Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

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Situazione margini alla chiusura di mercoledì 09/10/13 (18.540):
t.s. 1 ....-3.170-95-8 comm.-0,08.=.-3.273,08 e.
t.s. 2 ...+1.230+95-8 comm.-0,16.=.+1.316,84 e.
...................+ capitale attuale......+8.459,52 e.
tot. capitale potenziale:..........+6.503,28 e.x 80%=..5.202,62 e.
margini x 1 mini:...2.070,32 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.160,64 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.210,96 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Per reversare Short domani dovrà scendere a 17.908 (-3,47%).
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 in grado di sostituire il ts Regolo Tx, ed al miglioramento dei ts 1 e 2, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
08/10/13 Credo di aver trovato una buona idea controtrend, ne riparliamo!
N.B. Aggiornato al msg n. 1 il DETTAGLIO OPERAZIONI ARLECCHINO

 

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Situazione al 10.10.13.....ore...23.05...........................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13)(r.o.-95)Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:...Long da 17.310 (10/09/13)(r.o. +95)..................................+1....(+1.226,84)
3) IN PROVA....t.s.TX:.Long da 18.235(07/10/13) c.n.c..389............................
..Risultati in prova.....Oggi:......................tot. risultati in prova....-416,16..............-..........(-2.540)
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4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:.Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova..-1.922,64.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-195,08.
5)t.s. E.F./Gast.:.Sistema sospeso dal 16/09/13.tot. risultati in prova.....-156,04.-............(------)
6).t.s.Alta:.......Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.+1.085,12.-..........(-4.073)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
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Operazioni mese:......01- 31 Ottobre 2013:................................................. ..................
2................................................. .................................................. .................................................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
10/10/13 Capitale attuale...8.459,52e......-9.040,48e. (-51,66%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

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Situazione margini alla chiusura di giovedì 10/10/13 (18.830):
t.s. 1 ....-3.460-95-8 comm.-0,08.=.-3.563,08 e.
t.s. 2 ...+1.520+95-8 comm.-0,16.=.+1.606,84 e.
...................+ capitale attuale......+8.459,52 e.
tot. capitale potenziale:..........+6.503,28 e.x 80%=..5.202,62 e.
margini x 1 mini:...2.089,71 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.179,42 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.269,13 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Per reversare Short domani dovrà scendere a 17.958 (-4,67%).
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 in grado di sostituire il ts Regolo Tx, ed al miglioramento dei ts 1 e 2, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
08/10/13 Credo di aver trovato una buona idea controtrend, ne riparliamo!
N.B. Aggiornato al msg n. 1 il DETTAGLIO OPERAZIONI ARLECCHINO

 

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.... il fatto è che la formula ce l'hai già....... se credi al tuo ts.
Ciao.

ciao Joe, questa l'ho capita un po' meno..
se era un complimento, o un invito a cercare nelle formule dei miei ts.

 

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Ma veniamo alle letture del comodino, datami come compito da Zazen (e lo ringrazio perché ne vale la pena ).

A. Il Pardo riguardo il capitale da utilizzare ci dice che considerato un DD nello storico testato X:
- questo X va moltiplicato per un SAFETY FACTOR di 1,5
- considerando la possibilità che un DD max o simile si possa ripetere prima che si sia ricostituito il capitale iniziale, di moltiplicare il risultato precedente x 2 volte
Quindi il CAPITALE NECESSARIO per qualsiasi strategia sarà:
Account size = (maxDDstorico x 1,5) x 2 + margini aggiustati

Quindi le % annuali di profitto che normalmente utilizzo per i miei ts dovebbero essere rapportati al: maxDD x 3 + margini. Probabilmente nella prox versione 2014 del mio ts accoglierò almeno per 2 terzi questo accorgimento (DD x 2 almeno).

B. mi va di riportare un breve passaggio che mi da conferma, dopo tanto scrivere, della tesi iniziale del mio ts Arlecchino (e forse poi lo ripropongo al msg n. 1):

The probability of portfolio failure becomes increasingly unlikely as
the number of diversified strategies, multiple time frames, and markets increases. Risk reduction is one of the primary benefits of diversification.

Buona Nottata, domani è già venerdì! ​

 

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. Il bello è che non ti importa ne dove si posizionerà, sopra o sotto, vicino o lontano la chiusura precedente, nè se è contrario al trend "principale" riconosciuto.

Ci sto riflettendo da stamattina, per ora nessuna soluzione, intanto che ci penso farò un po' di prove nel weekend
ciao e grazie della partecipazione

 

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....Se ho tradotto correttamente: diversificare il time frame riduce le probb. di default.
Non è quello che ritengo con l'intraday?
Ciao

si è così, piu' diversifichi è meglio è.
Resta il problema che sistemi intraday impegnano molto (togliendo anche tempo alla ricerca di altro), sono piu' soggetti alla iperottimizzazione, e non rendono così tanto di piu', almeno finora. ri-ciao!

 

[tex65]

Ciao
Appunto questo intendo quando dico che è da valutare se questo tipo di operatività è compatibile con la struttura dell'Arlecchino. Mi spiego: se pensi ad un sistema con "medie" molto lunghe o basato sui cicli economici che richiedono un controllo che sò ad esempio una volta la settimana, è da valutarsi se conviene adottarlo.

I sistemi basati sull'incrocio di m.m. semplici (trend follower) ottimizzati l'anno scorso hanno funzionato molto bene in questi 9 mesi del 2013. Semmai sono stati il ts 1 interamente statistico ed il ts 3 (con troppi parametri e funzionante solo sull'italia e su un unico frame) ad aver deluso in Arlecchino multiday.

 

[tex65]

Se invecie Arlecchino prevede un impegno quotidiano tipo il Regolo, per intenderci, magari un pensierino ce lo si può fare. Non richiede impegno extra ma ti consente di operare come se lavorassi su un altro time frame. Questo tipo di intraday richiede i soliti valori giornalieri o/M/m/c, e "rende" i valori da immettere per il giorno dopo. Si incrociano le dita (e tutto il resto ) e si aspetta la chiusura (se ricordi avevo iniziato un 3d.....).
Ciao.

In questi 16 mesi ho provato i sistemi 4 5 e 6, quelli a controllo di origine fisso come dici tu, ma i risultati sono sempre stati negativi (il risultato del ts 6 seppur positivo nella parte finale resta cmq deludente), anche dopo aver provato a cambiare parametri o strategie.
Bisogna anche imparare ad accettare le sconfitte:
- i ts intraday sono piu' soggetti a non funzionare nel tempo, e sono quelli che richiedono maggior impegno temporale per seguirli;
- vincono cmq sempre i TREND FOLLOWER, che percio' verranno sovrappesati nel futuro.
Ho seguito il 3d ed ho fatto il tifo per te come per chiunque altro pubblichi i segnali (nella speranza di accodarmi, come penso facciano tutti), anche se non ho mai capito la scelta dei valori.
La curiosità di sapere come sia andata dopo il termine del 3d, è chiaro ce l'ho, ma ho l'abitudine di non implorare nessuno e di cercare da solo mie soluzioni, ma la lettura del Forum è cmq una splendida occasione di cercare idee anche di altri.
Ciao Joe e grazie dell'assist fornitomi per parlare di queste cose!

 

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Situazione al 13.10.13.....ore...22.10...........................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13)(r.o.-95)Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:...Long da 17.310 (10/09/13)(r.o. +95)..................................+1....(+1.226,84)
3) IN PROVA...t.s.TX:..Long da 18.235(07/10/13) c.n.c..485...........................
..Risultati in prova.....Oggi:......................tot. risultati in prova....-416,16..............-..........(-2.540)
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4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:.Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova..-1.922,64.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-195,08.
5)t.s. E.F./Gast.:.Sistema sospeso dal 16/09/13.tot. risultati in prova.....-156,04.-............(------)
6).t.s.Alta:.......Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.+1.085,12.-..........(-4.073)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
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Operazioni mese:......01- 31 Ottobre 2013:................................................. ..................
2................................................. .................................................. .................................................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
13/10/13 Capitale attuale...8.459,52e......-9.040,48e. (-51,66%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.