Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[tex65]

Situazione al 07.10.13.....ore...20.40...........................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13)(r.o.-95)Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:......Long da 17.310 (10/09/13)(r.o. +95)..................................+1....(+1.226,84)
3) IN PROVA....t.s.TX:.Long da 18.235 (07/10/13) c.n.c.706...........................
..Risultati in prova.....Oggi:................Progr. dal 22/10/12.......-416,16....................-..........(-2.540)
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4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:.Sistema sospeso dal 01/10/13.Risultati in prova.dal 16/09/13.-204,76.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.Risultati in prova dal 16/09/13.-109,76.
5)t.s. E.F./Gast.:.Sistema sospeso dal 16/09/13.Risultati in prova dal ...............-.............(------)
6).t.s.Alta:. Sistema sospeso dal 01/10/13.Risultati in prova dal 22/10.+1.079,96.-...(-4.073)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
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Operazioni mese:......01- 31 Ottobre 2013:...................................................................
2......................................................................................................................................................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
07/10/13 Capitale attuale...8.459,52e......-9.040,48e. (-51,66%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di lunedì 07/10/13 (18.450):
t.s. 1 ...-3.080-95-8 comm.-0,08.=.-3.183,08 e.
t.s. 2 ...+1.140+95-8 comm.-0,16.=.+1.226,84 e.
...................+ capitale attuale......+8.459,52 e.
tot. capitale potenziale:..........+6.503,28 e.x 80%=..5.202,62 e.
margini x 1 mini:...2.061,63 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.123,26 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.184,89 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Oggi è andato Long approfittando di un buon gap all'apertura. Per reversare Short domani dovrà scendere a 17.820 (-3,29%).
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 in grado di sostituire il ts Regolo Tx, ed al miglioramento dei ts 1 e 2, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
N.B. Aggiornato al msg n. 1 il DETTAGLIO OPERAZIONI ARLECCHINO

 

[claudios]

Francesco, che ha confermato essere un tipo alla mano oltre che in gamba, ha spiegato che ha due indicatori, visivamente simili al rsi, che prevedono 5 segnali, ha parlato di un minimo secolare nel 2013, ....

questa l'ha proprio sbagliata

 

[tex65]

questa l'ha proprio sbagliata

anche io ho la stessa impressione (a meno che ALLA FINE non abbia ragione in questi 3 mesi mancanti il FALCO ).
Certo fare previsioni del futuro è molto difficile, e ancora nessuno ha veramente capito se abbiamo già toccato il fondo della recessione (e i movimenti delle materie prime e dei preziosi stavolta non ci aiutano), l'italia poi è un caso ancora a parte, nessuno compreso me poteva prevedere il calo degli emergenti (eppure avevo consigliato a qualche amico alcuni mesi fa fondi sugli emergenti in euro).
Seguo ogni tanto l'euribor ed i tassi millimetricamente salgono, così come dice anche l'ingegnere che i tassi a lungo sono piu' alti di quelli a breve (segno buono come anticipatore dell'economia).
Noi cmq intanto seguitiamo a seguire i NOSTRI amati prezzi, e non notizie e aspettative comuni, sempre con la disposizione di essere disposti a cambiare idea ogni giorno. ciao Zaz

 

[iulius]

Ciao Tex

 

[tex65]

Ciao Tex

Buongiorno a te F.

 

[tex65]

Carreggimi dove non sei daccordo.
Capitale iniziale diciamo 20k diviso su 4-5 sistemi scorrelati possibilmente semplici nella costruzione e sopratutto nella gestione dei segnali. rendimento del 20-25% anno ossia 1000 ogni sistema anno.
Non sembra .....

non so se mi stai prendendo in giro ma questa è esattamente l'idea iniziale di questo 3d, 5 sistemi scorrelati con margini portati opportunamente a 4.000e. per ctr, e stesso obiettivo.
RISULTATI in questi 16 mesi:
- solo trend follower molto semplici hanno funzionato (incrocio m.m. giornaliere)
- da una discussione di qualche mese fa anche nel 3d di GiuliaP, mi è stato dimostrato matematicamente che l'utilizzo contemporaneo di piu' sistemi scorrelati non aumentano la probabilità di vincita né la riduzione della perdita max
- come mi era stato pronosticato ad inizio 3d la soluzione è seguire piu' mercati, e non solo piu' strategie (e la lettura di Bob Pardo mi sta confermando questo! Oltre a quanto affermato da F.Caruso).
Per cui sembrerebbe che il mezzo piu' comodo di viaggio sia seguire un trend follower semplici su piu' mercati, anche questi scorrelati tra loro, tra molti qualcuno in trend c'è sempre, senza cercare condizioni e formule tanto complicate. Sarà strano ma LA SEMPLICITA' VINCE, seguire la massa senza cercare di anticipare è utile e facile.
Cmq un ts tipo Alta, che in questi giorni sta andando bene o il suo reciproco Lena (che altri chiamano O.R.B.) pero' puo' far guadagnare dei soldi, non tanti, ma COSTANTEMENTE, un problema pero' e' che il ts Alta sembra funzionare solo sull'italia. ciao

 

[alvin_angel]

Mi spiace per qualcuno come Alvin e Zazen che mi avevano un po' seguito nelle mie idee del tipo semintraday a paletti fissi, ma di piu' non potevo fare (come tempo da dedicare intendo).
Si va avanti, ma stavolta in maniera piu' leggera!

finalmente si rottamaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!

skerzo... son contento che ti prendi + tempo x altre cose...
te l'ho suggerito + volte ma te sei testa dura...
ovviamente te lo dico con affetto...

cmq... fossi al posto tuo rottamerei anche l'1 e 2...
prima o poi ci ragionerai e ti accorgerai che sono sistemi puramente "giocati dal caso"...

NdA
forse...
e' una mia personalissima opinione...
nulla di scientifico...

 

[alvin_angel]

il valutatore delle cose degli altri non l'ho mai fatto, ci provo:
- la curva dei profitti è buonina (bisogna rapportarlo all'impegno giornaliero chiaro), quella dal lato short è invece spettacolare
- un grosso neo è però il comportamento nell'anno 2008. Cosa è successo nel 2008? L'indice è sceso da 38.000 a 15.000, considerazioni....
- a proposito di anni, perché le curve vengono terminate nel 2010 (sono sicurissimo che cè qualcosa sotto, e probabilmente qualcosa molto positiva...)
Domande:
- qual è la diff. operativa tra il grafico in alto a sx (buy and hold) e quello in alto a dx? (il 1° e stop & reverse, mentre il 2° ha periodi Flat?!)
- che c'entrano Arlecchino e Formica?
PS pian piano inizio a capire qualcosina della lingua Alviniana
statti bene, cia'!

innanzitutto thx x la risposta...

mi chiedevo dove avresti collocato il trsys esposto...
nella Strategia Arlecchino o in quella Formica?
o in nessuna?!!?

il buy e hold e' relativo ai profitti/perdite dell'acquisto del FIB...
sai... solo per stimare se il trsys guadagna + del B&H...

Statistiche
Overall... il trsys guadagna in media 11 punti lordi (quindi senza commissioni, slippage e tobintex)
il lato LONG guadagna circa 9 punti lordi a trade...
il lato SHORT guadagna circa 13 punti lordi a trade..

alura... che dici dopo queste info...
buono... nobbuono?!?!


PS
sul 2008 non ti so dire... credo sia inutile andare ad indagare...

 

[alvin_angel]

Occhio: più strumenti più overfitting.....

Se vuoi poche operazioni il metodo c'è già: con le medie mobili a 10 mesi sono dentro a leva2 con l'sp500 da gennaio 2012, e fa +60%
e con il dax a leva 2 da giugno 2012 e fa anche quello +60% circa

non c'è rischio di overfitting, funziona da sempre e.... poche commissioni

100% vero!!!!
sicuramente il siffatto trsys nel lungo periodo ha (o meglio: ha avuto) un suo senso...
applicato a serie storiche che tendono a effettuare nuovi massimi e' senza dubbio un MUST...

pero'... direi che sono stati citati solo i mercati in cui ultimamente ha funzionato...
non so... su SPMIB... sui mercati emergenti (eurizzati of course) com'e' andato?!?!

a naso mi sa che ha fatto grandi sfracelli l'aver bucato la MM10mesi...

credo... forse...

cia'!!!