sul minimo estivo si va al rialzo.......

[treno]

...... se il mkt si gira all'improvviso cosa fai?

nulla , adesso siamo in attesa del minimo dell'oscillazione settimanale , non sappiamo se il minimo è quello di stamani o lo farà a metà settimana tra 21.440 e 21.770 di indice fituso.
l'unica differenza è che la mia vendita potrà essere fatta allo stesso prezzo sullo strike 21.500

 

[treno]

..... lo farà a metà settimana tra 21.440 e 21.770 di indice fituso........

ora diamo per scontato che si vada sulla media rossa a 21.750 c.ca di indice , sono 150 più in basso rispetto a 21.900 il mio punto di ingresso .
questo significa che la mia put quoterà 60 punti c.ca in più rispetto ai 770 che venduto.
ogni giorno che passa la put perderà 15 punti c.ca di volatilità .
questo significa che se l'indice fituso sarà a 21.750 venerdi prossimo la put varrà meno di 770.

 

[treno]

la mia put quoterà 60 punti c.ca in più rispetto ai 770 che venduto.
ogni giorno che passa la put perderà 15 punti c.ca di volatilità ...

sulla scadenza maggio 150 punti di discesa dell'indice vengono compensati da 5 giorni di tempo.
sulla scadenza aprile saranno compensati da 3 giorni di tempo.

 

[AlanFord]

Non ritieni che vendere deep otm dia minori rischi: tipo -10 put 20/04 che quotano circa 40 ; meno rischio, un Po+ di costi ma 2000 pt di difesa.
Cmq seguo

 

[treno]

...su M1,M2 e l'eventuale M3 si va sempre corti........

il punto M1 generalmente viene superato al rialzo dal successivo rimbalzo .
Nonostante questo noi andremo lo stesso al ribasso vendendo le CALL e sopportando 2000-3000 punti indice di loss virtuale.
se su M0 del successivo 69 i prezzi non ritorneranno in gain vicino ad M1 non chiuderemo la posizione .
Alla scadenza della Call venderemo un altra posizione Call uguale alla prima con scadenza 120 giorni di calendario ( con una variante nel caso non sia ancora quotata).
ripeteremo la stessa operazione ad ogni scadenza di 69 fino a quando la sommatoria delle Call vendute in successione non ritornerà in gain.

 

[treno]

......andremo lo stesso al ribasso vendendo le CALL e sopportando 2000-3000 punti indice di loss virtuale........

Per coprire il loss virtuale sulla vendita di Call su M1 , sul punto R1 compreremo una Call scadenza breve , 22-28 giorni di calendario , e con strike distante dal sottostante.

 

[todd]

se su M0 del successivo 69 i prezzi non ritorneranno in gain vicino ad M1 non chiuderemo la posizione .
Alla scadenza della Call venderemo un altra posizione Call uguale alla prima con scadenza 120 giorni di calendario ( con una variante nel caso non sia ancora quotata).
ripeteremo la stessa operazione ad ogni scadenza di 69 fino a quando la sommatoria delle Call vendute in successione non ritornerà in gain.

Io questa cosa non l'ho proprio capita per niente! Considerato che parte pure un annuale... e se te li ritrovi a 30000 o a 35000?

 

[Arturangelo]

Io questa cosa non l'ho proprio capita per niente! Considerato che parte pure un annuale... e se te li ritrovi a 30000 o a 35000?

...tanto adesso arriva il "giaguaro", come nelle grandi occasioni e chiudono ben positivi...

...a meno che non si chiuda sotto 1305 di futuro...allora si che si indietreggia...

CR

 

[Arturangelo]

...tanto adesso arriva il "giaguaro", come nelle grandi occasioni e chiudono ben positivi...

...a meno che non si chiuda sotto 1305 di futuro...allora si che si indietreggia...

CR

...la seconda che ho detto...


CR

 

[duck]

...il punto M1 generalmente viene superato al rialzo dal successivo rimbalzo ...

..lasciando perdere "generalmente" essendo questo un 69 ribassista probablimente M1 sarà pure il max dell'ultimo 69..ho vinto qualche cosa?