Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino (3 lettori)

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No tex non era uno scopiazzamneto, son tecniche talemnte vecchie coem il cucco che basta fare una ricerca su internet e trovarle, poi basta avere un programma con easy language e tutto puo' essere codificato in pochi minuti, perche' in poch erighe si puo' codificaer tutto.

in realta' il mio interesse principale e' ormai orientato verso sistemi che lavorano su time frame piu' bassi, ma qui diventa veramente difficile avere il controlo automatico completo. pensate a quei sistemi dove si entra sui max e minimi di una barra e che vengono eseguiti nel teorico ma non reale, cio' provoca un casino immane sulla piattaforma, di qui la necessita di implementare nel codice il confronto tra posizione reale e teorica in modo da avere il controllo completo e senza stressarsi davanti al monitor) ma per fare questo devi essere un programmatore con le p..e) ogni volta che il sistema batte un eseguito. in realta' siamo due persone che si sono riavvicinate dopo che per anni avevamo preso strade diverse, quando ci siamo messi nuovamente a lavorare insieme abbiamo fatto quello che vedi in un mese e mezzo.

bene grazie Mas, sono contento di confrontarmi con gli autori del sito, come detto mi sembra molto interessante e molto vicino ai miei interessi!
Però di unire la parte stagionalità con il fine mese, mi pare arrivata solo dopo pochissimi giorni dopo a quando l'ho pensata, a proposito voi che siete piu' veloci si puo' sfruttare anche se esiste un effetto giorni settimanali, o un effetto centro mese, ho visto che nel sito si parla a proposito di white monday sul nasdaq.
Secondo me è utile e giusto sfruttare la programmazione per studiare e settare i t.s., mentre la vedo pericolosa utilizzarla per lanciare ordini in automatico, e poi questa fretta non serve, a meno che non vogliate andare in pensione tra 3 mesi. Quando posso mi leggo tutti gli articoli.
bye

 

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Intanto il ts 6 e' entrato Long di 1 ctr a 13.445, e la posizione attuale
Arlecchino è 0 (Flat).

 

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Non è una sfida, ci mancherebbe altro .
La mia idea era che forse, a te valutare, se anzichè entrare o uscire da una posizione quasi per "partito preso" potrebbe tornare utile puntare ad un valore durante la giornata, e nel caso non andasse a segno potresti sempre e cmq eseguire in chiusura. Non essendo io molto dentro alla logica del tuo sistema, mi risulta difficile valutarne la fattibilità. Naturalmente rimane sempre da valutarne i risultati.
Se ti interessa, ho inserito lo storico dei segnali di questa operatività in un 3d poco sotto questo "Aiuto grafico excel".

Ciao.

Ho dato un'occhiata, poi con calma nei post cena del w.e., guardo piu' attentamente.
Oggi il sistema tuo, ma che non usi, è entrato Buy a 13.645 (o a 13.595 ?), ed è andato in stop loss a 13.365. E' così? ciao

 

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Alle 17.15:
a. chiudere posizione ts 6 = vend. 1 ctr
b. aprire posizione ts 4n = acq. 1 ctr
le due operazioni si annullano tra loro, risparmiando 8 € di comm. e si resta
a posizione Arlecchino 0 (Flat), A stasera la conta dei danni!

 

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Situazione al 20.07.12 ore...23.50....................................... .......pos. op.. progr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12........-1.........(-1.194)
2) t.s. Incro:...Short da 13.595 (20/07)...........................................................-1.+142(-1.318)
3) t.s.TX:........Long..da 13.665..(16/07)..(comm.ingr.0e.)..............................+1...........(+203)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) T.s. N. e G.:.....(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).......+1........(+375)
..4n:..Notte............Long da 13.000...va Flat lunedì alle 9.00..............
................................attendere le 9.00 di lunedì per il prossimo segnale..................
...4g:..Giorno...Flat.....lunedì non opera............................................
................................attendere le 17.15 di lunedì per il prossimo segnale.................
5) t.s. -------:....Flat........fino a data indefinita........................................ ...........0..........(-----)
6) t.s. Alta:...........Flat a 13.000.....attendere per i livelli per lunedì..................0-449(-1.072)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).........................................0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese: 16-31 Luglio 2012:............................................. ......
1.................................................. .................................................. ..........................
2. ...20/07/12..(+150x1)-8€comm.=+142.................................................. .........
3. .................................................. .................................................. ........................
4g...16/07/12..(-30x1)-4€comm.=-34.....17/07/12.(+155x1)-8€comm.=+147.......
4n...17/07/12.(+5x1)-8€comm.=....-3.....23/07/12...................................................
5................................................. .................................................. ............................
6.....16/07/12..(+55x1)-8€omm.=..+47.....17/07/12.(+170x1)-8€comm.=+162......
6.....18/07/12..(+35x1)-8€comm.=+27.....19/07/12..(+5x1)-8€comm.=..-3.............
6.....20/07/12..(-445x1)-4€comm.=-449..............................................................
Il dettaglio delle operazioni precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread

30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e..p.max f.giorno 27/06/12-3.858,40 -22,05%
20/07/12 Capitale attuale 14.475,60e. ..-3.024,40e. (-17,28%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox aggiornamento tab.a domenica sera e lunedì dopo le 9.00, poi solo agg. volanti.

 

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Inserito al msg n° 1, dettaglio operazioni al 20/07 e grafici equity. bye

 

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Situazione al 22.07.12 ore...23.10....................................... .......pos. op.. progr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12........-1.........(-1.194)
2) t.s. Incro:...Short da 13.595 (20/07)................................................. .........-1.........(-1.318)
3) t.s.TX:........Long..da 13.665..(16/07)..(comm.ingr.0e.)..............................+1...........(+203)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).........+1........(+375)
..4n:..Notte............Long da 13.000...va Flat lunedì alle 9.00..............
................................attendere le 9.00 di lunedì per il prossimo segnale..................
...4g:..Giorno...Flat.....lunedì non opera............................................
................................attendere le 17.15 di lunedì per il prossimo segnale.................
5) t.s. -------:....Flat........fino a data indefinita...................................................0...........(-----)
6) t.s. Alta:...........Livelli per lunedì..R..13.125..S..12.900.................................0.....(-1.072)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).........................................0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese: 16-31 Luglio 2012:............................................. ......
1.................................................. ..............................................................................
2. ...20/07/12..(+150x1)-8€comm.=+142.................................................................
3. .................................................. .................................................. .........................
4g...16/07/12..(-30x1)-4€comm.=-34.....17/07/12.(+155x1)-8€comm.=+147........
4n...17/07/12.(+5x1)-8€comm.=....-3.....23/07/12...................................................
5................................................. .................................................. ............................
6.....16/07/12..(+55x1)-8€omm.=..+47.....17/07/12.(+170x1)-8€comm.=+162......
6.....18/07/12..(+35x1)-8€comm.=+27.....19/07/12..(+5x1)-8€comm.=..-3.............
6.....20/07/12..(-445x1)-4€comm.=-449....................................................................
Il dettaglio delle operazioni precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread

30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e..p.max f.giorno 27/06/12-3.858,40 -22,05%
22/07/12 Capitale attuale 14.475,60e. ..-3.024,40e. (-17,28%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox aggiornamento tab. lunedì dopo le 9.00, poi solo agg. volanti.

 

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Per domattina chiudere posizione ts 4n alle 9.03, si passa a posizione Arlecchino -1.
Attendere poi i livelli del ts 6.

Sto lavorando al ts 6, ma per ora nessuna novità, se non che la chiusura posizione
alle 17.15 anzichè alle 17.40 risulta piu' vantaggiosa. Con tale condizione la perf. netta da inizio anno, risulta ancora positiva seppur di soli 353 e. a domani!

 

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Situazione al 23.07.12 ore...09.50....................................... .......pos. op.. progr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12........-1.........(-1.194)
2) t.s. Incro:...Short da 13.595 (20/07)................................................. .........-1.........(-1.318)
3) t.s.TX:........Long..da 13.665..(16/07)..(comm.ingr.0e.)..............................+1...........(+203)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)...........0..-104..(+271)
..4n:..Notte............Flat a 12.900.......stasera va Long alle 17.15.......
................................attendere le 9.00 di martedì per il prossimo segnale..................
...4g:..Giorno...Flat.....lunedì non opera............................................
................................attendere le 17.15 di lunedì per il prossimo segnale.................
5) t.s. -------:....Flat........fino a data indefinita........................................ ...........0...........(-----)
6) t.s. Alta:...........Long da 12.900...Flat a..13.125..o alle 17.15.....................+1........(-1.072)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).........................................0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese: 16-31 Luglio 2012:............................................. ......
1.................................................. .................................................. ............................
2. ...20/07/12..(+150x1)-8€comm.=+142...................................... ...........................
3. .................................................. .................................................. .........................
4g...16/07/12..(-30x1)-4€comm.=-34.....17/07/12.(+155x1)-8€comm.=+147........
4n...17/07/12.(+5x1)-8€comm.=....-3.....23/07/12.(-100x1)-4comm.=-104.......
5................................................. .................................................. ............................
6.....16/07/12..(+55x1)-8€omm.=..+47.....17/07/12.(+170x1)-8€comm.=+162......
6.....18/07/12..(+35x1)-8€comm.=+27.....19/07/12..(+5x1)-8€comm.=..-3.............
6.....20/07/12..(-445x1)-4€comm.=-449...23/07/12..................................................
Il dettaglio delle operazioni precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread

30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e..p.max f.giorno 27/06/12-3.858,40 -22,05%
23/07/12 Capitale attuale 14.371,60e. ..-3.128,40e. (-17,88%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox aggiornamento tab. dopo cena, prima solo agg. volanti.

 

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N.B. Tanto per la cronaca, e per non perdere l'ottimismo,
la perdita attuale si dimezzerebbe considerando il risultato teorico del ts 1 (c.a. +1.600 e.) che pero' non verra conteggiata prima del 13 ottobre, mentre i risultati dei ts 2 e 3 si compensano + o - tra loro. e forse per la sopportabilità della perdita max, per un discorso di margine,
sarebbe piu' opportuno conteggiare i risultati temporanei giorno per giorno, ma..., noi non abbiamo tempo! a dopo !