa invece un elemento prioritario.

 

[treno]

....l'indecisione sul massimo di M1 mi è stata fatale , ......

in realtà non è stata indecisione ma testardaggine , volevo vendere la scadenza luglio , nonostante ci fossero i segnali di possibile max prima delle scadenze di aprile volevo per forza che il mercato facesse il movimento a me più conveniente...........

 

[treno]

...lo buttata lì come veniva in albergo prima di uscire ..........

chi la collega........