Pensavo inizialmente che un sistema con 50 pp. in + e in - rispetto al valore ultimo del giorno precedente, potesse funzionare visto che l'indice con una % altissima tutti i giorni transita per lo 0.
Ma ora con le prove di questi giorni mi accorgo che i migliori risultati si ottengono nel periodo fine 1994-giu.12 con:
R. +0,28% S. -1,47% 19,7%anno 47.975 pp.netti 7188 op. MDD 11.708 7 anni neg.
R. +0,28% S. -3,49% 23,8%anno 55.559 pp.netti 6390 op. MDD 11.447 6 anni neg.
R. +0,28% S. -7,95% 23,8%anno 58.587 pp.netti 6172 op. MDD 12.168 5 anni neg.
Ponendo % di R=% di S il miglior risultato è:
R. +0,31% S. -0,31% 9,4%anno 21.231 pp.netti 7648 op. MDD 11.022 9 anni neg.
N.B. Utilizzando il Fib anziche il mini, il rend. da 9,4% migliora a 29% anno che cmq non sarebbe male, ma non utilizzabile per il t.s. Arlecchino.
Ora la mia osservazione diretta in questi gg. del mercato, mi fa vedere che il livello R. entra quasi tutti i giorni, mentre il livello S. a-1,47% viene spesso sfiorato di 15-20pp. per poi prendere decisamente la direzione contraria.
Mentre non è redditivo utilizzare due livelli tipo + e -0,31%. Il livello in uso a +0,28%, somiglia piu' a un livello di breakout al ribasso dove 1,47% 3,49% e 7,95% somigliano piu' a dei livelli di trailing stop ottimizzati, piuttosto che livelli di supporto ripetitivi.
Ora sto facendo ulteriori prove con livelli entrambi positivi o entrambi negativi.
Altra nota per il ts4 Giorno e Notte con i dati del solo 2012, sembra che il Max del giorno si sia spostato alle ore 9.30 (anzichè 9.00) e il min. del giorno alle 16.30 (anzichè alle 17.15).
Ora tornando alla proposta di Joe sono convinto che un altro sistema magari con filosofia diversa ben si adatti all'accoppiamento con i livelli del ts Alta, MA resta la complessità oggettiva di inserire ordini che si intersecano tra loro specie se su stesso indice o peggio su stesso dep. titoli, INOLTRE prove fatte in passato mi hanno sempre fatto avere risultati peggiorativi con l'uso di stop loss (anche se ottimizzati) su sistemi di questo tipo. cmq parlarne, anche se non si è d'accordo, non fa mai male.
peraltro working in progress.fra le due.
sono:
se eseguito vendita a 13825, e cmq chiusura posizione in close.
