Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

tex65 · 15 Settembre 2013

ts5
Sto studiando qualcosa trend follower con le Bande di Bollinger che possa funzionare con dati EOD. L'idea attuale prevederebbe solo c.a 10 op. all'anno. Il lavoro viene rimandato al prossimo w.e. (speriamo).
Nuovo ts 4 Sveglia > Silvia.
Sarà SEMPRE A MERCATO ed iniziera' da domani alle 12.15.
Reverserà Long alle 12.15 e Short alle 9.30.
Per le motivazioni fare riferimento all'immagine presente al msg n.5, che ho allegato stasera. Le prove negli ultimi 2 mesi sembrano promettenti, bisognerà come al solito combattere con la ultraottimizazione e si tratterà di una lenta raccolta di briciole.
Il conteggio progressivo riparte da domani.

tex65 · 15 Settembre 2013

Situazione al 15.09.13.....ore...23.00........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13) resta Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:......Long da 17.310 (10/09/13).............................................+1......(+1.226,84)
3) IN PROVA....t.s.TX:....Long da 17.525(12/09/13)..c.n.c..150...................
..Risultati in prova.....Oggi:......----...Progr. dal 22/10/12.......-296,08..................-.........(-2.540)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa).-.........(-1.201)
.4m SilviaM.:..Mattina.Flat..domani va Short dalle 09.30 alle 12.15.........
..Risultati in prova.....Oggi:.......-----....Progr. dal 16/09/13............0...*(-1,04).......
..4s SilviaS.:....Sera..Flat..domani va Long dalle 12.15 alle 9.30 del giorno dopo.
..Risultati in prova.....Oggi:.......-----....Progr. dal 16/09/13............0...*(-0,32).......
5)IN PROVA t.s. E.F./Gast.:.Short da 17.390(12/09)..domani va Flat alle 09.00..-........(------)
..............................Da domani viene momentaneamente sospeso dal sistema.....
..Risultati in prova.....Oggi:.......-----...Progr. dal 20/08/12......+154,04....................
6)IN PROVA.t.s.Alta:.OGGI: Long da 17.475.Flat a 17.575.Risultati in prova:
..Oggi:.+91,84.Progr. dal 22/10.+1.033,40.Liv. per domani:.R.17.620..S.17.520..-......(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 30 Settembre 2013:................................................. ...................
2...29/08/13 (+855x1)-8e.comm.=.+847..2.10/09/13 (-490x1)-8e.comm.-0,08=.-498,08...
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
15/09/13 Capitale attuale...8.459,52e......-9.040,48e. (-51,66%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

tex65 · 15 Settembre 2013

Situazione margini alla chiusura di venerdì 13/09/13 (17.570):
t.s. 1 ...-2.200-8 comm.........=.-2.208,00 e.
t.s. 2 .....+260-8 comm.-0,08.=...+251,84 e.
.............+ capitale attuale......+8.459,52 e.
tot. capitale potenziale:..........+6.503,36 e.x 80%=..5.202,69 e.
margini x 1 mini:...1.975,38 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...3.950,76 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...5.926,14 (margini attuali non sufficenti)
margini x 4 mini:...7.901,52 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Per flattare domani sera l'indice deve perdere piu' del 4%.
t.s. 4g e 4n
Sono cambiati gli orari di ingresso, vedi msg precedenti.
Tobin Tax
Sono state regolarizzate le trattenute per Tobin Tax dal 01/09 al 13/09/13, aggiunte ai progressivi ed anche alle operazioni in corso.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 che sostituira' Regolo, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

tex65 · 16 Settembre 2013

Situazione al 16.09.13.....ore...19.10........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13)resta Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:......Long da 17.310 (10/09/13)..............................................+1.....(+1.226,84)
3) IN PROVA....t.s.TX:....Long da 17.525(12/09/13)..c.n.c..291...................
..Risultati in prova.....Oggi:......----...Progr. dal 22/10/12.......-296.......................-.........(-2.540)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa).-.........(-1.201)
.4m SilviaMattina:..Short da 17.650 Flat a 17.675..domani va Short dalle...
..09.30 alle 12.15..Risultati in prova..Oggi:.-33,16..Progr. dal 16/09/13...-33,16.....
..4s SilviaSera:..Long da 17.675..domani va Flat alle 9.30 e Long alle 12.15..
..............................Risultati in prova..Oggi:.....-----..Progr. dal 16/09/13.......0.........
5)IN PROVA t.s. E.F./Gast.:.Flat a 17.700 (16/09).........domani non opera......-...........(------)
..............................Sistema sospeso temporaneamente dal 16/09/13....................
..Risultati in prova.....Oggi:.......-310,08...Progr. dal 20/08/12......-156,04...........
6)IN PROVA.t.s.Alta:.OGGI: Long da ------.Flat a ------.Risultati in prova:
..Oggi:..-----.Progr. dal 22/10.+1.033,40.Liv. per domani:.R.17.775..S.17.675..-......(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 30 Settembre 2013:................................................. ...................
2...29/08/13 (+855x1)-8e.comm.=.+847..2.10/09/13 (-490x1)-8e.comm.-0,08=.-498,08...
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
16/09/13 Capitale attuale...8.459,52e......-9.040,48e. (-51,66%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

tex65 · 16 Settembre 2013

Situazione margini alla chiusura di lunedì 16/09/13 (17.725):
t.s. 1 ...-2.355-8 comm.........=.-2.363,00 e.
t.s. 2 .....+415-8 comm.-0,16.=...+406,84 e.
.............+ capitale attuale......+8.459,52 e.
tot. capitale potenziale:..........+6.503,36 e.x 80%=..5.202,69 e.
margini x 1 mini:...1.979,78 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...3.959,56 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...5.939,34 (margini attuali non sufficenti)
margini x 4 mini:...7.919,12 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Per flattare domani sera l'indice deve perdere piu' del 5%.
t.s. 4g e 4n
Sono cambiati gli orari di ingresso, vedi msg precedenti.
Il ts Silvia inizia male.

Tobin Tax
Sono state regolarizzate le trattenute per Tobin Tax dal 01/09 al 13/09/13, aggiunte ai progressivi ed anche alle operazioni in corso.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 che sostituira' Regolo, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

claudios · 17 Settembre 2013

tex65 ha scritto:
Nuovo ts 4 Sveglia > Silvia.
Sarà SEMPRE A MERCATO ed iniziera' da domani alle 12.15.
Reverserà Long alle 12.15 e Short alle 9.30.
....

troppo ottimizzato...

hai letto il libro di Pardo?

http://www.investireoggi.it/forum/t-s-arlecchino-vt71215-82.html

si trova facilmente (anche gratis)

tex65 · 17 Settembre 2013

zazen ha scritto:
troppo ottimizzato...

hai letto il libro di Pardo?

http://www.investireoggi.it/forum/t-s-arlecchino-vt71215-82.html

si trova facilmente (anche gratis)

grazie Zazen,
il libro c'è l'ho scaricato

del nuovo ts giorno e notte sempre a mercato > Silvia, ne avevamo già parlato

.
Io non sto certo trovando il modo piu' veloce per arrivare a performance decentemente positive, tra venerdì e sabato avevo già deciso di rottamare i ts semiintraday 4-5-6, poi domenica sera ho deciso di fare un ultimo tentativo, rilvelando cio' che nessuno mi aveva mai fatto notare in pubblico (tu sai) ovvero che la parte di rialzo prosegue nei primi minuti del mattino seguente. Niente di piu' facile (come ho imparato nel 3d Overfitting), che provare i risultati in pubblico, tra tre mesi e mezzo se la somma delle 2 parti non mi darà almeno 3.000 pp. all'anno tendenziali, verrà rottamato in quanto battuto dai ts multiday, gli unici che in questo caso rimarranno.
L'inserimento del s.trend ce l'ho in scaletta, dietro ad altre prove però.
Ho 2 ts ciclici + sto provando qualcosa sul recupero dei gap, e sull'andamento settimanale tanto caro ad Alvin, ed io lavoro solo 2-3 ore nei fine settimana. Ne riparliamo sicuramente piu' in la' (per me vuol dire qualche mese).
P.S. Ho un'altra idea.
Bande di Bollinger standard (mm 20, dev.st. 2) con dati EOD:
- compra in direzione del trend se tocca banda inf. o superiore,
- stop la mm a 20 e Flat.
Sistema che ho controllato visivamente su grafico 2012 e 2013, l'eq. sembra positiva, poche operazioni all'anno, una decina (?), si puo' costruirlo in Excel, con livelli fissi per tutto il giorno (tipo Gastone).
Come al solito se ti va di anticiparmi in metastock.....

tex65 · 17 Settembre 2013

Situazione al 17.09.13.....ore...22.35........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13)resta Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:......Long da 17.310 (10/09/13)..............................................+1.....(+1.226,84)
3) IN PROVA....t.s.TX:....Long da 17.525(12/09/13)..c.n.c..617...................
..Risultati in prova.....Oggi:......----...Progr. dal 22/10/12.......-296.......................-.........(-2.540)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa).-.........(-1.201)
.4m SilviaMattina:..Short da 17.645 Flat a 17.735..domani va Short dalle...
..09.30 alle 12.15..Risultati in prova..Oggi:.-98,16..Progr. dal 16/09/13..-131,32..
..4s SilviaSera:.Flat a 17.645 Long da 17.735.domani va Flat alle 9.30 e Long alle 12.15.
..............................Risultati in prova..Oggi:.-30,16..Progr. dal 16/09/13....-30,16..
5)IN PROVA t.s. E.F./Gast.:..Flat.....Sistema sospeso dal 16/09/13.................-...........(------)
6)IN PROVA.t.s.Alta:.OGGI: Long da 17.675.Flat a 17.775.Risultati in prova:
.Oggi:.+91,84.Progr. dal 22/10.+1.125,24.Liv. per domani:.R.17.790.S.17.690.-......(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 30 Settembre 2013:................................................. ...................
2...29/08/13 (+855x1)-8e.comm.=.+847..2.10/09/13 (-490x1)-8e.comm.-0,08=.-498,08...
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
17/09/13 Capitale attuale...8.459,52e......-9.040,48e. (-51,66%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

tex65 · 17 Settembre 2013

Situazione margini alla chiusura di martedì 17/09/13 (17.740):
t.s. 1 ...-2.370-8 comm.........=.-2.378,00 e.
t.s. 2 .....+430-8 comm.-0,16.=...+421,84 e.
.............+ capitale attuale......+8.459,52 e.
tot. capitale potenziale:..........+6.503,36 e.x 80%=..5.202,69 e.
margini x 1 mini:...1.996,92 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...3.993,84 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...5.990,76 (margini attuali non sufficenti)
margini x 4 mini:...7.987,68 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Per flattare domani sera l'indice deve perdere piu' del 5%.
t.s. 4g e 4n
Sono cambiati gli orari di ingresso, vedi msg precedenti.
Il ts Silvia inizia e prosegue male.

t.s.5
Si vive molto meglio, senza dover alle 9.00 aggiornare in continuazione i siti in attesa dei segnali di altri!

Tobin Tax
Sono state regolarizzate le trattenute per Tobin Tax dal 01/09 al 13/09/13, aggiunte ai progressivi ed anche alle operazioni in corso.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 che sostituira' Regolo, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

alvin_angel · 18 Settembre 2013

tex65 ha scritto:
grazie Zazen,
il libro c'è l'ho scaricato
del nuovo ts giorno e notte sempre a mercato > Silvia, ne avevamo già parlato .
Io non sto certo trovando il modo piu' veloce per arrivare a performance decentemente positive, tra venerdì e sabato avevo già deciso di rottamare i ts semiintraday 4-5-6, poi domenica sera ho deciso di fare un ultimo tentativo, rilvelando cio' che nessuno mi aveva mai fatto notare in pubblico (tu sai) ovvero che la parte di rialzo prosegue nei primi minuti del mattino seguente. Niente di piu' facile (come ho imparato nel 3d Overfitting), che provare i risultati in pubblico, tra tre mesi e mezzo se la somma delle 2 parti non mi darà almeno 3.000 pp. all'anno tendenziali, verrà rottamato in quanto battuto dai ts multiday, gli unici che in questo caso rimarranno.
L'inserimento del s.trend ce l'ho in scaletta, dietro ad altre prove però.
Ho 2 ts ciclici + sto provando qualcosa sul recupero dei gap, e sull'andamento settimanale tanto caro ad Alvin, ed io lavoro solo 2-3 ore nei fine settimana. Ne riparliamo sicuramente piu' in la' (per me vuol dire qualche mese).
P.S. Ho un'altra idea.
Bande di Bollinger standard (mm 20, dev.st. 2) con dati EOD:
- compra in direzione del trend se tocca banda inf. o superiore,
- stop la mm a 20 e Flat.
Sistema che ho controllato visivamente su grafico 2012 e 2013, l'eq. sembra positiva, poche operazioni all'anno, una decina (?), si puo' costruirlo in Excel, con livelli fissi per tutto il giorno (tipo Gastone).
Come al solito se ti va di anticiparmi in metastock.....