Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[tex65]

allora monitoriamo anche il c.d. effetto pecora del t.s. partendo da 0.
Oggi qualche minuto prima del 2° eseguito in acquisto al prezzo di 12.805 vi erano:
16 ctr sul grande (n° proponenti ?) e 42 ctr sul mini (n° proponenti ?).
Se qualcuno si vuol prender questo incarico di continuare questo monitoraggio da lunedì, io accetto volentieri
bye

 

[Aragorn]

ciao Tex, in bocca al lupo

 

[tex65]

ciao Tex, in bocca al lupo

ciao grazie
da adesso diventerà tutto piu' difficile!

 

[Gabryc]

Ottima idea tex.

Se mi è permesso mi piacerebbe intervenire in questo thread proprio se ci sarà una base 'facile' sulla quale discutere. Certo ogniuno di noi ha livelli di conoscenza diversi...
Ma se tutto rimarrà sul linguaggio base di Excel fatto di chiari calcoli e condizioni penso che possa essere alla portata di tutti.
Vorrei aggiungere che secondo me l'obiettivo finale arlecchinando diverse idee e fondendole dovrebbe essere una posizione long | flat | short su 1 solo contratto.

 

[tex65]

Ottima idea tex.

Se mi è permesso mi piacerebbe intervenire in questo thread proprio se ci sarà una base 'facile' sulla quale discutere. Certo ogniuno di noi ha livelli di conoscenza diversi...
Ma se tutto rimarrà sul linguaggio base di Excel fatto di chiari calcoli e condizioni penso che possa essere alla portata di tutti.
Vorrei aggiungere che secondo me l'obiettivo finale arlecchinando diverse idee e fondendole dovrebbe essere una posizione long | flat | short su 1 solo contratto.

ciao Gabryc e benvenuto,
1) tu rappresenti per me l'utente ideale, ovvero qualcuno che avendo meno conoscenze di me mi permettere di essere utile. Chiedi pure tutto quello che non sai, anche le cose piu' banali, ti rispondero io o altri piu' competenti di me. Questo è lo spirito di questo forum, diverso dagli altri, non una loggia massonica per adepti selezionati.
2) mi hai anticipato, io anche per altri sistemi piu' pesanti economicamente da sostenere tipo il fut. dax, già adotto la tua soluzione e.g. se la somma dei segnali da' un + =) (in matematica significa "allora") una posizione Long se da' - =) una posizione Short ; (il ; significa "altrimenti" in excel) =) Flat. Però:
a) puo' venir meno il discorso sulla risultante dell'abbassamento del Draw Down complessivo (= perdita massima consecutiva puo' essere intraday o a fine seduta o a fine operazione).
b) nella composizione attuale meglio utilizzare 2 posizioni, una per i t.s da 1 a 3 (multiday), e l'altra per quelli da 4 a 6 (semiintraday), in modo da poter sfruttare cmq e sempre il movimento giornaliero.
Ultima annotazione riguardante l'utilizzo di derivati nella giornata di oggi: un -4% di indice dax corrisponde a c.a 240pp.x25e.= 6.000e. a fronte di margini richiesti 12.000e. si sarebbe perso il 50% del capitale in un giorno , e a volte ci sono state perdite giornaliere > del 4% sugli indici. meditate gente meditate

 

[tex65]

Hola Tex!!!!

un grosso in bocca al Lupo x questa strategia...

anche se... mica ho capito il criterio nella scelta dei TS...

cia'!!!

PS
neppure capito la disquisizione sul capitale...
max 6 lotti (+6 long:-6 short); poi il resto verra' da se'...
sotto i ponti o al bujialarab a rimirar le stelle... si vedono uguale...

si hai ragione non è apprentemente comprensibile, in realtà è legata:
1) a quello che ho a disposizione, ma che funzioni nel lungo periodo e possibilmente anche su altri indici;
2) ai miei orari di lavoro (7.00-15.30). Cerco di seguire solo la fase dell'apertura (con pennetta e portatile) piazzando gli ordini e le notifiche, alle ore 9.00 e l'ultima ora/ora e mezza quando sono a casa.
ciao

 

[tex65]

inserito al messaggio nr. 4, la versione temporanea definitiva (almeno per ora) del t.s. Alta, così potete ricarvi da soli i livelli di ingresso.
10hh. di lavoro
uffa che fatica....!

 

[tex65]

Situazione al 03.06.12 ore 03.00
1) t.s. Mariano Short dal 22/05/12 (ap.) 13.125....(ap.01/06: 12.895). -1
2) t.s. F.M. Short dal 30/05/12 (h. 13.15) 12.980.(ap.01/06: 12.895)..-1
3) t.s.TX Short dal 16/05/12 (ap.) 12.995.............(ap.01/06: 12.895). -1
4) t.s. Alta livelli per lunedì: R. 12.775 S. 12.555............................0 +100p.
5) T.s. Giorno attendere le 17.15 per il segnale per martedì.....................0
6) t.s. C.O. Flat attendere l'apertura di lunedì per il segnale da seguire.....0
.
Posizione totale Arlecchino (n° ctr. minifib)............................................-3
dettaglio operazione del 01/06/12:
(+100ppx1=+100€-8€comm.=92€-18,40(20%capital gain)= +73,60€

30/05/12 Capitale iniziale 21.000,00e.
01/06/12 Capitale attuale 21.073,60e.
N.B. Aggiornamento dopo le 9.00.

 

[tex65]

domani se posso do' un'occhiata al money management generale, ed eventualmente provvedo a correggere i margini per contratto.
Ripeto sempre di non seguirmi in reale! E' solo un tentativo di dimostrare qualcosa soprattutto a me stesso e basta.
bye

 

[claudios]

4.
Alta (altalena) (tipo: semi intraday)

Ci sono 2 valori legati in % al valore della chiusura precedente.
Temporaneamente il valore % viene sostituito da + e – 50 pp.
Si vende al valore + alto e si compra a quello + basso (una sola operazione al giorno)
Importante si entra solo se il future entra nel campo compreso (utilizzare se possibile ordini stop).
Se viene eseguita 1 sola delle due operazioni, si chiude cmq la posizione alle 17.39.
Per chi è pigro o non puo' seguire ed ha Fineco, puo' mettere i due ordini in modalità intraday, la banca annullerà quella ancora non eseguita e chiuderà la posizione tra le 17.20 e le 17.25

qui il file completo e per ora definitivo


Da riempire

non ho fineco e tento di tradurre per un'altro tol;
posso impostare alla mattina (e valido per tutto il giorno) un'ordine sell al raggiungimento del valore maggiore e un buy quando raggiunge il valore minore ed una eventuale posizione aperta la chiudo alle 1739,
ho capito bene?