Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[alvin_angel]

mercato dei blocchi

grazie Alvin,
non sapevo dell'esitenza di un mercato dei blocchi anche sui future e opzioni
Ecco perché avvengono in orari normali.
Si potrebbe costruire una strategia lasciando ordini a 120-140 pp. lontani dai prezzi attuali sopra e sotto .....
o forse noi piccoli non possiamo partecipare a questi scambi?
p.s. certo che ho scelto un 3d dove non legge mai nessuno

Tex... ma dove prendi tutte ste idee?!?!
Pardo o Caruso?!?!?

skerzo... dai...
il mercato dei blocchi e' lo scambio tra due controparti al di fuori del mercato...
prima del 23 settembre erano obbligati a scambiare con le quotazioni di mercato (il miglior bid-ask)
dal 23 possono scambiare ad un prezzo diverso purche' contenuto entro l'un per cento dal valore di mercato...
ma dato che non vanno sui book tu non li vedi...
e, a mio parere, non si devono vedere neanche sull'informativa... azzzzzzz!!!!

cia'!!!

NdA
sti spike sono presenti dal 23 ma la prima settimana erano blandi e abbastanza vicini alle quotazioni...
la scorsa settimana erano gia' parekkio invasivi...
questa settimana non ne parliamo...

PS
se hai voglia telefona allo 800050202...
loro lo sanno gia' ma una voce in + non guasta...

PS2 soliti filmati koreani
Vietsub + Kara] Monday Afternoon IU - YouTube
???(SONGJIEUN) - ???? M/V - YouTube

 

[tex65]

Situazione al 08.10.13.....ore...21.40...........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13)(r.o.-95)Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:......Long da 17.310 (10/09/13)(r.o. +95)..................................+1....(+1.226,84)
3) IN PROVA....t.s.TX:.Long da 18.235(07/10/13) c.n.c.101...........................
..Risultati in prova.....Oggi:......................tot. risultati in prova....-416,16..............-..........(-2.540)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:.Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova..-1.725,80.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-258,24.
5)t.s. E.F./Gast.:.Sistema sospeso dal 16/09/13.tot. risultati in prova.....-156,04.-............(------)
6).t.s.Alta:.......Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.+1.176,96.-..........(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 31 Ottobre 2013:................................................. ..................
2................................................. .................................................. .................................................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
08/10/13 Capitale attuale...8.459,52e......-9.040,48e. (-51,66%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di martedì 08/10/13 (18.350):
t.s. 1 ...-2.980-95-8 comm.-0,08.=.-3.083,08 e.
t.s. 2 ...+1.040+95-8 comm.-0,16.=.+1.126,84 e.
...................+ capitale attuale......+8.459,52 e.
tot. capitale potenziale:..........+6.503,28 e.x 80%=..5.202,62 e.
margini x 1 mini:...2.076,86 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.153,72 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.230,58 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Per reversare Short domani dovrà scendere a 17.856 (-2,81%).
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 in grado di sostituire il ts Regolo Tx, ed al miglioramento dei ts 1 e 2, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
08/10/13 Credo di aver trovato una buona idea controtrend, ne riparliamo!
N.B. Aggiornato al msg n. 1 il DETTAGLIO OPERAZIONI ARLECCHINO

 

[tex65]

finalmente si rottamaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!

skerzo... son contento che ti prendi + tempo x altre cose...
cmq... fossi al posto tuo rottamerei anche l'1 e 2...
prima o poi ci ragionerai e ti accorgerai che sono sistemi puramente "giocati dal caso"...

il ts 1 continua e tra qualche settimana verrà integrato da altri ts statistici; MESE e SETTIMANA
il ts 2 verrà migliorato (doppio incrocio?), e affiancato da alltro ts trend follower (s.trend o ciclico?)
il ts 3 potrebbe beneficiare di un nuova idea che prende alla lettera la parola CONTROTREND
Tutti rimarranno molto semplici e con file in excel

.

 

[tex65]

mi chiedevo dove avresti collocato il trsys esposto...
nella Strategia Arlecchino o in quella Formica?
o in nessuna?!!?

il buy e hold e' relativo ai profitti/perdite dell'acquisto del FIB...
sai... solo per stimare se il trsys guadagna + del B&H...
ok (il buy and hold avrebbe pagato bene negli ultimi 2 anni)
Statistiche
Overall... il trsys guadagna in media 11 punti lordi (quindi senza commissioni, slippage e tobintex)
il lato LONG guadagna circa 9 punti lordi a trade...
il lato SHORT guadagna circa 13 punti lordi a trade..

buono... nobbuono?!?!
da integrare con il mio ts Silvia Sera che guadagna solo dal lato Long
mi sembrano pochini i pp. per la fatica di seguire, considerando slippage t.tex e comm., sul fib 22x5=110e.-(10+10)-(0.32)-(3,90)= +85,78/giorno
se poi lo fai funzionare in automatico...vedi te
PS
sul 2008 non ti so dire... credo sia inutile andare ad indagare...
che successe dopo il 2010? (WFA)

.

 

[tex65]

Tex... ma dove prendi tutte ste idee?!?!
Pardo o Caruso?!?!?
Rubo idee a tutti se posso, ma anche altri fanno lo stesso con me...
e soprattutto mi cibo quotidianamente del forum di I.O.
skerzo... dai...
il mercato dei blocchi e' lo scambio tra due controparti al di fuori del mercato...
prima del 23 settembre erano obbligati a scambiare con le quotazioni di mercato (il miglior bid-ask)
dal 23 possono scambiare ad un prezzo diverso purche' contenuto entro l'un per cento dal valore di mercato...
ma dato che non vanno sui book tu non li vedi...
e, a mio parere, non si devono vedere neanche sull'informativa... azzzzzzz!!!!
non sapevo nullo e penso di non essere stato il solo. Ma così fanno perdere ancora piu' soldi a chi segue indicatori, candele e SISTEMI intraday! Facendo attivare anche i malfamati stop loss obbligatori di Fineco!
la scorsa settimana erano gia' parekkio invasivi...
questa settimana non ne parliamo...
PS2 soliti filmati koreani
Vietsub + Kara] Monday Afternoon IU - YouTube
???(SONGJIEUN) - ???? M/V - YouTube
molto carina.....
...... la ragazza intendo

.

 

[tex65]

Per il primo caso sei più che attrezzato.
Per il secondo se ne può parlare.
Ciao.

Nel 1° caso non sono superattrezzato, ho capito solo da poco che è piu' facile e redditivo seguire la massa piuttosto che prevedere.
Nel 2° prendiamo il caso di Alta o di Silvia, abbiamo già detto di come incidano troppo le commissioni almeno sul mini, c'è poi il problema di una continua riottimizzazione dei sistemi e di dove porre un eventuale stoploss (se non temporale), torniamo alla Rolling Window?
Il settaggio + e - 0,28 % che tanto bene ha fatto negli anni passati ora non va piu', ora va il + e - 0,48 (o +0,28 e - 0,49 %) che ha fatto bene solo nel recente.
Il camminare nel futuro di Silvia (per me materia nuova) è ancora tutto da scoprire, nelle commodity ho visto che se ne fa già uso pero'.
Il ts Lena (ORB) sta andando molto di moda ultimamente sia nei corsi che nei sistemi di altri, ma io penso che se si ha un trend follower non vi sia bisogno anche di un sistema di breakout intraday.
Nel file sulle candele giornaliere che ho allegato qualche settimana fa, si possono facilmente PROVARE vari spunti, ma finora nulla di così rilevante.
La ricerca di un sistema con 1 segnale al giorno doveva servire a velocizzare l'effetto esponenziale della crescita del capitale, chiudendo spesso le operazioni. Purtroppo non sono riuscito a trovare nulla di duraturo né robusto, per cui mi dedico ad aggiustare prima i sistemi multiday, in attesa di qualche altra illuminazione intraday.
cmq io sono sempre qua ad ascoltare tutti, da pari a pari. ciao

 

[tex65]

beh... vediamo un pò
Premessa se sei troppo preso rimandiamo....
A me sembra meno difficile indovinare un valore battuto domani che fra 2-3 giorni.
Il limite dei trend follower è che richiedono un lasso di tempo o scostamento di valori tali da mangiarsi il potenziale accumulato nei giorni precedenti. Se ben ricordo hai rilevato che per circa il 70% dei casi le quotazioni ribattono il valore di chiusura del giorno prima.
IMHO i sistemi esposti pesavano in modo improprio questo valore.
Se credo al trend follower "principale" xchè non sfruttare quella direzionalità presunta nell'intraday?
Se ti và continuamo.
Ciao.

prendiamo un giorno a caso: OGGI
- se seguo il mio ts 2 trend follower sto guadagnando +250pp. rispetto alla ch. di ieri, senza aver fatto nessuna operazione
- se avessi seguito il ts 6 sarei in perdita di -200pp.+comm.
- se avessi seguito il ts 4 avrei incassato +10 alle 9.30 e perso -125pp alle 12.15, oltre ai +60pp. dell'op. in corso - le molte commissioni, e la giornata persa davanti a un monitor...
chiaramente è solo un esempio, la verità è che non trovo la formula vincente per un sistema intraday e gli altri partecipanti alla gara sono molto + bravi e attrezzati di me, preferisco scegliermi un avversario meno ostico.
P.S. Ti rispondo quando posso, ciao.

 

[tex65]

hai rilevato che per circa il 70% dei casi le quotazioni ribattono il valore di chiusura del giorno prima.
IMHO i sistemi esposti pesavano in modo improprio questo valore.
Se credo al trend follower "principale" xchè non sfruttare quella direzionalità presunta nell'intraday?
Se ti và continuamo.
Ciao.

in effetti per il ts 6:
A. nel caso di apertura COMPRESA tra i due valori, aumentava la possibilità di successo (non oggi, forse),
B. così come il porre uno dei 2 valori PARI alla chiusura precedente (una tua idea), con l'altro di segno opposto a quello dell'apertura (idea mia frutto di prove sul passato).
C. o utilizzare il sistema solo quando l'indice della volatilità sta sotto un certo limite
le prove da fare sono tante, forse troppe, almeno per me....

 

[tex65]

Situazione al 09.10.13.....ore...19.45...........................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13)(r.o.-95)Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:...Long da 17.310 (10/09/13)(r.o. +95)..................................+1....(+1.226,84)
3) IN PROVA....t.s.TX:.Long da 18.235(07/10/13) c.n.c..15..............................
..Risultati in prova.....Oggi:......................tot. risultati in prova....-416,16..............-..........(-2.540)
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4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:.Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova..-1.922,64.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-195,08.
5)t.s. E.F./Gast.:.Sistema sospeso dal 16/09/13.tot. risultati in prova.....-156,04.-............(------)
6).t.s.Alta:.......Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.+1.085,12.-..........(-4.073)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
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Operazioni mese:......01- 31 Ottobre 2013:................................................. ..................
2................................................. .................................................. .................................................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
09/10/13 Capitale attuale...8.459,52e......-9.040,48e. (-51,66%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.