sul minimo estivo si va al rialzo.......

[piameli]

treno....scusa ,,,forse ho sbagliato a sporcare il 3d con la mia domanda magari i nutile...se lo ritieni opportuno cancello tutto...

Se vuoi azzardo una ipotesi io!

Se guardi il dow jones e partirei dal 17 ottobre 1987 e poi ti fissi i minimi imprtanti sui cicli a 4 anni ed a otto anni e dimmi cosa vedi

 

[treno]

... cancello tutto.....

lascia stare non cancellare nulla

 

[kuelo]

Se vuoi azzardo una ipotesi io!

Se guardi il dow jones e partirei dal 17 ottobre 1987 e poi ti fissi i minimi imprtanti sui cicli a 4 anni ed a otto anni e dimmi cosa vedi

una cosa che ho imparato presto....non si mischian i cicli dei rekkioni con il fituso...loro hanno i loro tempi e le loro partenze ...noi le nostre ....io ho chiesto sul nostrano...perche' al momento mi interessa quello e cercare di capire e analizzare il possibile minimo eventuale ( vabbe' pressapoco dai )...come valori ( prezzi ) e tempi che anche quelli son due cose diversi e seguon ( a quel che so' ) una "ritmica " diversa....quindi aspetto riscontro su questa cosa.( per chi volesse )...poi adesso basta che finisco per " disturbare " il 3d e non mi va ....( visto che su ste' cose ce' gente molto piu' competente di me Treno in primis ) e' meglio leggere e cercare di capire

 

[piameli]

lascia stare non cancellare nulla

Guarda il minimo secondo me dovrebbe farlo nel 2013 verso la parte finale dell'anno. Parlo di tutti i mercati

 

[cammello]

Prova ora

continua a dire che il file è corrotto, fortuna che ho l'originale
Va be, continuiamo che chi lo vuole e non riesce a scaricarlo, mi manda un mp

C
ps: visto che era già stato segnalato.

 

[cammello]

alle 15:11

---- vendute a 96 punti 2 put strike 2850 scad. maggio ------------

alle 15:09

--- vendute a 690 punti 2 put strike 21500 scad. maggio ----------

alle 17:07
------- comprate a 70 punti 2 call strike 22500 scadenza maggio -------

alle 17:08
------- comprate a 7,70 punti 2 call strike 2950 scadenza maggio -------

quindi si crea un futur-simile in due tempi (cfr 3d di Marco), però anzicché bilanciato sulla parità di costo, messo più sul "bordo inferiore" della ripartenza.
Così, se anche si avesse un laterale rialzo-moscio, si intasca il valore della put
(lo scrivo più per chiarirmi le idee che non per dare un contributo ; Treno, se disturba il tuo percorso o è errato, lo tolgo)

C

 

[equilibrio]

il trading corto su M1 lo dovrò spostare sul rimbalzo della nuova oscillazione mensile , invertendo la sequenza del trading .
prima l'acquisto della call a copertura e dopo la vendita della call per la posizione corta
dobbiamo cercare di evitare questa inversione , in questo modo compriamo tempo prima di venderlo e non va bene.

Vediamo se capisco.Tu sul primo minimo dell'intermedio vendi put atm (prima scadenza utile),sul primo massimo copri la o le put vendute e vendi call atm (scadenza che contiene la fine dell'intermedio),sul secondo minimo copri le call vendute (comprando call una scadenza prima a quella venduta precedentemente) e vendi put atm (stessa scadenza dell'ultima call comprata,cioè una prima della fine dell'intermedio),sull'ultimo massimo copri solo l'ultima vendita di put?

 

[treno]

...in totale il fituso in questa prima parte di oscillazione del 69 ha fatto 1300 punti , con il mio trading ho fatto 876 punti ...

.....con 500 punti di discesa si potrebbe vendere la put 21500 maggio a 700 punti per un totale di 1440 punti....

le 2 put strike 21500 maggio vendute oggi a 690 punti oggi mi servono a performare il trading iniziato su M0 .

se tutto va per il verso giusto e si rimbalza tra 21.770 e 22.050 di indice fituso coprirò le put vendute , dovrei realizzare almeno 250 punti per ognuna delle due , e chiuderò il trading M0.
incrocio le dita........

 

[treno]

... e vendi put atm (stessa scadenza dell'ultima call comprata,cioè una prima della fine dell'intermedio),sull'ultimo massimo copri solo l'ultima vendita di put?.......

no la put venduta adesso è solo una variante l'ho spiegata nel post prima , vale anche per cammello

per il resto quello che hai scritto è giusto

 

[cammello]

quindi si crea un futur-simile in due tempi (cfr 3d di Marco), però anzicché bilanciato sulla parità di costo, messo più sul "bordo inferiore" della ripartenza.
Così, se anche si avesse un laterale rialzo-moscio, si intasca il valore della put
(lo scrivo più per chiarirmi le idee che non per dare un contributo ; Treno, se disturba il tuo percorso o è errato, lo tolgo)

C

In realtà (?), la +c di oggi copre la -c che sarà venduta sul massimo e scadenza luglio (?); questo permette:
- di annullare i margini al momento della vendita (è uno spread)
- essere sicuri che se ci sono i "soliti" due giorni di errore, cmq non subiamo danno
- incassare un "qualcosa" nel momento in cui dai massimi si scende, vendendo al +c di oggi ad un valore superiore (altrimenti che massimi sono )

C
ps: scritto in contemporanea al msg di replica di Treno