Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino (4 lettori)

[tex65]

non ho fineco e tento di tradurre per un'altro tol;
posso impostare alla mattina (e valido per tutto il giorno) un'ordine sell al raggiungimento del valore maggiore e un buy quando raggiunge il valore minore ed una eventuale posizione aperta la chiudo alle 1739,
ho capito bene?

ciao Zazen
innanzituttto ti sconsiglio di seguire i t.s. in reale ed in particolare gli ultimi 3 intraday, se non dopo aver fatto qualche mese di prova.
Detto questo,
è corretto quello che dici, pero' :
1. se inserisci l'ordine prima delle 9.00
OCCHIO che l'attivazione ordine sia = al prezzo impostato (come b.sella), e non >= o <= (come fineco), perchè altrimenti ti esegue solo perchè maggiore o minore e non perchè ha toccato il livello;
2. se metti gli ordini dopo le 9.01 e l'apertura è nell'intervallo compreso tra i 2 livelli è facile, basta inserire 2 ordini semplici, 1 di acquisto e 1 di vendita ai 2 livelli postati;
3. se metti gli ordini dopo le 9.01 e l'apertura e' fuori dell'intervallo compreso tra i 2 livelli, 1 ordine condizionato (con attivazione buona sia per "=" , sia per ">=" o "<=") per il livello piu' vicino, e 1 ordine semplice per quello piu' lontano.
E' corretto chiudere la posizione eventuamente aperta alle 17.39.59, in quanto l'ottimizzazione (eh a qualcuno non piacerà l'espressione!) e stata fatta con i valori di chiusura del giono.
Però,
vedrai che a volte bisognerà mantere la posizione aperta per seguire l'altro t.s. C.O. alle 17.39 (risparmiando 1 operazione), o bisogna anche chiudere quella del t.s. GIORNO alle 17.15.
Tieni inoltre presente che nella pratica non si inseriscono mai ordini alle 17.39, ci vuole un 10-15 sec. prima che venga inviato al mercato, o ti si puo' bloccare la piattaforma (legge di murphy). In genere secondo me un orario compreso tra le 17.30 e le 17.35 va piu' che bene.
grazie per le domande Zazen

 

[tex65]

Inserito al messaggio n.2 il file completo del t.s. 1. Mariano
buon appetito

 

[tex65]

il t.s mariano è la cosa piu' elementare che esista, durerà per centinaia dia anni sopravviverà perfino ai vs pronipoti...
intanto superate le 1.000 visite al 3D,
ci sono cose che non si possono comprare per tutto il resto c'e mastercard...
tra un paio d'ore arriva il file con l'analisi delle perdite complessive del t.s,
così potrò valutare l'adeguatezza dei margini, cosa che mi sta un po' preoccupando negli ultimi 2 giorni, non per me ma per gli altri, dopo i consigli datimi a ragione da persone piu' esperte di me.
farewell

 

[tex65]

Allora ho esaminato il comportamento della media delle equity dei vari componenti del t.s., non ho ancora completato tutto il lavoro, se ne parla forse il prox fine settimana, ed ho difficoltà a postare altri file.
cmq devo rivedere parecchio la questione dei margini:
il worst case scenario, bella sta parola, nel passato si è verificato il 05/09/08 con DDmax, anche questa bella vero?, =perdita max a fine giornata / 6 ctr. = 1.872pp.(€), prendiamo questo valore e aggiungiamolo ai margini necessari, attualmente c.a 1.600€ per un totale (margini + p.max in €) di 3.472 €.
Sono così costretto a rivedere il capitale per ctr. che a passa a 3.500 €. Aggiornero' di conseguenza la tabellina!
Passiamo alle buone notizie:
il rendimento medio seguendo tutte e 6 le posizioni, ed utilizzando il nuovo capitale, rimane buono: 45% annuo (ma con quanta fatica intraday pero').
Si fa notare che difficilmente verra' ripetuta tale performance nel futuro, si tratta pur sempre di t.s. che sono stati ottenuti in base ad ottimizzazioni.
Ricordo che l'obiettivo del 3D era e rimane un rendimento non eccezionale, ma a lenta crescita e a basso rischio, e cmq di fornire i mezzi per sfruttare le potenzialità del foglio di calcolo excel, e magari collaborare per altre nuove idee, sempre di ragionamento semplice ed alla portata di tutti.
come cantava Rino:
... possiamo vivere lo stesso anche se non abbiamo mai letto Freud..

 

[tex65]

Situazione al 03.06.12 ore 03.00
1) t.s. Mariano Short dal 22/05/12 (ap.) 13.125....(ap.01/06: 12.895).-1
2) t.s. F.M. Short dal 30/05/12 (h. 13.15) 12.980.(ap.01/06: 12.895).-1
3) t.s.TX Short dal 16/05/12 (ap.) 12.995.............(ap.01/06: 12.895).-1
4) t.s. Alta livelli per lunedì: R. 12.775 S. 12.555.............................0 +100p.
5) T.s. Giorno attendere le 17.15 per il segnale per martedì....................0
6) t.s. C.O. Flat attendere l'apertura di lunedì per il segnale da seguire....0
.
Posizione totale Arlecchino (n° ctr. minifib).......................................... ..-3
dettaglio operazione del 01/06/12:
(+100ppx1=+100€-8€comm.=92€-18,40(20%capital gain)= +73,60€

30/05/12 Capitale iniziale 21.000,00e.
03/06/12 Capitale attuale 21.073,60e.
N.B. Aggiornamento dopo le 9.00 di lunedì.

 

[claudios]

grazie a te per le risposte

non ho capito perchè il 1/6/12 gli dài un utile di 100 mentre dal file risulterebbe 225

 

[tex65]

grazie a te per le risposte

non ho capito perchè il 1/6/12 gli dài un utile di 100 mentre dal file risulterebbe 225

rif. msg 5 rigo 2

 

[tex65]

Situazione al 04.06.12 ore 09.10
1) t.s. Mariano Short dal 22/05/12 (ap.) 13.125....(ap.01/06: 12.895).-1
2) t.s. F.M. Short dal 30/05/12 (h. 13.15) 12.980.(ap.01/06: 12.895).-1
3) t.s.TX Short dal 16/05/12 (ap.) 12.995.............(ap.01/06: 12.895).-1
4) t.s. Alta livelli per oggi: R. 12.775 S. 12.555................................0 +100p.
5) T.s. Giorno attendere le 17.15 per il segnale per martedì...................0
6) t.s. C.O. Flat entra Long stasera alle 17.39..................................0
.
Posizione totale Arlecchino (n° ctr. minifib).......................................... ..-3
dettaglio operazione del 01/06/12:
(+100ppx1=+100€-8€comm.=92€-18,40(20%capital gain)= +73,60€

30/05/12 Capitale iniziale 21.000,00e.
03/06/12 Capitale attuale 21.073,60e.
N.B. Aggiornamento dopo le 9.00 di lunedì.

 

[tex65]

Piccola modifica alle indicazioni per il t.s. F.M., il Flat sarà sempre dopodomani ma alle 13.15 anzichè alle 9.00.
ma che fatica!

 

[tex65]

Situazione al 04.06.12 ore 09.40
1) t.s. Mariano Short dal 22/05/12 (ap.) 13.125....(ap.01/06: 12.895).-1
2) t.s. F.M. Short dal 30/05/12 (h. 13.15) 12.980.(ap.01/06: 12.895).-1
3) t.s.TX Short dal 16/05/12 (ap.) 12.995.............(ap.01/06: 12.895).-1
4) t.s. Alta Short da 12.775 Flat a 12.555 o a chiusura...................-1 +100p.
5) T.s. Giorno attendere le 17.15 per il segnale per martedì...................0
6) t.s. C.O. Flat entra Long stasera alle 17.39..................................0
.
Posizione totale Arlecchino (n° ctr. minifib)..........................................-4
dettaglio operazione del 01/06/12:
(+100ppx1=+100€-8€comm.=92€-18,40(20%capital gain)= +73,60€

30/05/12 Capitale iniziale 21.000,00e.
03/06/12 Capitale attuale 21.073,60e.
N.B. Aggiornamento in giornata.