Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[tex65]

appunto, non mi sembra ci sia mai stato un periodo cosi lungo, al max 1-2 giorni

Inutile mandargli segnalazioni, visto che non rispondono. A suo tempo gli ho mandato 4 o 5 mail per chiedere l'autorizzazione a replicare i segnali, ma non mi hanno mai risposto.
Bisogna prendere quello che gratuitamente ci passa il convento.
Il doppio segnale mi serviva come sicurezza di avere almeno una indicazione, in un metodo del tipo blackbox. Nel caso venisse meno Gastone alla fine di questo mese dovrò prendere una decisione rguardo se sospenderlo (probabile) o sostituirlo (improbabile).
Sarebbe infatti pensabile di trovare il modo tramite le bande di Bollinger e prove di settaggi e filosofie sui dati passati, di costruire un sistema a noi comprensibile. Ma la mia scaletta prevede altro. Recuperando tempo nei weekend sto cercando un nuovo ts3, e sto rimodulando il ts6.
Altrimenti in alternativa a Gastone se ti interessa abbiamo:
- il ts di Andrea Angiolini (che da' sempre il segnale prima delle 9.00 e che prevede anche un profit e lunghi periodi di Flat
- il ts di Sabby61 multiday nella sezione Piazza Affari del ns sito. ciao

 

[tex65]

Situazione al 12.09.13.....ore...18.40........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13) resta Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:......Long da 17.310 (10/09/13)...............................................+1........(+1.227)
3) IN PROVA....t.s.TX:....Long da 17.525(12/09/13)..c.n.c..150...................
..Risultati in prova.....Oggi:......----...Progr. dal 22/10/12.......-296........................-.........(-2.540)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. N. e G.:...(opera dallle 12.15 alle 15.30 e viceversa)...-.........(-1.201)
.4n:..Notte.......Flat a 17.435...................................................domani va.........
.............................Short alle 15.30 se alle 12.15 il future è > di 17.540...............
..Risultati in prova.....Oggi:......+107...Progr. dal 20/08/12..-1.520....................
..4g:.Giorno.....Flat..............................................domani non fa operazioni...
...............................attendere le 15.30 di domani per il prossimo segnale.............................
..Risultati in prova.....Oggi:.......-----....Progr. dal 20/08/12.......-85.....................
5)IN PROVA t.s. E.F./Gast.:.Short da 17.390(12/09)...rev. Long:..attendere..-..........(------)
..Risultati in prova.....Oggi:......+442...Progr. dal 20/08/12......+155......................
6)IN PROVA.t.s.Alta:.OGGI: Long da 17.525.Flat a 17.625.Risultati in prova:
..Oggi:....+92..Progr. dal 22/10....+943..Liv. per domani:.R.17.575..S.17.475.-.........(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 30 Settembre 2013:................................................. ...................
2...29/08/13 (+855x1)-8e.comm.=.+847.......2...10/09/13 (-490x1)-8e.comm.=.-498...
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
12/09/13 Capitale attuale...8.459,60e......-9.040,40e. (-51,66%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di giovedì 12/09/13 (17.525):
t.s. 1 ...-2.155-8 comm.=...-2.163,00 e.
t.s. 2 .....+215-8 comm..=....+207,00 e.
...........+ capitale attuale..+8.459,60 e.
tot. capitale potenziale:....+6.503,60 e.x 80%=..5.202,88 e.
margini x 1 mini:...1.978,76 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...3.957,52 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...5.936,28 (margini attuali non sufficenti)
margini x 4 mini:...7.915,04 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Per flattare domani sera l'indice deve perdere piu' del 4%.
t.s. 4g e 4n
Non c'è stato tempo per prendere una decisione. Ne riparliamo a breve.
Tobin Tax
Nel prossimo w.e. cercherò di contabilizzare le trattenute virtuali per la Tobin tax, anche dopo le prime trattenute confesso di averci capito poco.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 che sostituira' Regolo, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

 

[tex65]

t.s. 5 NOTA
Il livello reverse SHORT del ts del sito Educazione Finanziaria ieri mattina era: 17.390, ed il minimo del Minifib di ieri è stato 17.375 (17.375 anche per il Fib grande), oggi avrebbe quindi dovuto essere in posizione Short da tale valore di reverse, ma stamattina verso le 10.00 il sito ci ha indicato (come tutt'ora indica) la posizione Long con reverse Short allo stesso livello di ieri, che oggi non è stato raggiunto.
Dispiace, anche perché io quella posizione l'ho seguita in reale con un minifib.
Direi visto anche la contemporanea latitanza del ts Gastone da 11 gg., d'ora in avanti di abbandonare qualsiasi metodo di cui non si conoscano le formule.
Non ne abbiamo bisogno!
Nel weekend, in cui ho molti impegni purtroppo, cercherò di esaminare anche l'andamento degli altri 2 ts semiintraday a paletti: Notte e giorno e Alta, ed a prendere qualche decisione. bye
P.S. State sereni, abbiamo ancora tanto tempo!

 

[iulius]

Ciao Tex sen.
Ora parlo anche in japanese.
Buon WE.

 

[tex65]

Arigato gozaimas Iulius San sensei
molti okane (soldi) a te
Sayoonara!

 

[iulius]

Arigato gozaimas Iulius San sensei
molti okane (soldi) a te
Sayoonara!

Ma guarda...guarda...guarda..ed io che pensavo di essere l' unico
a parlare il giapponese! Ora scopro che lo parli anche tu e Picchio.
E chissà quanti altri salteranno fuori!

Ciao

 

[tex65]

TOBIN TAX costo unitario
Dunque mettiamoci al lavoro.
Ho spulciato tra le trattenute di B.Sella, mi sembra di aver capito che vengano trattenute 0,075 e. in questo modo anomalo:
- 0,075 viene sempre arrotondato per eccesso a 0,08
- per ordini di 2 ctr mini, vengono addebitate a volte 0,08 altre 0,16 (?).
Noi aggiungeremo cmq e per ora 0,08 e. ad ogni ctr delle operazioni.
Per le operazioni dal 02/09 al 13/09 vengono così computate:
......02/09.03/09.04/09.05/09.06/09.09/09.10/09.11/09.12/09.13/09.Tot..
ts1.......................................................................................0,00.
ts2......................................................0,16..........................-0,16.
ts3........................................................................0,08........-0,08.
ts4n..0,16..0,08...........0,08...0,16...0,16...0,16...0,16...0,08........-1,04.
ts4g..0,16...................0,16....................................................-0,32.
ts5....0,16..0,16..0,16...0,16...0,16.............................0,16........-0,96.
ts6............0,16..0,16...0,16...0,16...0,16..0,16...0,16...0,16..0,16.-1.44.
....................................................................................tot..-4,00.
che verranno tolti ad ogni singolo ts.

 

[tex65]

ts5 Sospensione
Il segnale fornito dai due siti www.gastone.net e www.educazionefinanziaria.it cessa per ora la sua attività, e dalla attuale posizione Long da 17.390 (del 11/09) andrà Flat domani in apertura. Si ringraziano cmq i due fornitori per la pubblicizzazione gratuita per tutti questi mesi.

 

[tex65]

t.s. 4g e 4n
Passiamo alla verifica dei risultati NETTI del sistema Giorno/Notte, con le novità delle variazioni degli orari di ingresso (12.15 e 15.30) dal 01/07/13.
dal 01/07 al 13.09.13 (2 mesi e mezzo):
Notte Sempre.................-140 pp.-(54op.x8)=......-572 e.
Notte se g.-1 negativo..-1.050 pp.-(31op.x8)=...-1.298 e.
Giorno Sempre.............+1.990 pp.-(54op.x8)=...+1.558 e.
Giorno se g.-1 negativo....+925 pp.-(17op.x8)=.....+789 e.

Tot. N.+G. Sempre...................+986 e. netti
Tot. N.+G. se g.-1 negativo.......-509 e. netti

Considerazioni
Premettendo ancora una volta che i risultati secondo me se annualizzati non sono cmq degni di nota, rispetto all'impegno richiesto (fare operazioni alle 12.15 ed alle 15.30, oltre che seguire l'apertura e la chiusura del giorno).
Resta cmq da capire se la buona performance della parte giorno Long (12.15-15.30), sia condizionata dall'andamento positivo dell'indice in questi 2 mesi e mezzp, o se invece sia effettivamente piu' facile da realizzare.
Utilizzando solo la parte Long pero' farebbe venir meno la filosofia del sistema, con gravi danni nei lunghi periodi Short futuri dell'indice.
Devo fare delle considerazioni anche riguardo all'introduzione di nuovi orari e adozione della condizione sempre, che snaturerebbero la filosofia di partenza.
Dopo le 23.00 i segnali per domani con qualche piccolo aggiustamento.