Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

Situazione al 10.09.13.....ore...21.00........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13) resta Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:......Long da 17.310 (10/09/13)...............................................+1.-498(+1.227)
3) IN PROVA....t.s.TX:....Flat (15/04/13)......c.n.c. 342...................................
..Risultati in prova.....Oggi:......----...Progr. dal 22/10/12.......-296........................-.........(-2.540)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. N. e G.:...(opera dallle 12.15 alle 15.30 e viceversa)...-.........(-1.201)
.4n:..Notte.......Flat a 17.340 Short da 17.360 domani va Flat alle 12.15..e..
......va di nuovo..Short alle 15.30 se alle 12.15 il future è > di 17.360...............
..Risultati in prova.....Oggi:......-173...Progr. dal 20/08/12....-1.504....................
..4g:.Giorno.....Flat..............................................domani non fa operazioni...
...............................attendere le 15.30 di domani per il prossimo segnale.............................
..Risultati in prova.....Oggi:.......-----..Progr. dal 20/08/12.........-85.....................
5)IN PROVA t.s. E.F./Gast.:.Long da 16.940(06/09)...rev. Short:..attendere..-..........(------)
..Risultati in prova.....Oggi:.......-----..Progr. dal 20/08/12........-287......................
6)IN PROVA.t.s.Alta:.OGGI: Short da 17.275.Flat a 17.175.Risultati in prova:
..Oggi:....+92..Progr. dal 22/10..+1.039..Liv. per domani:.R.17.365..S.17.265.-........(-4.073)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 30 Settembre 2013:....................................................................
2...29/08/13 (+855x1)-8e.comm.=.+847.......2...10/09/13 (-490x1)-8e.comm.=.-498...
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
10/09/13 Capitale attuale...8.459,60e......-9.040,40e. (-51,66%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.
 
Situazione margini alla chiusura di martedì 10/09/13 (17.315):
t.s. 1 ...-1.945-8 comm.=..-1.953,00 e.
t.s. 2 ........+5-8 comm..=.......-3,00 e.
...........+ capitale attuale..+8.459,60 e.
tot. capitale potenziale:....+6.503,60 e.x 80%=..5.202,88 e.
margini x 1 mini:...1.941,22 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...3.882,44 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...5.823,66 (margini attuali non sufficenti)
margini x 4 mini:...7.764,88 (margini attuali non sufficenti)

Il ts Arlecchino è passato Flat, prendendosi una pausa di riflessione.
t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Domani per chiusure indice inferiori di 1 punto a quella di oggi Regolo Tx va Short, tra 17.332 e 17.399 (+0,39%) resta Flat, sopra l'ultimo valore va Long. Ricordo Regolo TX si trova in Flat da 5 mesi.
t.s. 4g e 4n
Non c'è stato tempo per prendere una decisione. Ne riparliamo a breve.
Tobin Tax
Nel prossimo w.e. cercherò di contabilizzare le trattenute virtuali per la Tobin tax, anche dopo le prime trattenute confesso di averci capito poco.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 che sostituira' Regolo, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
 
Nuovo ts 3: sviluppo prove
Allego versione aggionata del file dei possibili tentativi di scovare % profittevoli di combinazioni tra le varie forme di candele giornaliere, nel breve e nel lungo periodo. Aggiunto colonne con prove di ricopertura dei gap giornalieri nello stesso giorno gappato. Purtroppo i risultati sono tutti negativi, sia con obiettivo chiusura precedente, min/max precedente, e metà candela precedente. Ho aggiunto anche i risultati in pp. lordi minifib (celle in alto in giallo). Restano da fare prove con serie di + candele, o in base alla conformazione precedente, ma per ora non mi viene in mente nulla e non voglio allargare il campo delle possibilità, ne utilizzare dati intraday, ne condizioni che funzionano solo in un verso.
- sembra di nuovo che la notte si salga ed il giorno si scenda
- che un trascinamento avvenga piu' dopo un giorno positivo sulla notte successiva
- che nei gap di apertura, vi sia la tendenza per i gap up a richiuderli, mentre nei gap down a continuare il trend nella stessa direzione
Il file come al solito resta a disposizione di chiunque voglia continuarlo aggiungendo colonne, condizioni e idee, e anche come format per imparare semplici formule Excel. Andrò avanti quando avrò qualche altra ispirazione o suggerimento. bye

Vedi l'allegato Prove 08.09.13.xlsx.zip
 
Ultima modifica:
Situazione al 11.09.13.....ore...22.50........................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13) resta Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:......Long da 17.310 (10/09/13)...............................................+1........(+1.227)
3) IN PROVA....t.s.TX:....Flat (15/04/13)..c.n.c. 376.domani va Long alle 9.00.
..Risultati in prova.....Oggi:......----...Progr. dal 22/10/12.......-296........................-.........(-2.540)
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4) IN PROVA...t.s. N. e G.:...(opera dallle 12.15 alle 15.30 e viceversa)...-.........(-1.201)
.4n:..Notte.......Flat a 17.475 Short da 17.550 domani va Flat alle 12.15..e..
......va di nuovo..Short alle 15.30 se alle 12.15 il future è > di 17.550...............
..Risultati in prova.....Oggi:......-123...Progr. dal 20/08/12....-1.627....................
..4g:.Giorno.....Flat..............................................domani non fa operazioni...
...............................attendere le 15.30 di domani per il prossimo segnale.............................
..Risultati in prova.....Oggi:.......-----..Progr. dal 20/08/12.........-85.....................
5)IN PROVA t.s. E.F./Gast.:.Long da 16.940(06/09)...rev. Short:..attendere..-..........(------)
..Risultati in prova.....Oggi:.......-----..Progr. dal 20/08/12........-287......................
6)IN PROVA.t.s.Alta:.OGGI: Short da 17.365.Flat a 17.545.Risultati in prova:
..Oggi:...-188..Progr. dal 22/10....+851..Liv. per domani:.R.17.625..S.17.525.-.........(-4.073)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 30 Settembre 2013:................................................. ...................
2...29/08/13 (+855x1)-8e.comm.=.+847.......2...10/09/13 (-490x1)-8e.comm.=.-498...
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
11/09/13 Capitale attuale...8.459,60e......-9.040,40e. (-51,66%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.
 
Situazione margini alla chiusura di mercoledì 11/09/13 (17.575):
t.s. 1 ...-2.205-8 comm.=..-2.213,00 e.
t.s. 2 .....+265-8 comm..=...+257,00 e.
...........+ capitale attuale..+8.459,60 e.
tot. capitale potenziale:....+6.503,60 e.x 80%=..5.202,88 e.
margini x 1 mini:...1.951,25 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...3.902,50 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...5.853,75 (margini attuali non sufficenti)
margini x 4 mini:...7.805,00 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Domani passa Long dopo 5 mesi di inattività. Seguimo questa operazione e portiamola nella contabilità in PROVA, poi decideremo. Per flattare domani sera l'indice deve perdere piu' del 4%.
t.s. 4g e 4n
Non c'è stato tempo per prendere una decisione. Ne riparliamo a breve.
Tobin Tax
Nel prossimo w.e. cercherò di contabilizzare le trattenute virtuali per la Tobin tax, anche dopo le prime trattenute confesso di averci capito poco.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 che sostituira' Regolo, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
 
mhq ha scritto:
Gastone dopo anni è morto? saranno 10 giorni che nn ricevo la mail
Clicca per allargare...

ma, è dal 2 settembre che è fermo anche sul sito.
Intanto Educazione Fin. ha reversato Short a 17.390. Ed ha tutta l'aria di un profit piu' che di un reverse vero e proprio, in un momento in cui sono tutti Long, compreso Regolo.
Mentre il ts 6 ha rimediato oggi i suoi 100 punticini, beccando il max finora!
 
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