Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino (3 lettori)

[sirios]

Mi permetto di scrivere visto la premessa di Tex sulle persone con poca esperienza come il sottoscritto e lo ringrazio in anticipo.
Ottima l'idea che condivido in pieno: TS semplici con poche righe di codice, logiche diverse, TF diversi , il tutto dovrebbe diminuire i DD.
Ho però qualche dubbio sulla vera robustezza dei sistemi ( l'ottimizzazione) e solo se fosse utile potrei a tempo perso testare con VT le strategie negli ultimi 13 anni su almeno 6 diversi mercati (dax,cac, dow etc...) per vedere se le equity anche con rendimenti magari minori ma stanno in piedi.. ripeto solo se di aiuto al progetto di Tex.
sul TS mariano non ho capito come interagiscono i segnali delle medeie con quelli della stagionalità per dare il segnale finale sul TS
Grazie e ancora complimenti...

 

[tex65]

04.06.12 agg. sheep factor indicator:

asta di apertura:
fib 53 ctr (27 proponenti)
minifib 11 ct (9 proponenti)

prima del raggiungimento di 12.775, a quel livello nel book:
fib 27 ctr (di cui 2 di xxx65)
minifib 40 ctr

 

[tex65]

Mi permetto di scrivere visto la premessa di Tex sulle persone con poca esperienza come il sottoscritto e lo ringrazio in anticipo.
Ottima l'idea che condivido in pieno: TS semplici con poche righe di codice, logiche diverse, TF diversi , il tutto dovrebbe diminuire i DD.
Ho però qualche dubbio sulla vera robustezza dei sistemi ( l'ottimizzazione) e solo se fosse utile potrei a tempo perso testare con VT le strategie negli ultimi 13 anni su almeno 6 diversi mercati (dax,cac, dow etc...) per vedere se le equity anche con rendimenti magari minori ma stanno in piedi.. ripeto solo se di aiuto al progetto di Tex.
sul TS mariano non ho capito come interagiscono i segnali delle medeie con quelli della stagionalità per dare il segnale finale sul TS
Grazie e ancora complimenti...

ti ringrazio per le osservazioni scritte in maniera comprensibile,
e ti do' il benvenuto,
dunque tutti i t.s. danno rendimenti contenuti, quindi non vedo perchè tenerli nascosti, dovrebbero funzionare anche su altri mercati esteri, i primi 2 già li utilizzo in reale anche sul dax, il 3 non funziona su mercati esteri, ne su time frame diversi, test già fatti da me e da altri qui sul forum. I t.s. 4-5-6 non idea, ma a naso potrebbero funzionare almeno sui mercati europei magari cambiando i settaggi.
Puoi fare tutte le prove che vuoi, se poi esponi qui i risultati, mi piacerebbe che questi fossero espressi in un linguaggio semplice.
t.s. mariano:
dall'incrocio di 2 mm semplici,
dal 22 maggio al 14dicembre segnali long e short normalmente,
ma dal 15 dicembre al 21 maggio solo long e flat, xchè l'eventuale short viene flattato sfruttando l'effetto stagionalità (inverno) (sell in may).
grazie della collaborazione

 

[claudios]

1.
t.s. Mariano (tipo: End of day) un incrocio m.m. semplici, 4/27 (ottimizzate dai dati passati....

ottimizzate in quale periodo?

 

[tex65]

ottimizzate in quale periodo?

da fine 94 al 2010, se non ricordo male e ottimizzate sul netto, considerando il rendimento del fib grande (meno incidenza delle commissioni in %), mentre le 2 date dell'anno erano state ottimizzate c.a 10 anni fa' dal mio amico Parsyfal sull'indice Comit (con dati mi sembra dal 1973 al 2000(?)).
ciao zazen

 

[claudios]

...al 2010,...

visto l'andamento dal 2010 lo sospettavo

perchè pensi che durerà mille anni?

ciao Tex
sono anch'io del 65

 

[tex65]

Inserito file di spiegazione t.s.2 (F.M.) al msg n.3

 

[tex65]

Inserito file 1 di 3 analisi complessiva t.s. Arlecchino attuale 2003-12 al msg n.1

 

[tex65]

Situazione al 04.06.12 ore 09.40
1) t.s. Mariano Short dal 22/05/12 (ap.) 13.125....(ap.01/06: 12.895).-1
2) t.s. F.M. Short dal 30/05/12 (h. 13.15) 12.980.(ap.01/06: 12.895).-1
3) t.s.TX Short dal 16/05/12 (ap.) 12.995.............(ap.01/06: 12.895).-1
4) t.s. Alta Short da 12.775 Flat a 12.555 o a chiusura...................-1 +100p.
5) T.s. Giorno attendere le 17.15 per il segnale per martedì...................0
6) t.s. C.O. Flat entra Long stasera alle 17.39..................................0
.
Posizione totale Arlecchino (n° ctr. minifib)..........................................-4
dettaglio operazione del 01/06/12:
(+100ppx1=+100€-8€comm.=92€-18,40(20%capital gain)= +73,60€

30/05/12 Capitale iniziale 21.000,00e.
03/06/12 Capitale attuale 21.073,60e.
N.B. Aggiornamento in giornata.

Aggiornamento ore 17.30
chiudere ora posizione Alta e aprire posizione C.O.= acquisto 2 ctr., si passa a posizione complessiva -2.
Domani all'apertura si chiude posizione C.O. e si apre posizione Giorno = vendita di 2.
Dopo cena aggiornamento tabellina e capitale.

 

[tex65]

visto l'andamento dal 2010 lo sospettavo

perchè pensi che durerà mille anni?

ciao Tex
sono anch'io del 65

io di Luglio, chi è piu' vecchio?
E' un po' come la mm a 200 gg., tanto cara a Generali....
La 4/27 o quella che la sostituirà (non cambierà poi molto), rappresentano indicatori semplici di tendenza, magari con tanti falsi segnali), ma sarai cmq dalla parte giusta e dentro nei forti movimenti direzionali, che non mancheranno per chi non ha fretta.
Dunque anche nel futuro le medie continueranno a seguire sempre il movimento dell'indice, al contrario di t.s. composti da un minestrone di indicatori dosati in una certa maniera. Dopo un certo periodo il dosaggio degli ingredienti non andrà piu' bene e dovranno essere riviste le dosi, magari aggiungendo o togliendo qualcosa.
non so se mi sono spiegato bene, cmq ci ho provato.
ciao