Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

tutti i sistemi basati su regole di AT prima o poi sono perdenti :titanic:

rebus sic stantibus . . . :-? :wall:
non avendo potuto studiare e non avendo neppure uno straccio di diploma , condizione che 2 nick che qui vengono considerati espertoni mi hanno detto essere necessaria e sufficiente ( sic . . . :eek: ) per progettare TS, non sono adatto a dare suggerimenti
tuttavia mi sembra cosa ragionevole e di buon senso che anzichè essere costretti continuamente a gettar via sistemi basati su relazioni casuali appena non funzionano più, possa essere invece profittevole ricercare relazioni causali
 
questo sistema sta cominciando a diventare davvero interessante :eek:
emerge una realtà mal conosciuta, tutti i sistemi basati su regole di AT prima o poi sono perdenti :titanic:

ciao All In, mi è molto piu' piu' facile rispondere a te che a WS-Trader.
Si l'analisi tecnica in quanto INTERPRETAZIONE GRAFICA e INTERPRETAZIONE CICLICA, fasi lunari calendario Maya o serie di Fibonacci, è tutta FALSA, ma essendo una profezia che si autoavvera si puo' cavalcare l'onda sfruttandola entrando dopo che si è formata e uscendone prima che raggiunga il fragore e l'altezza massima, con la sola ragione che TUTTI LA SEGUONO, da piu' di 100 anni.
Non così sono gli indicatori di tendenza, se apri il grafico della tua banca ne troverai una ventina - trentina con periodi o incroci temporali INFINITI.
Basta seguire un sistema che piu' stupido non si puo' trovare, l'incrocio di 2 m.m. semplici della chiusura giornaliera e.g. 4/27 che avevo ottimizzato un paio di anni fà, utilizzato dal ts 2 che attualmente è Long da 13.825, o un sistema con un qualche abbozzo di criterio quale i 2 gemelli diversi Gastone/Educazione Finanziaria (la pubblicità che gli faccio se la meritano), che quest'anno sembrano andare bene.
 
Scusate l'ignoranza ma vorrei capire cosa sono i ts. Grazie mille.

ciao Tonyven e benvenuto, non ti spaventare da termini che sembrano difficili, il 3D è aperto a tutti e cerco di spiegare, con i miei tempi tutto a tutti.
Brevemente un ts è un trading system, un sistema in cui utilizzando principalmente le 4 operazioni aritmetiche + - * / sui dati delle serie storiche passate degli indici azionari (o altro) puoi ottenere come risultato un segnale di rialzo, ribasso o Flat (stai fuori in riposo) per i giorni successivi.
 
Ultima modifica:
Ho dato un'occhiata alle ultime pagine. Rinnovo i complimenti per lo studio e la dedizione, mi sembra di aver capito che alcuni TS (a patto di non guardarli e non seguirli :lol:) hanno preso a gainare, in particolare Alta sta performando bene.

Io ribadisco quanto detto l'altro giorno nel mio 3d: come ho iniziato a fine marzo con i ts fiat, mi hanno massacrato. Appena ho smesso, l'equity ha invertito e non si è più fermata, dapprima recuperando tutti i loss e poi raggiungendo in uno dei casi il +50% netto, e parliamo di appena 5 mesi! Fantozzi, al mio confronto, era uno buono :wall:

Quindi i TS hanno questa caratteristica... sono "Beffardi Inside (C)", specie se li rendi pubblichi, ma non solo...
Bisogna insistere, e magari, vista la sfiga incombente... partire con piccole quantità... 2 settimane fa sono partito con un nuovo ts sperimentale sempre sul fib... stavolta l'ho fregato il meccanismo :D:D:D ... premesso che questo porta un max. di 6 loss consecutivi... ma non li fa spessissimo... non me ne va a fare 5 di loss, uno dopo l'altro? Per fortuna reverse stretti, a volte quasi a pari... stamani mi chiama il sesto reverse, mi ero quasi stancato di entrare (la differenza psicologica tra il paper e il real money!), ma poi dico, entro e vaffan.... faccia quello che vuole!! Entrato a 320 long, e nel pomeriggio partenza bruciante e reverse ormai solidamente oltre i 400, quindi gain sicuro, anche se piccolo per ora!

Ma tu, se ben ricordo, sei in paper con Arlecchino, giusto?

Ciao :)

Ciao WS,
mi risulta difficile risponderti forse perchè penso io e te siamo piu' o meno allo stesso livello, quindi non so quanto posso darti e quanto ti siano utili le mie spiegazioni.
In Italia e' vietato per legge dare consigli di investimento, peggio ancora se in pubblico, per non parlare delle cause che potrebbero intertare chi perdesse soldi a causa tua. Questo è bene ogni tanto ricordarlo. Ma sia io che te nella firma avvertiamo gli altri che si tratta di ungioco ogni volta che scriviamo. Detto questo:
ho gia detto che la mia operatività reale è per 3/4 quella di Arlecchino, ma il mio capitale impiegato nel trading è solo c.a un 25-30% di quanto posseggo, ho un regolare stipendio e non ci penso minimamente di lasciare il lavoro per dedicarmi al trading anche se le cose andassero bene, e poi sarebbe cmq un pessimo esempio da tramandare ai figli. E uno degli scopi del 3D è appunto lasciare qualcosa di scritto a loro o ai miei nipoti, in modo da non dover spiegare tutto insieme (e non me lo ricorderei), e anche gli insuccessi e gli eventuali accorgimenti adottati fanno parte delle lezioni.
Il 1° errore che mi viene in mente e la gestione del money management adottato nel mese di Agosto, come dici tu ci sembra di essere dei Re Mida al contrario, tutto cio' che tocchiamo diventa cacca.
Come risolvere questo problema? Ma parlandone, parlatene!
Per esempio quello che ho sempre predicato ai miei amici che si dedicano al Trading, anche intraday o a naso è:
1- Non vi sovravvalutate mai (dopo una serie di vincite)
2- Non vi sottovalutate mai (dopo una serie di perdite)
Questo imparato per esperienza pratica.
 
a prescindere da quale sistema si adotti, mi fa felice constatare come il ns amico comune Y2K, che ritengo ora piu' avanti di me nel trading, abbia fatti anche suoi i miei consigli:
- tieni una contabilità progressiva
- tieni conto anche dell'incidenza delle commissioni
mentre un altro, allunga l'orizzonte temporale, ancora non lo ha recepito, non si puo' passare una vita davanti al pc. Ma questo lo capirà da solo piu' in là quando sarà il momento, anche grazie alla tenuta della contabilità.
 
Situazione al 10.09.12.....ore...00.30...........................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario:.....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12......-1.........(-1.194)
2) t.s. Incro:...Long..da 13.825..(01/08)...........................................................+1.........(-1.556)
3) t.s.TX:.........Flat a 15.890.................................................................................0.-1.078(-2.252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)...-........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat................................................stasera non opera ...............
................................attendere le 9.00 di lunedì per il prossimo segnale....................................
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 20/08...+291......................................
..4g:.Giorno....Short da 15.890..Flat a 16.100..oggi Lunedì .va Short alle 9.00..
................................attendere le 17.15 di lunedì per il prossimo segnale.................................
..Risultati in prova....Oggi: .-218...Progr.dal 20/08.....-156.....................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 3
.................................................Long da 15.020.........reverse Short: 15.530....... -........(-----)
..Risultati in prova.....Oggi:.------....Progr..dal 20/08...-969.......................................
6) IN PROVA t.s. Alta:.............n° op. consecutive in perdita: 1
.....Flat.............................................Liv. per oggi.lunedì.R..16.155..S..16.065...-.......(-2.825)
..Risultati in prova.....Oggi:..-------.Progr..dal 20/08....+96......................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).......................................0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-15.Settembre 2012:......................................................
1.................................................. .................................................. .................................
2. .................................................. .................................................. ...............................
3. ...07/09/12..-1.070-8***8364;comm.=-1.078............................................... ......................
4g................................................... .................................................. ................................
4n................................................... .................................................. ..............................
5................................................. .................................................. ...................................
6.................................................. ................................................. ....................................

Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 07/09/12 -9.046,40 -51,69%
07/09/12 Capitale attuale...8.453,60e. ..-9.046,40e. (-51,69%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tab. stasera.
 
Ultima modifica:
Situazione margini alla chiusura di venerdì 07/09/12:
ts 1 -1.695 -8 comm.= -1.703,00 e.
ts 2 +2.285 -8 comm.= +2.277,00 e.
capitale attuale...........+8.453,60 e.
tot. capitale potenziale:+9.027,60 e.
margini x 1 mini: 1.873,33
margini x 4 mini: 7.493,32 SI
margini x 5 mini: 9.366,65 NO (margini attuali non sufficenti!)
 
Situazione al 10.09.12.....ore...10.10...........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:.....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12......-1.........(-1.194)
2) t.s. Incro:...Long..da 13.825..(01/08)...........................................................+1.........(-1.556)
3) t.s.TX:.........Flat ................................................................. ...............................0.........(-2.252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)...-........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat..........................................stasera va Long alle 17.15.......
................................attendere le 9.00 di lunedì per il prossimo segnale....................................
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 20/08...+291......................................
..4g:.Giorno....Short da 16.100....................................va Flat alle 17.15..........
................................attendere le 17.15 di lunedì per il prossimo segnale.................................
..Risultati in prova....Oggi: .------...Progr.dal 20/08.....-156.....................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 3
.................................................Long da 15.020.........reverse Short: 15.530....... -........(-----)
..Risultati in prova.....Oggi:.------....Progr..dal 20/08...-969.......................................
6) IN PROVA t.s. Alta:.............n° op. consecutive in perdita: 0
...Short a 16.155...Flat.a 16.065........Liv. per domani.R..----------.S..----------...-.......(-2.825)
..Risultati in prova.....Oggi:..+82-------.Progr..dal 20/08....+178..............................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).......................................0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-15.Settembre 2012:............................................. .........
1.................................................. .................................................. .................................
2. .................................................. .................................................. ...............................
3. ...07/09/12..-1.070-8e.comm.=-1.078............................................... ......................
4g................................................... .................................................. ................................
4n................................................... .................................................. ..............................
5................................................. .................................................. ...................................
6.................................................. ................................................. ....................................

Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 07/09/12 -9.046,40 -51,69%
10/09/12 Capitale attuale...8.453,60e. ..-9.046,40e. (-51,69%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tab. stasera.
 
ciao All In, mi è molto piu' piu' facile rispondere a te che a WS-Trader.
Si l'analisi tecnica in quanto INTERPRETAZIONE GRAFICA e INTERPRETAZIONE CICLICA, fasi lunari calendario Maya o serie di Fibonacci, è tutta FALSA, ma essendo una profezia che si autoavvera si puo' cavalcare l'onda sfruttandola entrando dopo che si è formata e uscendone prima che raggiunga il fragore e l'altezza massima, con la sola ragione che TUTTI LA SEGUONO, da piu' di 100 anni.

per onestà intellettuale non posso non sostenere la inconsistenza della cosiddetta AT, come dimostrato anche dai risultati di “Arlecchino” e malgrado vi siano stati trascurati i costi reali di transazione
sono tuttavia soddisfatto della risposta di Tex Willer che lascia adito a sperare che praticando in borsa una sorta di “gioco della minoranza” ( Brian Artur ) si possa guadagnare a scapito dei noise traders
 
Il 1° errore che mi viene in mente e la gestione del money management adottato nel mese di Agosto, come dici tu ci sembra di essere dei Re Mida al contrario, tutto cio' che tocchiamo diventa cacca.
Come risolvere questo problema? Ma parlandone, parlatene!
Per esempio quello che ho sempre predicato ai miei amici che si dedicano al Trading, anche intraday o a naso è:
1- Non vi sovravvalutate mai (dopo una serie di vincite)
2- Non vi sottovalutate mai (dopo una serie di perdite)
Questo imparato per esperienza pratica.

Ciao Tex,
a livello di money management ho recentemente commesso l'errore 1 tra marzo ed inizio aprile, il che ha amplificato le perdite in un momento negativo dei vari TS che seguo (miei e non).
Dopo un mese sabbatico mi sono rimesso a seguire con umiltà e con posizioni più piccole, aumentandole con estrema gradualità e prudenza.
Per ora mi sto trovando bene, ma mai dire mai... il proprio, personale "black swan" è sempre in agguato!
Non posso che convenire con te che il MM è fondamentale.
E che se ci sono uno studio e una sperimentazione seri dietro un TS, questo non può fallire totalmente da un momento all'altro... se si inizia con un TS e si prendono subito sberle, è generalmente questione di sfortuna, la china si dovrebbe risalire con una buona probabilità :)

Ad ogni modo anch'io dedico pochissimi K al trading... e tali rimarrebbero anche se fossi o diventassi ricco sfondato :lol:
 

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