Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[tex65]

Situazione al 29.09.13.....ore...22.20..........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13)(r.o.-95)Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:......Long da 17.310 (10/09/13)(r.o. +95)..................................+1....(+1.226,84)
3) IN PROVA....t.s.TX:....Long da 17.525(12/09/13).domani va Flat .c.n.c..847.
..Risultati in prova.....Oggi:......----....Progr. dal 22/10/12.......-296..........................-..........(-2.540)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:.Flat a 17.775 Long da 17.700.........domani va Flat alle 9.30..
e Long alle 12.15.Risultati in prova..Oggi:..-33,16.Progr. dal 16/09/13...+11,56..
.4m SilviaMattina:.Short da 17.775 Flat a 17.700..domani va Short dalle..
..09.30 alle 12.15..Risultati in prova.Oggi:.+66,84..Progr. dal 16/09/13....-81,60..
5)IN PROVA t.s. E.F./Gast.:...Flat...........Sistema sospeso dal 16/09/13.............-..............(------)
6)IN PROVA.t.s.Alta:.OGGI: Long da 17.815.Flat a 17.670.Risultati in prova:
.Oggi:-153,16.Progr. dal 22/10...+988,12..Liv. per domani:.R.17.715.S.17.615.-............(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 30 Settembre 2013:................................................. ...................
2...29/08/13 (+855x1)-8e.comm.=.+847..2..10/09/13 (-490x1)-8e.comm.-0,08=.-498,08...
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
29/09/13 Capitale attuale...8.459,52e......-9.040,48e. (-51,66%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di venerdì 27/09/13 (17.665):
t.s. 1 ...-2.295-95-8 comm.-0,08.=.-2.398,08 e.
t.s. 2 .....+355+95-8 comm.-0,16.=...+441,84 e.
...................+ capitale attuale......+8.459,52 e.
tot. capitale potenziale:..........+6.503,28 e.x 80%=..5.202,62 e.
margini x 1 mini:...2.013,49 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.026,98 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.040,47 (margini attuali non sufficenti)
margini x 4 mini:...8.053,96 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Domani il TX va Flat, chiudendo probabilmente l'operazione in leggera vincita, per tornare Long dovrà salire domani a 18.228 (+3,30%), mentre per lo Short dovrebbe scendere molto oltre il 10% di indice.
t.s. 4g e 4n
Il bilancio dopo 2 settimane è ancora poco significativo come risultati.
t.s. 6
A breve dei nuovi livelli % di ingresso.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 che sostituira' Regolo, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

 

[alvin_angel]

10pp. per unfib 50e. - 7,90 (comm. scontate Fineco)= 42,10 e. al giorno con capitale modalità intraday di 2.000 e., l'obiettivo iniziale era di predisporre un metodo cercando di dimostrare che si poteva tradare anche con 1 sola op. al giorno da 2 tick. (=poco impegno). L'obiettivo si era poi spostato a 30 pp.fib e 3 pp. estoxx, e chi volesse anche con altre tattiche tipo la tua, puo' continuare e verificare la fattibilità del Sistema Formica, ovvero se sia possibile guadagnare poco con poco.
In Arlecchino si parlava invece di investire un capitale di 17.500 e. diversificando. Obiettivo invece questo non raggiunto, è chiaro. Vincono come ribadito oggi pomeriggio, solo i trend follower multiday!

dove collocheresti il trsys qua sotto? (Arlecchino o Formica)
e' un sistema molto statico e semplice che ha prodotto circa 30mila punti tra fine 2004 e tutto il 2010...
a vedere le performance come ti sembra?!?!
[NdA: ho separato anche le operaz long e short]

te gusta o son forse meglio le zuccherose F-ve dolls?!?!...
?????[F-VE DOLLS] "???????" M/V - YouTube

thx in advance, cia'!!!!!

 

[tex65]

Situazione al 30.09.13.....ore...21.20..........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13)(r.o.-95)Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:......Long da 17.310 (10/09/13)(r.o. +95)..................................+1....(+1.226,84)
3) IN PROVA....t.s.TX:....Flat a 17.310(30/09/13)...c.n.c..344..........................
..Risultati in prova.....Oggi:.....-120....Progr. dal 22/10/12....-416,16.......................-..........(-2.540)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:.Flat a 17.295 Long da 17.315.........domani va Flat alle 9.30..
e Long alle 12.15.Risultati in prova..Oggi:.-413,16.Progr. dal 16/09/13..-401,60.
.4m SilviaMattina:.Short da 17.775 Flat a 17.700..domani va Short dalle..
..09.30 alle 12.15..Risultati in prova.Oggi:..-28,16..Progr. dal 16/09/13...-109,76.
5)IN PROVA t.s. E.F./Gast.:...Flat...........Sistema sospeso dal 16/09/13.............-..............(------)
6)IN PROVA.t.s.Alta:.OGGI: Long da --.---.Flat a --.---.Risultati in prova:
.Oggi:....-------.Progr. dal 22/10...+988,12..Liv. per domani:.R.17.525.S.17.425.-............(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 30 Settembre 2013:................................................. ...................
2...29/08/13 (+855x1)-8e.comm.=.+847..2..10/09/13 (-490x1)-8e.comm.-0,08=.-498,08...
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
30/09/13 Capitale attuale...8.459,52e......-9.040,48e. (-51,66%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di lunedì 30/09/13 (17.475):
t.s. 1 ...-2.105-95-8 comm.-0,08.=.-2.208,08 e.
t.s. 2 .....+165+95-8 comm.-0,16.=...+251,84 e.
...................+ capitale attuale......+8.459,52 e.
tot. capitale potenziale:..........+6.503,28 e.x 80%=..5.202,62 e.
margini x 1 mini:...1.988,23 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...3.976,46 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...5.964,69 (margini attuali non sufficenti)
margini x 4 mini:...7.952,92 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Niente da fare il TX ha chiuso l'operazione in perdita, continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Per tornare Long dovrà salire domani a 18.278 (+4,84%), mentre per lo Short dovrebbe scendere molto oltre il 10% di indice.
t.s. 4g e 4n
Il bilancio dopo 2 settimane è ancora poco significativo come risultati.
t.s. 6
A breve dei nuovi livelli % di ingresso.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 che sostituira' Regolo, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

 

[tex65]

te gusta o son forse meglio le zuccherose F-ve dolls?!?!...
?????[F-VE DOLLS] "???????" M/V - YouTube

molto carine , sembrano le bambine della 1a comunione,
complimenti... a loro naturalmente!
Si dovrebbe vivere con quella semplicità anche da noi...

 

[tex65]

dove collocheresti il trsys qua sotto? (Arlecchino o Formica)
e' un sistema molto statico e semplice che ha prodotto circa 30mila punti tra fine 2004 e tutto il 2010...
a vedere le performance come ti sembra?!?!
[NdA: ho separato anche le operaz long e short]
thx in advance, cia'!!!!!

il valutatore delle cose degli altri non l'ho mai fatto, ci provo:
- la curva dei profitti è buonina (bisogna rapportarlo all'impegno giornaliero chiaro), quella dal lato short è invece spettacolare
- un grosso neo è però il comportamento nell'anno 2008. Cosa è successo nel 2008? L'indice è sceso da 38.000 a 15.000, considerazioni....
- a proposito di anni, perché le curve vengono terminate nel 2010 (sono sicurissimo che cè qualcosa sotto, e probabilmente qualcosa molto positiva...)
Domande:
- qual è la diff. operativa tra il grafico in alto a sx (buy and hold) e quello in alto a dx? (il 1° e stop & reverse, mentre il 2° ha periodi Flat?!)
- che c'entrano Arlecchino e Formica?
PS pian piano inizio a capire qualcosina della lingua Alviniana
statti bene, cia'!

 

[tex65]

Sto facendo i compiti per casa, leggendo una decina di pagg. X ogni weekend, del buon Pardo, e mi va di sintetizzare ogni tanto quello che leggo, in modo che anche altri ne prendano visione. Dunque:
- il rapporto tra investitori organizzati e investitori privati è 3,5 a 1 (le fonti sono a memoria mia e cmq riferite a soli c.a 5 anni fa)
- nonostante questo rapporto i grandi riescono a guadagnare tutti (o quasi), mentre i trader privati tra l'80 e il 90% perde soldi
- i mercati sono efficenti in quanto nel loro movimento scontano ogni notizia che possa far cambiare il loro fair value, sono queste nuove aspettative che fanno muovere i prezzi (come sostenuto anche da F.Caruso non esistono mercati sopra o sottovalutati)
- ad uno sviluppo esponenziale della capacità di elaborazione dei pc è corrisposto solo un modesto sviluppo dei programmi da utilizzare
- il Pardo dice di ammirare i grandi trader discrezionali da W.Buffet, G.Soros in giu', ma essi stessi adottono cmq delle rigide regole (ingresso, uscita, capitalizzazione) che una macchina puo' fare per conto di persone meno dotate o con meno esperienza
- il rendimento max ottenibile in un ts è dato dalla somma della lunghezza delle barre. Con le barre giornaliere si otterrebbe il 990% all'anno, MA...
... se consideriamo operazioni intraday, i tanti diversi titoli e i tanti diversi mercati...
...il rendimento max ottenibile se non è infinito, ci si avvicina cmq molto MA...
- nonostante l'ultima affermazione i fondi che superano un rendimento del 25% l'anno sono molto meno del 10% di quelli esistenti.
CONSIDERAZIONI spicciole mie:
- C'E' DA MANGIARE PER TUTTI
- IL 25% L'ANNO (un mio personale obiettivo all'inizio di questo 3D), E' UN OTTIMO RENDIMENTO
Felice Notte a tutti!

 

[iulius]

Ciao Tex,
un po' più del 25% è meglio.

 

[tex65]

01 ottobre 2013

Ho deciso di dare una ripulita al 3d, anticipando di 3 mesi l'abbandono dei ts 4 5 e 6 di tipo intraday.
Sulla decisione hanno influito:
-gli evidenti risultati negativi, nonostante una continua ricerca di ottimizzazione nel corso dei mesi
- l'essere troppo stanco fisicamente per continuare a seguire ed aggiornare tutto
- l'ennesima grossa perdita subita oggi, per non essere capace di seguire i segnali alla lettera (ed i sistemi intraday incentivano l'intervento discrezionale con considerazioni del tipo: è salito troppo o sono passate 3 ore deve chiudere il ciclo al ribasso)
- vorrei recuperare 2 o 3 ore al giorno da dedicare ai miei cari, a me stesso o solo dormire un'ora in piu'.
La mia impressione è che sistemi intraday (non certo i miei) possano dare non + del doppio di un semplice sistema multiday....e non ne vale la pena!
In questo modo avro' però piu' tempo da dedicare a migliorare i ts multiday 1 2 e 3 (ci sono molte idee e del materiale mi è già stato dato da altri forumer Daee e Iulius ad esempio che ringrazio), rivolgendo lo sguardo magari anche ad altri mercati scorrelati dal nostro.
Mi spiace per qualcuno come Alvin e Zazen che mi avevano un po' seguito nelle mie idee del tipo semintraday a paletti fissi, ma di piu' non potevo fare (come tempo da dedicare intendo).
Si va avanti, ma stavolta in maniera piu' leggera!