tex65
Forumer storico
a naso... se overfitti in questa maniera hai + probabilita' di beccarti dei Peak di EquityLine...
mentre tu avresti bisogno di entrare sui Valley...
opinione personale...
.
Se avessi continuato ad usare i valori a naso della 1a operazione:
- il rendimento da inizio 2012 ( parte in backtest) sarebbe peggiorato:
uscita 17.40 -1.005 anziche' +774
uscita 17.15 -1.058 anzichè +353..................MA
se l'avessi usato solo in reale (outsample) sarebbe migliorato di molto:
uscita 17.40 +101 anziche' -969
uscita 17.15 +298 anzichè -809..... ed il ts Alta sarebbe in positivo anzichè avere perso 1.978 e.
Ma questo che vuol dire,
e il calcolo della perdita max sul passato?
la scelta dei valori va fatta a naso?