Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

le inefficenze del mercato (per noi trader convinti che ci siano) sono talmente lievi che non possiamo che vederle solo dopo una lunga sequenza operativa , quindi per ogni strategia ,o gruppo di strategie interconnesse come in questo caso un money management sensato piu' che sul timing io partirei con una size sacrificabile , ed incrementare il numero dei contratti solo dopo aver messo fieno in cascina , se dopo 2 anni sei riuscito a triplicare il margine che ti sei posto per la strategia solo allora raddoppierei i contratti , con questa view che ho personalmente sul trading non e' piu molto importante il quando partire ma la bonta' della strategia

grazie Antonio,
è tutto vero quello che dici, è importante la scelta dei parametri del ts e non il suo debutto.
Sono meno d'accordo sul discorso sull'attendere di triplicare i margini, prima di incrementare, io lo faccio/farei un po' prima.
Mentre sto valutando quanto suggerito anche da Alvin, riassumo un po' la questione:
- sono uscito dai 2 sistemi il 13 agosto per paura di non farcela coi margini, e per capire cosa stesse succedendo,...perchè sistemi che prima mi funzionavano ora da quando pubblico i segnali..., ...e vorrei far bella figura mi ero preparato tanto...;
- dal 13 agosto tutti e 3 i sistemi iniziano a fare operazioni in positivo
- decido che voglio farli rientrare con delle regole, ma queste per 3 giorni non si verificano, e le performance sono ancor di piu' positive, il ts 6 si porta a 8 op. consec. in vincita, con il range che nel frattempo è passato da 80 a 90 pp.
Ma non è il paradigma stesso dei ns pluriennali insuccessi? ;)
...appena inizio a non seguire un sistema questo inizia a vincere! ...
...sono sicuro che se inizio da domani a seguirlo inizia a perdere per x giorni di seguito......il mercato c'è l'ha con me... oppure ..sono convinto che qualcuno sta guardando quello che faccio.. :(
e da ultimo quello che leggo in giro per il forum:
l'economia va malissimo tutto indica recessione ma questi bastardi sorreggono il mercato... giocano sporco....
e lo scopo di questo 3D io direi, non è solo studiare l'ottimizazione dei sistemi in maniera meccanica, ma di come affrontare appunto questi problemi che si levano all'improvviso nell'investimento nel mercato reale, del PANICO di perdere, di essere un perdente, o il mio semplice DUBBIO: aspetto, aspetto ancora per rientrare, ora che faccio?
chiedo a qualcuno? :-?
RISULTATO
ho sbagliato ancora una volta! qualsiasi cosa faccio sbaglio! :(
 
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Situazione al 05.08.12.....ore..21.10...........................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario:.....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12......-1........(-1.194)
2) t.s. Incro:...Long..da 13.825..(01/08)...........................................................+1........(-1.556)
3) t.s.TX:.........Short da 14.820..(31/08)............................................................-1........(-1.174)
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4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)...-........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat a 15.230.................................stasera non opera ...............
................................attendere le 9.00 di giovedì per il prossimo segnale.................................
..Risultati in prova....Oggi:.....-18...Progr. dal 20/08...+291......................................
..4g:.Giorno......Flat ................................................domani non opera.................
................................attendere le 17.15 di giovedì per il prossimo segnale...............................
..Risultati in prova.....Oggi: .------...Progr.dal 20/08......+62......................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 3
.................................................Long da 15.020...........reverse Short: 14.850....... -........(-----)
..Risultati in prova.....Oggi:.------....Progr..dal 20/08...-969.......................................
6) IN PROVA t.s. Alta:.............n° op. consecutive in perdita: 0
.....Short 15.275..Flat.a 15.185...Liv. per giovedì..R..15.160..S..15.080..........-.......(-2.825)
..Risultati in prova.....Oggi:...+82....Progr..dal 20/08...+669......................................
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).....................................-1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-15.Settembre 2012:............................................. .........
1.................................................. .................................................. .................................
2. .................................................. .................................................. ...............................
3. .................................................. .................................................. ...............................
4g................................................... .................................................. ................................
4n................................................... .................................................. ..............................
5................................................. .................................................. ...................................
6.................................................. ................................................. ....................................

Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 17/08/12 -7.968,40 -45,53%
05/09/12 Capitale attuale...9.531,60e. ..-7.968,40e. (-45,53%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tab. domani sera.
 
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Fortemente condizionato dai msg precedenti, stamattina scendo dalla macchina al parcheggio, quando un collega indeciso se portare anche l'ombrello, mi fà: che dici pioverà?
La risposta mi è uscita dalla bocca da sola: No, ha piovuto già per 3 giorni,
oggi non piove!
Così come gli antichi romani guardavano gli uccelli nel cielo quali auspici, accettiamo il consiglio del mio subconscio. Non do' ragione ad Alvin per il suo discorso di reingresso da subito, ma tengo conto del suo proverbio degli antichi da lui citato: non c'è 2 senza 3. Quindi entreranno nel conteggio i ts 5 e 6, solo dopo 3 operazioni chiuse in negativo, se ci saranno i margini necessari! A tale proposito domani il ts 3 Regolo TX chiude l'operazione in perdita di c.a 1.000 pp., mettendoci in difficolta'.
Per la cronaca la componente Fine Mese del ts 1 Mario ha chiuso anch'esso a metà giornata la sua giocata mensile in perdita di c.a 800 pp.
Domani quindi il ts Arlecchino torna a posizione 0 (Flat).
Il ts 2 Incro (ed il ts 5 Gasto/E.F. se fosse stato in gioco), ci avrebbero salvato da questa difficile situazione. Andiamo percio' avanti così fiduciosi, cercando di allontanare da noi la paura ed il dubbio. Ed io cerco di imparare insieme con voi scontrandomi con situazioni reali.
 
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Situazione al 06.09.12.....ore..23.30...........................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario:.....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12......-1........(-1.194)
2) t.s. Incro:...Long..da 13.825..(01/08)...........................................................+1........(-1.556)
3) t.s.TX:.........Short da 14.820..(31/08)............................................................-1........(-1.174)
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4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)...-........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat................................................stasera non opera ...............
................................attendere le 9.00 di giovedì per il prossimo segnale.................................
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 20/08...+291......................................
..4g:.Giorno......Flat ...........................................domani va Short alle 9.00.......
................................attendere le 17.15 di venerdì per il prossimo segnale...............................
..Risultati in prova....Oggi: .------...Progr.dal 20/08......+62......................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 3
.................................................Long da 15.020.........reverse Short: 15.450...... -........(-----)
..Risultati in prova.....Oggi:.------....Progr..dal 20/08...-969.......................................
6) IN PROVA t.s. Alta:.............n° op. consecutive in perdita: 1
.....Short 15.160..Flat.a 15.725...Liv. per domani..R..15.840..S..15.750...........-.......(-2.825)
..Risultati in prova.....Oggi:..-573....Progr..dal 20/08....+96......................................
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).....................................-1
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Operazioni mese:..01-15.Settembre 2012:............................................. .........
1.................................................. .................................................. .................................
2. .................................................. .................................................. ...............................
3. .................................................. .................................................. ...............................
4g................................................... .................................................. ................................
4n................................................... .................................................. ..............................
5................................................. .................................................. ...................................
6.................................................. ................................................. ....................................

Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 17/08/12 -7.968,40 -45,53%
06/09/12 Capitale attuale...9.531,60e. ..-7.968,40e. (-45,53%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tab. domani sera.
 
Ultima modifica:
Ho dato un'occhiata alle ultime pagine. Rinnovo i complimenti per lo studio e la dedizione, mi sembra di aver capito che alcuni TS (a patto di non guardarli e non seguirli :lol:) hanno preso a gainare, in particolare Alta sta performando bene.

Io ribadisco quanto detto l'altro giorno nel mio 3d: come ho iniziato a fine marzo con i ts fiat, mi hanno massacrato. Appena ho smesso, l'equity ha invertito e non si è più fermata, dapprima recuperando tutti i loss e poi raggiungendo in uno dei casi il +50% netto, e parliamo di appena 5 mesi! Fantozzi, al mio confronto, era uno buono :wall:

Quindi i TS hanno questa caratteristica... sono "Beffardi Inside (C)", specie se li rendi pubblichi, ma non solo...
Bisogna insistere, e magari, vista la sfiga incombente... partire con piccole quantità... 2 settimane fa sono partito con un nuovo ts sperimentale sempre sul fib... stavolta l'ho fregato il meccanismo :D:D:D ... premesso che questo porta un max. di 6 loss consecutivi... ma non li fa spessissimo... non me ne va a fare 5 di loss, uno dopo l'altro? Per fortuna reverse stretti, a volte quasi a pari... stamani mi chiama il sesto reverse, mi ero quasi stancato di entrare (la differenza psicologica tra il paper e il real money!), ma poi dico, entro e vaffan.... faccia quello che vuole!! Entrato a 320 long, e nel pomeriggio partenza bruciante e reverse ormai solidamente oltre i 400, quindi gain sicuro, anche se piccolo per ora!

Ma tu, se ben ricordo, sei in paper con Arlecchino, giusto?

Ciao :)
 
Situazione al 07.09.12.....ore..16.15...........................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario:.....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12......-1........(-1.194)
2) t.s. Incro:...Long..da 13.825..(01/08)...........................................................+1........(-1.556)
3) t.s.TX:.........Flat a 15.890................................................................................0.-1.078(-2.252)
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4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)...-........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat................................................stasera non opera ...............
................................attendere le 9.00 di giovedì per il prossimo segnale.................................
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 20/08...+291......................................
..4g:.Giorno......Short da 15.890..........................va Flat alle 17.15..................
................................attendere le 17.15 di venerdì per il prossimo segnale...............................
..Risultati in prova....Oggi: .------...Progr.dal 20/08......+62......................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 3
.................................................Long da 15.020.........reverse Short: 15.450...... -........(-----)
..Risultati in prova.....Oggi:.------....Progr..dal 20/08...-969.......................................
6) IN PROVA t.s. Alta:.............n° op. consecutive in perdita: 1
.....Flat................................................Liv. per oggi..R..15.840..S..15.750...........-.......(-2.825)
..Risultati in prova.....Oggi:.............Progr..dal 20/08....+96......................................
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).......................................0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-15.Settembre 2012:............................................. .........
1.................................................. .................................................. .................................
2. .................................................. .................................................. ...............................
3. ...07/09/12..-1.070-8€comm.=-1.078............................................... ......................
4g................................................... .................................................. ................................
4n................................................... .................................................. ..............................
5................................................. .................................................. ...................................
6.................................................. ................................................. ....................................

Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 17/08/12 -7.968,40 -45,53%
07/09/12 Capitale attuale...8.453,60e. ..-9.046,40e. (-51,69%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tab. stasera.
 
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 17/08/12 -7.968,40 -45,53%
07/09/12 Capitale attuale...8.453,60e. ..-9.046,40e. (-51,69%)


questo sistema sta cominciando a diventare davvero interessante :eek:
emerge una realtà mal conosciuta, tutti i sistemi basati su regole di AT prima o poi sono perdenti :titanic:
 

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