Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino (2 lettori)

tex65

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Quanto avresti speso sino ad ora di commissioni per seguire la tua operatività considerando per comodità 5 E. ad eseguito (5 apertura + 5 chiusura) per ctr?

Grazie.

ciao joe,
i risultati della tabellina, sia per le singole operazioni che complessivi, sono già al netto delle commissioni (4e.+4e.) e del poco capital gain pagato virtualmente. Al msg n° 397, c'è l'incidenza in € e in % del costo commissioni al 13 luglio (472,00 €, = 2,70%), inoltre nel file "dettaglio operazioni" al msg n°1 c'è l'elenco di tutte le operazioni effettuate, con al rigo 1 i risultati totali lordi, comm., cap. gain e netti. bye
 
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tex65

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Situazione al 18.07.12 ore...10.00....................................... ......pos. op.. progr.
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1) t.s. Mario:....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12........-1........(-1.194)
2) t.s. Incro:..Long da 13.445...(20/06)...........................................................+1........(-1.460)
3) t.s.TX:........Long..da 13.665..(16/07)..(comm.ingr.0e.)......................................+1..........(+203)
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4) T.s. N. e G.:.....(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).........0........(+375)
..4n:..Notte...........Flat......stasera non opera...............
................................attendere le 9.00 di giovedì per il prossimo segnale..................
...4g:..Giorno...Flat.....oggi mercoledì non opera................
................................attendere le 17.15 di mercoledì per il prossimo segnale.....................
5) t.s. -------:....Flat........fino a data indefinita........................................ ...........0..........(-----)
6) t.s. Alta:...........Short da..13.595....Flat a.13.355..o alle 17.15......................-1.........(-647)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)..................................0
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Operazioni mese: 01-15 Luglio 2012:.................................................
1.................................................. .................................................. ..........................
2. .................................................. .................................................. ........................
3. .................................................. .................................................. ........................
4g...16/07/12..(-30x1)-4€comm.=-34.....17/07/12.(+155x1)-8€comm.=+147...
4n...17/07/12.(+5x1)-8€comm.=-3.................................................. ...................
5................................................. .................................................. .......................
6.....16/07/12..(+55x1)-8€omm.=+47.....17/07/12.(+170x1)-8€comm.=+162....
6......18/07/12........................................................................................................
Il dettaglio delle operazioni precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread

30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e..p.max f.giorno 27/06/12-3.858,40 -22,05%
18/07/12 Capitale attuale 14.758,60e. ..-2.741,40e. (-15,67%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox aggiornamento tabellina dopo cena, prima solo agg. volanti.
 
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GekkoCorp

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Grazie WS, spero che anche tu possa tornare presto a pieno regime.
I ns sono ts slow trading, diciamo per lavorarci part-time, piu' lenti e con ritorno piu' lento. Il mio dovrebbe essere un work in progress continuo a contributo libero e codici aperti a tutti, forse è proprio perche i ritorni sono lenti che non temo di svelarne i meccanismi, il mio pubblico silente però sembra piu' interessato al segnale finale ed ai risultati che non a una programmazione di una lenta ma costante crescita del capitale. Per ora visti i risultati negativi fanno bene a dubitare, sono stato io ad invitare a monitorarmi prima di operare. Ma per ora sembra invece avere avuto successo (nessuno lo ha notato) per quanto riguarda il contenimento del DD complessivo. Iniziato con 17.500 e. in un mercato dove l'80% degli investitori privati perde, dopo 48 gg. SONO ANCORA IN PIEDI.
N.B. Per capire i meccanismi del sistema velocemente, basta leggere solo i messaggi dal 1 al 7, anche senza aprire gli allegati, tenendo presente le variazioni apportate nel tempo, evidenziate in rosso.
Grazie per la visita!

Ciao Tex,
ho letto i primi messaggi da te consigliati e ho visto che c'è dietro un notevole lavoro :) peraltro working in progress.
Se ho ben capito il tutto è sviluppato in Excel, che io non conosco dal lato programmazione. In ogni caso qui non mancano coloro in grado di padroneggiarlo, quindi penso che troverai dei validi collaboratori.
Il fatto che i tuoi lettori silenti siano interessati (come ti sembra) soprattutto al segnale finale non mi meraviglia affatto, penso sia così un po' in tutti i 3d o quasi :)
 

tex65

Forumer storico
...Quindi circa 60 eseguiti.
Se interessa, stavo "valutando" anche io, un tipo di operatività che ricorda vagamente quella che stai seguendo tu (interazione fra vari sistemi scorrelati).
Forse, se interessa, si potrebbe valutare la possibile interazione (ammesso che ve ne sia) ...:rolleyes: fra le due. :rolleyes:
Magari solo per risparmiare un pò di commissioni. :(

Ciao.:)

ciao Joe, a me in generale interessa tutto anche solo da leggere.
Io miei problemi :( sono:
-sono molto lento e puntiglioso, e faccio prove sui sistemi soprattutto dopo cena o nel weekend, ripeto molto lentamente;
- lavoro solo con excel (possibilmente versione 2003);
- durante il giorno non posso e non voglio seguire, concentro gli ordini alle 9.00 e dopo le 17.00 in chiusura. ;)
- seguo anche il Dax con sistemi simili, e mi interesserebbe anche l'Eurostoxx o gli indici americani, magari con lo stesso sistema apertura 15.30 e chiusura 22.00, ma per me è già troppo impegnativo postare i segnali solo del future italiano.
Per collaborare sia in pubblico che in privato non ci sono problemi, anche solo per parlare delle strategie generali senza seguire lo sviluppo dei sistemi. Io sono qui a disposizione anche per gli altri! bye
 

tex65

Forumer storico
Ciao Tex,
ho letto i primi messaggi da te consigliati e ho visto che c'è dietro un notevole lavoro :) peraltro working in progress.
Se ho ben capito il tutto è sviluppato in Excel, che io non conosco dal lato programmazione. In ogni caso qui non mancano coloro in grado di padroneggiarlo, quindi penso che troverai dei validi collaboratori.
Il fatto che i tuoi lettori silenti siano interessati (come ti sembra) soprattutto al segnale finale non mi meraviglia affatto, penso sia così un po' in tutti i 3d o quasi :)

si WS, solo il lavoro duro porta a risultati, prove prove e ancora prove, solo dopo tanti risultati negativi si arriva a qualcosa, è il caso dei tuoi profit e stop decrescenti ad esempio. Penso poi che si possano utilizzare anche mezzi diversi per fare prove, forse i tuoi sono anche piu' veloci dei miei, magari è piu' importante la strategia o lo sfruttare delle anomalie ricorrenti (tanti ci provano), che magari non sappiamo neanche spiegare, ma che esistono.
Io mi accontento inizialmente anche di una performance minima ma positiva, monitorando sempre costi e perdita max, salvo poi migliorare dopo.
 

tex65

Forumer storico
Come da programma alle 17.15:
chiudere posizione ts 6 = acq. 1 ctr
quindi si torna a posizione Arlecchino +1
Aggiornamento tabellina risultati odierni e segnali x domani, piu' tardi. bye
 

tex65

Forumer storico
Sono abbastanza stanco oggi ma posso rendicontarti cmq in breve del mio lavoro negli ultimi giorni. N.B. I rendimenti sono in % della performance media annua / margini necessari+p.max.
BASE: Preso spunto da quanto trovai in I.O. diversi anni fà.
In origine i sistemi erano due: Alta: 2 livelli con funzionamento spiegato al msg 7, e Lena. Lena il reciproco di Alta i due livelli fungono da break out, si entra nella direzione del trend, stop& reverse al raggiungimento dell'altro livello, con anche 2-3-4 reverse al giorno, avevo provato ad operarci insieme, funzionavano anche ma era molto faticoso inserire ordini e induceva spesso a errori, decisi di utilizzare Lena sul dax per non mischiare le 2 operatività, ma i livelli trovati sul dax erano troppo ottimizzati e non funzionarono piu', poi ho abbandonato quest'ultimo non monitorandolo piu'.
Ora sto lavorando sul sistema Alta. segue
 

tex65

Forumer storico
Pensavo inizialmente che un sistema con 50 pp. in + e in - rispetto al valore ultimo del giorno precedente, potesse funzionare visto che l'indice con una % altissima tutti i giorni transita per lo 0.
Ma ora con le prove di questi giorni mi accorgo che i migliori risultati si ottengono nel periodo fine 1994-giu.12 con:
R. +0,28% S. -1,47% 19,7%anno 47.975 pp.netti 7188 op. MDD 11.708 7 anni neg.
R. +0,28% S. -3,49% 23,8%anno 55.559 pp.netti 6390 op. MDD 11.447 6 anni neg.
R. +0,28% S. -7,95% 23,8%anno 58.587 pp.netti 6172 op. MDD 12.168 5 anni neg.
Ponendo % di R=% di S il miglior risultato è:
R. +0,31% S. -0,31% 9,4%anno 21.231 pp.netti 7648 op. MDD 11.022 9 anni neg.
N.B. Utilizzando il Fib anziche il mini, il rend. da 9,4% migliora a 29% anno che cmq non sarebbe male, ma non utilizzabile per il t.s. Arlecchino.
Ora la mia osservazione diretta in questi gg. del mercato, mi fa vedere che il livello R. entra quasi tutti i giorni, mentre il livello S. a-1,47% viene spesso sfiorato di 15-20pp. per poi prendere decisamente la direzione contraria.
Mentre non è redditivo utilizzare due livelli tipo + e -0,31%. Il livello in uso a +0,28%, somiglia piu' a un livello di breakout al ribasso dove 1,47% 3,49% e 7,95% somigliano piu' a dei livelli di trailing stop ottimizzati, piuttosto che livelli di supporto ripetitivi.
Ora sto facendo ulteriori prove con livelli entrambi positivi o entrambi negativi.
Altra nota per il ts4 Giorno e Notte con i dati del solo 2012, sembra che il Max del giorno si sia spostato alle ore 9.30 (anzichè 9.00) e il min. del giorno alle 16.30 (anzichè alle 17.15).
Ora tornando alla proposta di Joe sono convinto che un altro sistema magari con filosofia diversa ben si adatti all'accoppiamento con i livelli del ts Alta, MA resta la complessità oggettiva di inserire ordini che si intersecano tra loro specie se su stesso indice o peggio su stesso dep. titoli, INOLTRE prove fatte in passato mi hanno sempre fatto avere risultati peggiorativi con l'uso di stop loss (anche se ottimizzati) su sistemi di questo tipo. cmq parlarne, anche se non si è d'accordo, non fa mai male.
 

tex65

Forumer storico
Situazione al 18.07.12 ore...21.10....................................... ......pos. op.. progr.
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1) t.s. Mario:....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12........-1........(-1.194)
2) t.s. Incro:..Long da 13.445...(20/06)...........................................................+1........(-1.460)
3) t.s.TX:........Long..da 13.665..(16/07)..(comm.ingr.0e.)..............................+1..........(+203)
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4) T.s. N. e G.:.....(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).........0........(+375)
..4n:..Notte...........Flat.................................................................................
................................attendere le 9.00 di giovedì per il prossimo segnale..................
...4g:..Giorno...Flat.....domani giovedì non opera...............................
................................attendere le 17.15 di giovedì per il prossimo segnale.................
5) t.s. -------:....Flat........fino a data indefinita...................................................0..........(-----)
6) t.s. Alta:..........Livelli per domani giovedì R..13.665..S..13.425..................0..+27.(-620)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)..................................+1
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Operazioni mese: 16-31 Luglio 2012:............................................. ....
1.................................................. .................................................. ..........................
2. .................................................. .................................................. ........................
3. .................................................. .................................................. ........................
4g...16/07/12..(-30x1)-4€comm.=-34.....17/07/12.(+155x1)-8€comm.=+147.......
4n...17/07/12.(+5x1)-8€comm.=-3................................................. . ......................
5................................................. .................................................. ...........................
6.....16/07/12..(+55x1)-8€omm.=+47.....17/07/12.(+170x1)-8€comm.=+162.......
6.....18/07/12..(+35x1)-8€comm.=+27......................................................................
Il dettaglio delle operazioni precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread

30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e..p.max f.giorno 27/06/12-3.858,40 -22,05%
18/07/12 Capitale attuale 14.785,60e. ..-2.714,40e. (-15,51%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox aggiornamento tabellina dopo le 9.00, poi solo agg. volanti.
 

tex65

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Esempio:
operatività per oggi 19 luglio :tie:
- sell 13625 o meglio
- buy 13505 o meglio

stop loss 13865 :hua: se eseguito vendita a 13825, e cmq chiusura posizione in close.

Tutto questo pensavo si potesse integrare con la tua operatività.

Ciao. :)


P.S. Per non sporcare, poi cancello.

ciao Joe, sto valutando, sai io sono un po' lento....
intanto se seguiti con 2 ctr ad adesso c'era gia una vendita a 13.665 (mio) e un altra vendita a 13.625 (tuo).
DOMANDE sul funzionamento:
- se apre sopra il tuo livello SELL o sotto il tuo livello BUY entri cmq a prezzo di apertura o aspetti come me che venga toccato il prezzo?
- lo stop loss è solo per il livello piu' alto?
- il ri-rientro (2° vendita) ha anch'esso uno stop-loss?
- i tuoi due livelli sono legati solo al prezzo di chiusura del fib del giorno prima, o ai 4 valori Ap.Max Min Ch.?
P.S. Per me puoi lasciare tutto poi decidi tu... ;)
 

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