Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[claudios]

...
Il fatto che nessuno abbia replicato i suoi successi con il suo TS (quale?)
la dice lunga.

era un insider,
nessun ts ha il 90% di operazioni di successo, per così tanto tempo,
inutile perderci del tempo

 

[iulius]

era un insider,
nessun ts ha il 90% di operazioni di successo, per così tanto tempo,
inutile perderci del tempo

Quando sento puzza di esoterismo scappo via.

 

[tex65]

Situazione al 03.10.13.....ore...22.10...........................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13)(r.o.-95)Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:......Long da 17.310 (10/09/13)(r.o. +95)..................................+1....(+1.226,84)
3) IN PROVA....t.s.TX:....Flat a 17.310(30/09/13)...c.n.c.....92.........................
..Risultati in prova.....Oggi:................Progr. dal 22/10/12.......-416,16....................-..........(-2.540)
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4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:.......................Flat.........Sistema sospeso dal 01/10/13............
..............................Risultati in prova.Oggi:.---------.Progr. dal 16/09/13..-204,76..
.4m SilviaMattina:..............Flat ........Sistema sospeso dal 01/10/13............
..............................Risultati in prova.Oggi:..............Progr. dal 16/09/13...-172,92..
5)IN PROVA t.s. E.F./Gast.:.....Flat.........Sistema sospeso dal 16/09/13...............-............(------)
6)IN PROVA.t.s.Alta:.OGGI: Long da ---------.Flat a --------.Risultati in prova:
.Oggi:....--------..Progr. dal 22/10...+1.079,96.Sistema sospeso dal 01/10/13..........-..........(-4.073)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
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Operazioni mese:......01- 31 Ottobre 2013:................................................. ...................
2...29/08/13 (+855x1)-8e.comm.=.+847..2..10/09/13 (-490x1)-8e.comm.-0,08=.-498,08...
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
03/10/13 Capitale attuale...8.459,52e......-9.040,48e. (-51,66%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di giovedì 03/10/13 (18.015):
t.s. 1 ...-2.645-95-8 comm.-0,08.=.-2.748,08 e.
t.s. 2 .....+705+95-8 comm.-0,16.=...+791,84 e.
...................+ capitale attuale......+8.459,52 e.
tot. capitale potenziale:..........+6.503,28 e.x 80%=..5.202,62 e.
margini x 1 mini:...2.037,17 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.074,34 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.111,51 (margini attuali non sufficenti)
margini x 4 mini:...8.148,68 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Per tornare Long dovrà salire domani a 18.160 (+0,79%), mentre per lo Short dovrebbe scendere molto oltre il 10% di indice.
t.s. 4g 4n 5 e 6
Viene sospesa l'operatività e la contabilità dal 01/10/13.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 in grado di sostituire il ts Regolo Tx, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

 

[tex65]

2) usa gli ordini “stop loss”: proteggi sempre ogni tua operazione con un ordine stop loss 3 o 5 punti sotto;

3) non fare troppe operazioni: questo potrebbe essere in conflitto con la regola sull’uso del capitale;

4) non permettere che un profitto si trasformi in una perdita: dopo aver conseguito un profitto superiore al 3% alza il tuo ordine stop loss in modo da proteggere il tuo capitale investito;

5) non andare contro il trend: non comprare o vendere se non hai verificato il trend con i tuoi grafici;

6) quando sei in dubbio esci dal mercato, e allo stesso modo non entrarci;

9) non dare mai ordini limitati: opera al prezzo di mercato;

10) non chiudere le tue posizioni senza una buona ragione, ma metti sempre gli stop loss per proteggere i profitti;

14) non uscire dal mercato solo perché non hai più pazienza, e allo stesso modo non entrare solo perché non sei più capace di aspettare;

15) evita di prendere piccoli profitti e grandi perdite;


19) non comprare mai solo perché il prezzo di una azione è basso, e allo stesso modo non andare corto solo perché il prezzo è alto;

dite quello che vi pare, ma questi sono i MIEI errori.
Il ts Arlecchino e la strategia Formica, volevano essere dei modi per irrigidire gli ingressi e le uscite creando regole ben definite, poi se sono solo io a fare, pur avendoli ben identificati, questi errori sono contento per voi e per gli altri. Evidentemente l'aspetto psicologico riguarda ben pochi degli 80% dei trader perdenti. Felice Notte a tutti!

 

[tex65]

Aggiornamento mensile al 30.09.13
A 16 mesi dal lancio del t.s. Arlecchino, siamo ancora qui,
Ho iniziato a rivedere il sistema generale, tagliando tutti e 3 i sistemi semiintraday, il conteggio della tobin tax come era prevedibile è stata la ragione che insieme al loro cattivo andamento, mi ma mandato ko.
Ma si prosegue cmq!
Vediamo come ogni fine mese il dettaglio delle operazioni già concluse (sia quelle in prova che quelle in contributo al sistema Arlecchino), divise per singolo t.s.,
dal 01/06/12 al 30/09/13: (16 mesi)
ts 1 -2.435 +2.356 =............................-79,00
ts 2 -2.164 +3.390,84 =..................+1.226,84
ts 3 -2.540-934+517,84 =.................-2.956,16
ts 4 -1.201+(-323-1.198,04-401,60)+(-690+604,68-109,76)=-3.318,72
ts 5 +1.546 -1.702,04 =........................-156,04
ts 6 -4.073+97+1.279-290,88=...........-2.987,88
tot. potenziali:................. = ............-8.270,96 (-1.685,96)
un -47,26% in meno del capitale iniziale di 17.500e., ma cmq meglio del
-51,66% certificato ogni giorno a fine tabellina, dovuto all'apporto molto negativo dei ts semiintraday 4 5 e 6, e dipeso anche come già detto nel passato:
- dalla prematura scelta dei ts senza sufficenti prove,
- dalla cattiva gestione dell'ingresso e della fuoriuscita dai singoli ts,
- dalla scelta del capitale iniziale 3.500e. non adeguata, ed ora passato piu' opportunamente a 4.000e x ctr.

Ma passiamo all'andamento dei 6 ts con operazioni già chiuse,
da inizio anno, ovvero dal 01/01/13 al 30/09/13:
ts 1 ............................=..+2.356
ts 2 ............................=..+3.390,84
ts 3 ............................=....+517,84
ts 4 (4n -1.599,64) (4g +494,92).=.-1.104,72
ts 5 ............................=..-1.702,04
ts 6 ............................=.....-290,88
tot. op. già chuse:........=..+3.167,04 (-1.685,96)
un +15,84% in piu' (in 9 mesi) del nuovo capitale ipotetico iniziale di 20.000e.
Ma contiamo anche le operazioni in essere e ancora non terminate:
ts 1 -2.105-95-8,08 = -2.208,08
ts 2 ..+165+95-8,16 = ..+251,84
(tutte potenziali al 30/09 e nette di comm.),
che aggiunti ai +3.167,04 fa +1.210,80e.
fa solo un +6,05% in piu' (in 9 mesi) del nuovo capitale ipotetico iniziale di 20.000 e.
Divisione tra le due terne (Multiday/Semiintra) abbiamo:
dal 01/06/12 al 30/09/13:
ts 1-2-3 -1.808,32 (multiday) (-618,32)
ts 4-5-6 -6.462,64 (semiintra) (-1.067,64)
dal 01/01/13 al 30/09/13:
ts 1-2-3 +6.264,68 (multiday) (-618,32)
ts 4-5-6 -3.097,64 (semiintra) (-1.067,64)

Ora dopo anche l'entrata in vigore della tobin tax sul fib dal 01/09/13, ed i risultati pregressi, si continua Arlecchino così come fino al 31/12/13, dedicarsi al miglioramento dei soli ts 1-2-3, abbandonate le strategie piu' veloci, soggette a costo comm.,t.t. e slippage molto rilevanti in %.
I restanti sistemi confluirebbero poi nel nuovo Arlecchino che ripartirebbe da un nuovo piu' opportuno capitale iniziale, dal 01/01 del nuovo anno 2014, forse con una 4a strategia IL CONTROTREND (con uno studio delle distanze delle m.m. dal prezzo).
Ma visto il successo finora delle sole strategie MULTIDAY e TREND FOLLOWER, forse con un sistema a 4 composto da 2 ts trendfollower, 1 statistico (anno+mese+settimane) e 1 mainreverting (controtrend), o forse ancora su piu' indici e strumenti.
Andiamo avanti, di tempo c'è n'è ancora molto!

Qui la situazione al 31.08.13
http://www.investireoggi.it/forum/t-s-arlecchino-vt71215-152.html#post3618086
Qui la situazione al 31.10.13
http://www.investireoggi.it/forum/t-s-arlecchino-vt71215-171.html#post3688455

 

[tex65]

Situazione al 06.10.13.....ore...23.59...........................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13)(r.o.-95)Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:......Long da 17.310 (10/09/13)(r.o. +95)..................................+1....(+1.226,84)
3) IN PROVA....t.s.TX:.Flat a 17.310(30/09/13)c.n.c.134.domani va Long alle 9.00.
..Risultati in prova.....Oggi:................Progr. dal 22/10/12.......-416,16....................-..........(-2.540)
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4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:.Sistema sospeso dal 01/10/13.Risultati in prova.dal 16/09/13.-204,76.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.Risultati in prova dal 16/09/13.-172,92.
5)t.s. E.F./Gast.:.Sistema sospeso dal 16/09/13.Risultati in prova dal ..............-.............(------)
6).t.s.Alta:. Sistema sospeso dal 01/10/13.Risultati in prova dal 22/10.+1.079,96.-...(-4.073)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
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Operazioni mese:......01- 31 Ottobre 2013:.......................................................................
2...29/08/13 (+855x1)-8e.comm.=.+847..2..10/09/13 (-490x1)-8e.comm.-0,08=.-498,08...
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
06/10/13 Capitale attuale...8.459,52e......-9.040,48e. (-51,66%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di venerdì 04/10/13 (18.300):
t.s. 1 ...-2.930-95-8 comm.-0,08.=.-3.033,08 e.
t.s. 2 .....+990+95-8 comm.-0,16.=.+1.076,84 e.
...................+ capitale attuale......+8.459,52 e.
tot. capitale potenziale:..........+6.503,28 e.x 80%=..5.202,62 e.
margini x 1 mini:...2.031,64 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.063,28 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.094,92 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Domani passa di nuovo Long, per Flattare domani dovrà scendere a 17.794 (-2,79%), mentre per lo Short dovrebbe scendere molto oltre il 10% di indice.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 in grado di sostituire il ts Regolo Tx, ed al miglioramento dei ts 1 e 2, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

 

[tex65]

ma vorrei vorrei chiederti se a prescindere dai risultati che mi sembra di avere intuito essere stati ad ora negativi, una puntatina sull'intraday non si possa integrare nella strategia dell'Arlecchino? A naso strategie di più lungo respiro (tipo medie lunghe) non ti espongono a drawdown da paura?
Saluti.

Ciao e bentornato,
ti suonerà strano, ma nelle ultime 2 settimane ho pensato molto a te.
Ti spiego per il ts 6, lavorando ad una riottimizazione del ts, oltre a quel file sulle prove sulle barre daily che ho allegato qualche settimana fa, cercando situazioni ripetitive da sfruttare.
Purtroppo come lo intendo io il ts 6 va bene con il fib grande, mentre per il minifib 4+4 e., le commissioni assorbono troppo (meta' del risultato!):
e.g. con il settaggio attuale settaggio +0,28 e -0,28 (deciso 14 mesi fa)ultimi 10 anni e 9 mesi con uscita eventuale alle 17.15:
pp. lordi 61.757 - 8.056 op. x 4e. = 29.533 pp. netti/10 anni
mentre con il fib: 61.757 -8.056 op. x (7/5) e. = 50.479 pp. netti/10anni
ed in questo 3d si è costretti a parlare di mini, per non partire nella simulazione con un capitale per molti improponibile.
Nella mia operatività reale ho per ora sospeso il ts 6 ed il nuovo ts 4, cercando di rivedere i settaggi.
Dicevo che ho pensato a te per quanto riguarda il porre uno dei 2 livelli uguale alla chiusura del giorno prima, e l'altro dal lato opposto all'apertura, in considerazione che il future passa il 71% (77% negli ultimi 2 anni) delle volte per la chiusura precedente, ho invece pensato un po' meno sull'utilizzo di un s/l.
Ovviamente il tempo per aggiornare le tabelline e prendere tutti i dati orari, ha pesato sulla mia decisione di far fuori ts parzialmente intraday, per cui per rispondere alla tua domanda aggiungo:
- i sistemi intraday sono piu' soggetti all'overfitting (per lo meno i miei)
- incentivano al trading discrezionale/interpretativo (per me questo è stato molto devastante, io ho perso piu' del mio sistema)
- tolgono spazio per fare prove su altri nuovi sistemi
credo di poter molto grossolaneamente dire che una migliore ottimizzazione dei sistemi intraday (i miei) possa arrivare fino a 8.000 pp./anno, mentre i multiday che quest'anno sono andati benissimo) arrivano fino a 4.000 pp./anno. Considera il costo comm. tobin t. e lo slippage (almeno 5 pp.) non vale la pena, ed anche se si segue solo a determinati orari, sapessi quanti problemi di impappinamento incontri alle 9.00 o con la linea utlizzando lo smartphone, oltre a errori di distrazione dovendo seguire molti segnali in contrasto tra loro e dovendo calcolare ogni volta i margini necessari.
Ma ripeto il discriminante sono certamente i motivi evidenziati in grassetto, oltre alla voglia dopo tanti anni di volersi riappropiare di una parte della propria vita, lavorando a mercati chiusi e nei momenti della giornata che sono veramente liberi.
ciao, e grazie dell'intervento

 

[tex65]

Condivido tutto.
Però non capisco se il sistema intrad. offre un potenziale di 8000 ppa e il multid di 4000 ppa non sembra più interessante concentrarsi sull' intra. tenendo cmq presente che questo rientra in una strategia più articolata (Arlecchino).

in linea di massima si puo' essere d'accordo con quello che dici, però nel MIO caso, ho un altro lavoro dalle 7.00 alle 16.00 (non da ufficio) per cui non posso seguire da un pc fisso, ma soprattutto io non sono adatto (psicologicamente) a seguire RIGIDAMENTE un segnale che cambia durante il giorno. E la mia operatività chiaramente è quella che poi si ripercuote nel sistema Arlecchino.
Chiaramente quello che vale per me non vale per gli altri, è per questo che riesco anche ad essere d'accordo con te.
Ci sono molte strade per andare a Roma (essere profittevoli), si puo' passare per i campi, con l'autostrada o piu' comodamente seduto in treno o in areo, ci possono volere pochi mesi o molti anni, la strada ognuno poi la trova da sé magari sbagliando prima, qualcun altro a metà viaggio dopo avere speso soldi e tempo vi rinuncia.
Leggendo il libro di Pardo, capisci (scripta manent) che seguire rigidamente i segnali non è obbligatorio, ma ti fa raggiungere in maniera comoda il traguardo.
Per tornare alle strategie, l'avventura Arlecchino mi ha fatto capire alcune cose. Prendiamo il ts 4 Giorno e Notte, i risultati non sono buoni ma se ci agiungiamo dei filtri (e.g. m.m. a 200 gg.) migliorano.
Ma a questo punto non è meglio e piu' semplice prendere solo una strategia trend follower e basta? Son d'accordo con te per quanto riguarda gli alti DD, ma di questi ne terremo conto nel progettare la strategia, tenendo conto anche del RISCHIO (risk/reward) e non solo del punteggio totale della equity lorda. ciao