Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[tex65]

Dopo un grande lavoro a mano coi dati, posto un'anteprima del grafico dell' andamento medio del mese del fib.
I risultati non sono stati così come speravo. Mediamente con il mio sistema (media di tutto + ultimi 10 anni) viene fuori un misero 0,54% X 2 X 12 mesi, tot. 13,07% lordo leva 1.
- I giorni lavorativi del mese sono stati arbitrariamente riportati a 22 per tutti i mesi.
- I dati non sono stati depurati dei rollover, e sono espressi in % X 100.
- La scala di destra si riferisce al solo 2013.
- Anche stavolta l'anno in corso smentisce per la gran parte la statistica degli anni precedenti, ci lavorerò ancora per qualche giorno primi di allegare come al solito il file al msg 2. bye

 

[tex65]

Situazione al 18.11.13.....ore...21.00...........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario: Long da 18.955 (28/10/13)resta Long fino a prim.2014.+1.....(-6.123,08)
2) t.s. Incro:...Short da 19.055 (12/11/13)................................................. .-1....(+3.058,68)
3) IN PROVA.t.s.TX:..Flat a 18.955.(28/10/13).....c.n.c..497............................
..Risultati in prova.....Oggi:....--------......tot. risultati in prova....+295,68..............-..........(-2.540)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:......Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-1.725,80.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-258,24.
5)t.s. E.F./Gast.:........Sistema sospeso dal 16/09/13.tot. risultati in prova.-156,04.-.........(------)
6).t.s.Alta:..........Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.+1.176,96.-.......(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).............................................0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01Ottobre - 30 Novembre 2013:.................................................
1..28/10/13 (-3.680-8-0,08)=..-3.688,08.................................................. ....................................
2..12/11/13 (+1.840-8-0,16)= +1.831,84.................................................. ...................................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 28/10/13 -12.728,56 -72,73%
18/11/13 Capitale attuale...6.603,28e......-10.896,72e. (-62,27%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di lunedì 18/11/13 (19.050):
t.s. 1 ........+95-8 comm.-0,16..=....+86,84 e.
t.s. 2 ..........+5-8 comm.-0,16..=.....-3,16 e.
................+ capitale attuale......+6.603,28 e.
tot. capitale potenziale:............+6.686,96 e.x 80%=..5.349,57 e.
margini x 1 mini:...2.107,86 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.215,72 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.323,58 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 2 Incro
Per reversare domani sera il future dovrà salire a 19.515.
t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Per tornare Long l'indice domani dovrà salire oltre del +6,89% a 20.421, mentre non sono previsti livelli per lo Short.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 in grado di sostituire il ts Regolo Tx, ed al miglioramento dei ts 1 e 2, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
08/10/13 Credo di aver trovato una buona idea controtrend, ne riparliamo!
18/10/13 Proseguono le prove del ts MESE che sostituirà il ts Fine Mese.

 

[marofib]

ti posto il primo di quella collezione
basta che incolli data e punti e imposti il prodotto dove trada
ho usato barre mensili perche' c'erano pochi trade e ben distanti
certo non e' il max..ne servono tante per capire ..ma e' un esempio

ora ditemi che e' difficile

 

[Sig. Ernesto]

 

[marofib]

ahhahhah grazie...sai che ci tengo a te

 

[marofib]

mancava un dettaglio per velocizzare ulteriormente, un copia incolla dei punti trasformati in rendimenti
domani magari lo aggiorno

 

[tex65]

ti posto il primo di quella collezione
basta che incolli data e punti e imposti il prodotto dove trada
ho usato barre mensili perche' c'erano pochi trade e ben distanti
certo non e' il max..ne servono tante per capire ..ma e' un esempio

ora ditemi che e' difficile

vi ringrazio,
si tratta, questo si puo' dire, del mio ts 2 Incro, ottimizzato con il mio metodo al 01/01/13 e visionabile per tutti al msg 3.
E' quello che ha tenuto in piedi la baracca arlecchiniana fin qui con i suoi 5.295 pp. lordi e poche operazioni.
Ed il suo corrispondente sul Dax ha fatto anche meglio (incrocio 11/166).
Purtroppo avendo la mente plagiata dall' XLS, fatico a capire tutte le visualizzazioni del tuo report cosa rappresentino, e l'idea di evolvermi mi spaventa!
Ne riparliamo senz'altro!

 

[marofib]

non e' difficile dai, basta volerlo fare
come fai a unire quei 7 8 ts e vedere come distribuire la size senza?

 

[tex65]

non e' difficile dai, basta volerlo fare
come fai a unire quei 7 8 ts e vedere come distribuire la size senza?

mah finora ho messo un grafico in quel file con tutte le equity insieme, ogni tanto ho pubblicato qualche shot qui (vedi msg del 15 agosto), l'impresa cmq è ardua, il file l'ho rifatto dopo averlo abbandonato 3 anni fa quando seguivo gli intraday. Ma la mia scaletta ora prevede:
- completare il ts Mese (che diventerà il nuovo ts C)
- costruire un ts con il supertrend con le formule di Ender (nuovo ts A)
- costruire un ts Controtrend (utilizzando solo m.m. daily) (nuovo ts D)
- riparametrare l'attuale ts 2 (con eventuale doppio incrocio Long/Short)(ts A).
Il tutto da completare entro il 31/12, e sto dando anche una mano ad un ns collega per il suo sito.
Certo il tuo sistema mi aiuterebbe, una volta capito ed appreso come utilizzarlo. ciao