Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[tex65]

Come ripropostomi all'inizio del 3D, è giunta l'ora di trarre un primo bilancio per i ts semintraday (ts 4-5-6). Mentre per i ts 1-2-3 il bilancio si farà a distanza di 1 anno.
Inutile nascondersi, i risultati sono pessimi. E un utilizzo con danari veri avrebbe comportato il fallimento o quasi.
ts 4 -1.201
ts 5 non utilizzato
ts 6 -2.825................... tot. -4.026
la scelta, dettata dalla paura, di sospendere temporaneamente i 2 ts 4 e 6, si è rivelata sbagliata anche quella, se non fosse cambiato nulla in queste 2 ultime settimane ci sarebbe stato un valore aggiunto di:
ts 4g +297
ts 4n +218
ts 6 (con le nuove opportune % dei livelli) +433
per un tot. di +948, che avrebbe ridotto di 1/4 le perdite dei ts seminintra, da -4.026 a 3.078. Mentre l'introduzione del ts 5 (il trend follower giornaliero) avrebbe invece comportato una perdita di -969 frutto di 3 op. consecutive negative che seguivano la precedente in vincita di ben +1.210. Detto questo.....

 

[tex65]

Ritengo di continuare a postare segnali:
- poichè lo scopo del 3D è didattico, e magari puo' essere utile anche come monito per chi ritiene di aver scoperto chissa che, con risultati di brevi periodi o con formule troppo ottimizzate.
- perchè puo' continuare la collaborazione con altri utenti, per ora pochi.
- perchè cmq ci sono 195 visitatori in media al giorno, che anche se non parlano cmq mi seguono.
- perchè sono ostinato e farò di tutto per chiudere il 1° anno in vincita, anche se magari di poco!

 

[tex65]

Situazione attuale dei singoli ts:
ts1
lasciamo lavorare con le sue 2 componenti Stagionalità e Fine Mese, nel futuro si deciderà se introdurre anche una parte centro mese o settimana.
ts2
l'uso dell'incrocio di 2 mm semplici, risulta banale e a rischio perdite importanti. L'attuale posizione si concluderà però in vincita, apportando cmq un beneficio al capitale del ts complessivo.
Nel futuro c'è la possibilità di sostituzione con un ts chiamato Supertrend, previa verifica efficacia sul passato e possibilmente su altri indici, di cui se ne è parlato in 2 3D in 2a pagina di questa sezione.
ts3
come detto nell' altro messaggio di poco fà, lasciamo per ora lavorare Regolo Tx, fino a che o venga migliorato o se ne trovi un altro piu' adatto.

 

[tex65]

ts4g e 4n
seppur i risultati siano in miglioramento negli ultimi giorni, ritengo questo ts sia il piu' pericoloso, in particolare la parte giorno, l'andamento medio del giorno come mostrato in un grafico un paio di settimane fa, sembra essersi capovolto (si sale di giorno e si scende la notte), tale nuovo scenario è confermato sia dall'andamento degli ultimi 3 mesi, che da quello da inizio 2012, che dalla stessa caratteristica sia per gli indici europei che per quelli usa. Quindi:
Il ts 4g e 4n restano in prova e verranno reintrodotti nella contabilità di Arlecchino solo quando ci saranno i margini necessari per 6 ctr.
ts5
l'utilizzo dell'ibrido dei due gemelli diversi Gastone e ts Educazione Finanziaria, resta fondamentale nell'economia di tutto il sistema, non possiamo restare fuori dai grossi trend direzionali, come è avvenuto negli ultimi 2 mesi.
Pertanto finisce il periodo di prova e viene introdotto nella contabilità, con la regola dell'ingresso dopo 2 operazioni chiuse in negativo. Pertando essendo in questo momento a 3 op. negative consecutive, se il prox reverse Short avverrà a meno di 15.020, tale operazione verrà conteggiata nella contabilità ufficiale.
ts6
occorre fare attenzione perchè il ts Alta con i nuovi livelli %, si trova al massimo della sua equity, pertanto per il calcolo delle probabilità o se preferite dei grandi numeri, potrebbe essere alle porte di un periodo negativo. Nelle prox settimane verrà presa in esame la possibilità, accogliendo in parte una idea di Joe B che ringrazio, la possibilità di porre uno dei 2 livelli = a quello della chiusura del giono precedente, per ora:
Anch'esso finisce il periodo di prova e viene introdotto nella contabilità, con la regola dell'ingresso dopo 2 operazioni chiuse in negativo. Pertando essendo in questo momento a 0 op. negative consecutive, l'introduzione nella contabilità ufficiale avverrà il giorno successivo a quello della 2a operazione consecutiva negativa da domani in poi. Buona Notte!

 

[federico64]

ts4g e 4n
...
l'andamento medio del giorno come mostrato in un grafico un paio di settimane fa, sembra essersi capovolto (si sale di giorno e si scende la notte)...

Devo dire che avevo pensato che fosse la "pubblicità" data a questi due sistemi, e non solo qua, come si è già avuto modo di dire, a farli virare verso territori sicuramente MENO PROFITTEVOLI (per non dir di peggio).

Una media di 195 visitatori al giorno non sono mica pochi.
Operano? Non operano? Come operano?

Sarà un caso, ma da quando i sistemi G. & N. sono stati pubblicati, le prestazioni sono decisamente peggiorate.

Ed io al caso non è che ci creda poi tantissimo...



Ma se tu parli anche di indici europei ed Usa e ne parli a ragion veduta, allora le mie vanno classificate come "seghe mentali" e la ragione è altrove.

 

[tex65]

Situazione al 03.08.12.....ore..10.30...........................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario:.....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12......-1........(-1.194)
2) t.s. Incro:...Long..da 13.825..(01/08)...........................................................+1........(-1.556)
3) t.s.TX:.........Short da 14.820..(31/08)............................................................-1........(-1.174)
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4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)...-........(-1.201)
..4n:..Notte......Flat .............................stasera va Long alle 17.15..................
................................attendere le 9.00 di martedì per il prossimo segnale.................................
..Risultati in prova....Oggi:..----....Progr. dal 20/08...+297......................................
..4g:.Giorno.....Short da 15.080..........va Flat alle 17.15..................................
................................attendere le 17.15 di lunedì per il prossimo segnale..................................
..Risultati in prova.....Oggi: ..----...Progr.dal 20/08....+218......................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 3
.................................................Long da 15.020..........reverse Short: 14.885.......... -.......(-----)
..Risultati in prova.....Oggi:.------....Progr..dal 20/08...-969.......................................
6) IN PROVA t.s. Alta:............ n° op. consecutive in perdita: 0
......Long da 15.085..Flat.a 15.165...Liv. per martedì....R..---------...S..---------.....-.....(-2.825)
..Risultati in prova.....Oggi:..+72...Progr..dal 20/08...+505......................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................-1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-15.Settembre 2012:.......................................................
1.................................................. .................................................. .................................
2. .................................................. .................................................. ...............................
3. .................................................. .................................................. ...............................
4g.....................................................................................................................................
4n................................................... .................................................. ..............................
5................................................. .................................................. ...................................
6................................................................................................... ....................................

Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 17/08/12 -7.968,40 -45,53%
03/09/12 Capitale attuale..9.531,60e. ..-7.968,40e. (-45,53%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tab. stasera.

 

[tex65]

Devo dire che avevo pensato che fosse la "pubblicità" data a questi due sistemi, e non solo qua, come si è già avuto modo di dire, a farli virare verso territori sicuramente MENO PROFITTEVOLI (per non dir di peggio).



Ma se tu parli anche di indici europei ed Usa, forse la ragione è altrove.

sicuramente è piu' corretta la 2a ipotesi che hai detto, non sappiamo perchè ma è così.
Per gli indici stranieri, ho esaminato però solo gli ultimi 2 mesi
Con i dati aggiornati al 31/08, da inizio 2012 la condizione SEMPRE sembra aver reso il doppio rispetto alla condizione SE RENDIMENTO GIORNO-1 NEGATIVO, sia per la parte GIORNO che per quella NOTTE. E l'utilizzo dell'ingresso/uscita alle 17.15 anzichè 17.40, ci ha salvato da perdite piu' grandi.
Ora, con i miei tempi lenti soliti cercherò di inserire anche le condizioni legate al rend. notte precedente sul segnale del Giorno e viceversa, vediamo se si scopre qualche altra cosa.
Partendo dalla teoria base del sistema, la % di evento verificato: Notte Sale e Giorno Scende, con la condizione SEMPRE si verifica SOLO il 50,..% dei giorni a partire dal 95. Una % bassa (al contrario di quella del transito per lo 0 del ts Alta, oltre il 70% dei casi), ma quel 50% sul lunghissimo da cmq risultati maggiori delle perdite generate nell'altro 50%.
Per ora, guarda l'andamento di oggi per esempio, ci starei attento a metterci qualcosa nel reale (io cmq per la cronaca anche se poco ancora lo faccio).
Da ultimo si nota che il minimo del giorno, guardando ai soli dati del 2012, sembra essersi spostato dalle 17.15 alle 16.45.
ciao Fede.

 

[federico64]

sicuramente è piu' corretta la 2a ipotesi che hai detto, non sappiamo perchè ma è così.

Tanto per essere chiari, qual'e' la seconda ipotesi alla quale ti riferisci?

Quella che riguarda i 195 visitatori al giorno?

Se così fosse, pubblicizzare il sistema sarebbe stata la ragione del fallimento del sistema?

 

[tex65]

Devo dire che avevo pensato che fosse la "pubblicità" data a questi due sistemi, e non solo qua, come si è già avuto modo di dire, a farli virare verso territori sicuramente MENO PROFITTEVOLI (per non dir di peggio).

Una media di 195 visitatori al giorno non sono mica pochi.
Operano? Non operano? Come operano?

Sarà un caso, ma da quando i sistemi G. & N. sono stati pubblicati, le prestazioni sono decisamente peggiorate.

Ed io al caso non è che ci creda poi tantissimo...



Ma se tu parli anche di indici europei ed Usa e ne parli a ragion veduta, allora le mie vanno classificate come "seghe mentali" e la ragione è altrove.

no intendevo forse la ragione è altrove,
il mio 3d a bassa reddititività non è certo in grado di muovere i mercati, se non forse condizionare in parte solo il prezzo dell'asta di apertura, ma questo soprattutto a causa dell'esiguita' dei ctr scambiati (in particolare il mini di noi poveri). Se ho deciso di pubblicare i segnali è per ricevere idee io stesso, i miei ts non sono merce rara non ho paura che li rubino, semmai qualcuno piu' capace o con piu' tempo a disposizione puo' migliorarli, magari dandoci qualche dritta.
Le cause del capovolgimento dell'effetto notte/giorno sono da ricercare nel forte uptrend estivo e dall'effetto trascinamento (qualcuno ricorda il 3D ispiratore di questo sistema?), in questi mesi positivo degli Usa dalle 15,30 alle 17.40, ed in chiusura dove essi scendono mediamente nell'ultima mezz'ora 21.30-22.00 (perchè non lo so).
Non ho mai indagato per esempio sulle prove che sono continuate sul Dropbox nelle quali si esaminava tale trascinamento anche sul Dax e su altri indici europei, preferendo restare volutamente, per semplicità e tempo, ai soli dati nostrani.
Uno puo' fare solo quello che riesce a fare, poi c'è il lavoro quello vero, la famiglia e le 7 ore di sonno, ribadisco che per noi anche un 10-20% all'anno è un buon risultato, non era mia intenzione partecipare a gare. Riconoscere i propri limiti è necessario.
Sta tranquillo Federico che non ho paura di avere un giorno lontano un seguito, e semmai saprei come sfruttarlo.

 

[federico64]

... se non forse condizionare in parte solo il prezzo dell'asta di apertura

Aspetta. E te pare poco?

Come fai a sapere quanta gente, di quelle 195 persone, operi con i sistemi di Arlecchino e con quanti e quali contratti (Grandi? Piccoli?)?

Il prezzo di apertura (o chiusura) potrebbe esserne SERIAMENTE CONDIZIONATO, tanto da rendere il t.s. inefficiente.

E la ragione, almeno per i futures italici, potrebbe essere solo questa.

Non trovi?