e cmq nel trading bisogna aver una pazienza da monaco tibetano
stare 20 mesi in loss e' pure normale per questo tipo di sistemi
quindi quando si lossa bisognerebbe riuscire a stare a testuggine
calcoli prima del loss(che non sono sicuro che ci sia stato veramente)
ciao Maro,
ti ringrazio per l'analisi
Un' analisi aerospaziale per un ts così semplice!
Beh per compensare l'ultima perdita, puoi aggiungere forse i + 1.800 c.a di domani mattina, se il ts2 oggi reversa (molto probabile).
In realtà i numeri vanno letti.
L'entità dell'ultima perdita (stagionalità) è certo dovuta all'eccessiva durata delle operazioni del ts1, sto lavorando appunto ad un ts mese che ovvi anche a tale problema ( e sembra esserci anche un ritorno del 4-5% leva 1 al mese, statistico).
Il ts Arlecchino nel solo 2013 è positivo, e questo era già stato detto nei riepiloghi mensili.
Tra l'altro anche i ts 4 Silvia e 6 Alta hanno ben guadagnato dopo essere stati abbandonati (dipende chiaramente anche dal peso unitario delle commissioni del proprio broker), e perfino il ts 5 (Educazione Finanziaria) ha aggiunto qualcosa al suo già positivo score (cmq molto piccolo).
Ma la parte del leone l'ha fatta nel 2013 il ts 2, forse il piu' semplice dei ts, un semplice incrocio di m.m. ottimizzato seguendo alcuni criteri (appresi da solo e solo per esperienza sul campo). La strategia trend follower avrà quindi dal 01/01/14 un peso maggiore (doppio).
Così come l'abbandono di sistemi intraday si è reso necessario, sia per recuperare tempo libero, che per i risultati piu' difficili da ottenere.
Il ts Arlecchino, continuerà nel futuro ad IMPARARE DAI PROPRI ERRORI, e la messa in pubblico, ha certo FACILITATO l'evidenziazione di tali errori.
grazie di nuovo Marofib!
