Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[tex65]

niente da fare...
mai che rispondi con un grafico in kiaro o dici "guadagna in media 10 punti" al giorno o al trade...
ma ci tieni cosi' tanto a veder quanti scaricano i tuoi allegati?!?!
uffi'!!!! dai... cerca di darmi soddisfazione...

perintanto... ciauuuuuuuuu... buona giornataaaaa!!!!!!!

PS1 massi'... non era importante...
PS2 era relativo al grafico che avevo allegato al messaggio che ho tolto...

per il PS1 ed il PS2 sono contento di non dover rispondere in maniera seria, così risparmio tempo prezioso. Per la media pp/operazione faccio una operazione (la divisione) ai dati nel file, che abbiamo aperto solo in 2, e ti evito questa fatica di riaprire il file quindi:
out of sample da 6/8 a 18/9 media euro/op.: +75 pp. / 25 op.
lordi +3
netti fib +25 e. /5 = +5 pp.
netti mini -5
in & out of sample da 1/1/12 a 18/9/12: +560 pp. / 156 op.
lordi +3,59
netti fib +3,95 e. /5 = +0,79 pp.
netti mini -4,41
in & out of sample da 1/1/95 a 18/9/12: +59.022 pp. / 3.784 op.
lordi +15,60
netti fib +63,99 e./5 = +12,80 pp.
netti mini +7,60
P.S. il file mi era costato solo 20 minuti di tempo, questo messaggio 10 minuti. bye

 

[tex65]

Situazione al 19.09.12.....ore...11.00...........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:.....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12......-1.........(-1.194)
2) t.s. Incro:...Long..da 13.825..(01/08).................................................. .........+1........(-1.556)
3) t.s.TX:.........Flat................................................................... ...............................0........(-2.252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)...-........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat a 16.130.......................................stasera non opera...........
................................attendere le 9.00 di giovedì per il prossimo segnale..................................
..Risultati in prova....Oggi:..+42..Progr. dal 20/08.....+114.......................................
..4g:.Giorno......Flat .....................................................oggi.mer. non opera........
................................attendere le 17.15 di mercoledì per il prossimo segnale...............................
..Risultati in prova....Oggi: .----...Progr.dal 20/08.....-145......................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 0
................................Short da 16.155..(13/09)...............reverse Long:..16.390....... -.......(-----)
..Risultati in prova....Oggi:.----....Progr..dal 20/08....+158.....................................
6)t.s. Alta:...Short a 16.095 e Flat a 16.005..Liv. domani.R.-----.S..-----......0.+82.(-2.881)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)......................................0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-30.Settembre 2012:............................................. .........
1.................................................. .................................................. .................................
2. .................................................. .................................................. ...............................
3. ...07/09/12..-1.070-8e.comm.=-1.078..........................................................................
4g................................................... ..................................................................................
4n................................................... .................................................. ..............................
5................................................. .................................................. ...................................
6....13/09/12.....-130-8e.comm.=...-138.........19/09/12...+90-8e.comm.=..+82............

Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 13/09/12 -9.184,40 -52,48%
19/09/12 Capitale attuale...8.397,60e. ..-9.102,40e. (-52,01%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tab. stasera.

 

[alvin_angel]

per il PS1 ed il PS2 sono contento di non dover rispondere in maniera seria, così risparmio tempo prezioso. Per la media pp/operazione faccio una operazione (la divisione) ai dati nel file, che abbiamo aperto solo in 2, e ti evito questa fatica di riaprire il file quindi:
out of sample da 6/8 a 18/9 media euro/op.: +75 pp. / 25 op.
lordi +3
netti fib +25 e. /5 = +5 pp.
netti mini -5
in & out of sample da 1/1/12 a 18/9/12: +560 pp. / 156 op.
lordi +3,59
netti fib +3,95 e. /5 = +0,79 pp.
netti mini -4,41
in & out of sample da 1/1/95 a 18/9/12: +59.022 pp. / 3.784 op.
lordi +15,60
netti fib +63,99 e./5 = +12,80 pp.
netti mini +7,60
P.S. il file mi era costato solo 20 minuti di tempo, questo messaggio 10 minuti. bye

ahia.... mi sai che ti stai innervosendo...
cmq sia il mio scopo non e' di certo cassarti questo o quell'altro ma portarti a ragionare...
quindi sulla serie completa sono 15 punti lordi (serie che ha toccato anche oltre 40mila punti)...
se tu vedessi un trsys di qualcun altro con tale media lo riterresti robusto e valido?
se si' allora ti instillo un altro dubbio...
ma se la media dei profitti e' 15 e la media del fib e' stata (stimiamo ad okkio; pero' consiglierei anche una stima + accurata) 20'000...
adesso che siamo a 16mila quanto potrebbe essere il gain lordo?
15:20mila=x:16mila
x=?

il tutto spannometricamente buttato li'...
pensa che nel thread del pour parler riuscivo a perdere soldi (in simulazione) anche quando avevo oltre il 90% di operazioni vincenti...

cia'!!!!!!!

PS
oh... mi raccomando... se da fastidio tolgo tutto...

 

[tex65]

Situazione al 19.09.12.....ore...21.00...........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:.....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12......-1.........(-1.194)
2) t.s. Incro:...Long..da 13.825..(01/08)...........................................................+1........(-1.556)
3) t.s.TX:.........Flat..................................................................................................0........(-2.252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)...-........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat a 16.130.......................................stasera non opera............
................................attendere le 9.00 di giovedì per il prossimo segnale...................................
..Risultati in prova....Oggi:..+42..Progr. dal 20/08.....+114.......................................
..4g:.Giorno......Flat ....................................................domani non opera............
................................attendere le 17.15 di giovedì per il prossimo segnale...............................
..Risultati in prova....Oggi: .----...Progr.dal 20/08.....-145......................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 0
................................Short da 16.155..(13/09)...............reverse Long:..16.435....... -.......(-----)
..Risultati in prova....Oggi:.----....Progr..dal 20/08....+158.....................................
6)t.s.Alta:.Short a 16.095 e Flat a 16.005.Liv. domani.R.16.160.S.16.070.0.+82.(-2.881)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)......................................0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-30.Settembre 2012:............................................. .........
1.................................................. .................................................. .................................
2. .................................................. .................................................. ...............................
3. ...07/09/12..-1.070-8e.comm.=-1.078............................................. .............................
4g................................................... .................................................. ................................
4n................................................... .................................................. ..............................
5................................................. .................................................. ...................................
6....13/09/12.....-130-8e.comm.=...-138.........19/09/12...+90-8e.comm.=..+82............

Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 13/09/12 -9.184,40 -52,48%
19/09/12 Capitale attuale...8.397,60e. ..-9.102,40e. (-52,01%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tab. dopo le 9.00.

 

[tex65]

ahia.... mi sai che ti stai innervosendo...
cmq sia il mio scopo non e' di certo cassarti questo o quell'altro ma portarti a ragionare...
quindi sulla serie completa sono 15 punti lordi (serie che ha toccato anche oltre 40mila punti)...
se tu vedessi un trsys di qualcun altro con tale media lo riterresti robusto e valido?
se si' allora ti instillo un altro dubbio...
ma se la media dei profitti e' 15 e la media del fib e' stata (stimiamo ad okkio; pero' consiglierei anche una stima + accurata) 20'000...
adesso che siamo a 16mila quanto potrebbe essere il gain lordo?
15:20mila=x:16mila
x=?

il tutto spannometricamente buttato li'...
pensa che nel thread del pour parler riuscivo a perdere soldi (in simulazione) anche quando avevo oltre il 90% di operazioni vincenti...

cia'!!!!!!!

PS
oh... mi raccomando... se da fastidio tolgo tutto...

al contrario non dai fastidio: la risposta è x= 4/5 di 15= 12 pp.medi /operazione, tieni presente che anche considerando il DD e diminuendo il costo operazioni utlizzando il fib grande un po' di leva te la puoi permettere.
Come al solito leggendo velocemente, mi era venuta un altra illuminazione che non c'entra nulla ma mi va' di esporla. Inizialmente avevo capito se compravo l'indice e lo lasciavo lì senza fare niente, avrei guadagnato piu' dei ts che utilizzo, la diceria vuole che i mercati azionari nel lungo periodo salgono sempre, così dice chi vende fondi pensione o gestioni patrimoniali.
Ora ho pensato l'indice italico non è salito per nulla, nel 1995 stava a 12.000, nel 2009 ancora a 12.000, nel 2012 ha appena ritoccato i 12.000 (lasciando stare per un attimo i dividendi, chiaro), peggio è andata al Nikkei che non so se tra un secolo rivedrà i suoi massimi.
Ma ho pensato un indice mondiale, medierà tutte le economie e secondo me deve cmq sempre salire, diminuendo il rischio Italia Giappone o altro, e mi sono tirato giu' un grafico MSCIworld da quando venne istituito fino al 2010. vedi allegato

Vedi l'allegato MSCI-World-Index-since-1969-Log-scale.pdf

 

[tex65]

Sembrerebbe che anche l'indice mondiale piu' rappresentativo abbia avuto anni negativi, dal grafico appaiono:
1972 e 1973 (2 anni di seguito)
1981
1986
1989
1999 2000 e 2001 (3 anni di seguito)
2007
forse il 2011 (non c'è nel grafico), 2012?
Ma cmq il valore dell'indice è aumentato di 40 volte il proprio valore iniziale in 31 anni, altro che una buona pensione!
Questa caratteristica long term, era stata pensata sfruttabile dal mio maestro Parsyfal molti hanni fa', cercando nel combinare piu' sistemi, di tenerne una sempre a mercato al rialzo ( con peso 1/8-1/10 del capitale ), chiaramente il fib per via del theta non era lo strumento adatto, e anzi c'è chi in questo forum ne ha fatto una strategia opposta di market neutral, sempre short di fib (guadagnando il theta) sempre long di fondi azionario italia in grado di battere il mercato (guadagnando anche le cedole). Questa strategia era quindi stata abbandonata da lui stesso perchè compresa nella filosofia del ts Mariano, in cui veniva data ampia prevalenza al tempo long (negando i segnali short per tutto l'inverno). Ma l'idea è continuata con me con la realizzazione del ts 1 Mario in cui una delle 2 componenti il segnale era la STAGIONALITA', acquistare il 13 ottobre e reversare il 4 maggio ripetendolo ogni anno comportava mediamente un guadagno del 10+10% all'anno, ammettendo poi che aggiungendoci una leva 5 ( tramite appunto anche l'utilizzo di altri ts scorrelati, o legati a forti trend direzionali improvvisi) si otteneva il 100%, con 2 sole operazioni l'anno. Quando l'ho detto la prima volta qualcuno si è stupito di molto fosse così facile.
CONCLUSIONI: Forse la strategia di acquistare un ETF o un fondo Azionario mondiale e poi non fare piu nulla godendosi la vita (posso assicurare che detenendo obbligazioni zero-coupon l'impressione è quella) è giusta, è l'indice che è sbagliato.
grazie dei commenti, segnalatemi dove sbaglio. bye

 

[alvin_angel]

al contrario non dai fastidio: la risposta è x= 4/5 di 15= 12 pp.medi /operazione, tieni presente che anche considerando il DD e diminuendo il costo operazioni utlizzando il fib grande un po' di leva te la puoi permettere.

analisi spannometricamente + precisa...
ho tirato una linea sul FIB ed ho richiesto al software una regressione...
mi traccia una line a 24mila...
quindi se 15:24000=x:16000 ---> x=10 lordi (8 netti)
sul DD non mi pronuncio perche' non avendo excel non scarico i file xls...

LEVA-FIB:
in effetti mi ero accorto che visto lo scarso risultato avevi moltiplicato x 5...
xo' mannaggetta... allora ke fai... moltiplichi anche le perdite fin qui accumulate? saremmo gia' a non meno di 40mila eurozzi...
dai Tex... stiamo sul pezzo...

Come al solito leggendo velocemente, mi era venuta un altra illuminazione che non c'entra nulla ma mi va' di esporla. Inizialmente avevo capito se compravo l'indice e lo lasciavo lì senza fare niente, avrei guadagnato piu' dei ts che utilizzo, la diceria vuole che i mercati azionari nel lungo periodo salgono sempre, così dice chi vende fondi pensione o gestioni patrimoniali.
Ora ho pensato l'indice italico non è salito per nulla, nel 1995 stava a 12.000, nel 2009 ancora a 12.000, nel 2012 ha appena ritoccato i 12.000 (lasciando stare per un attimo i dividendi, chiaro), peggio è andata al Nikkei che non so se tra un secolo rivedrà i suoi massimi.
Ma ho pensato un indice mondiale, medierà tutte le economie e secondo me deve cmq sempre salire, diminuendo il rischio Italia Giappone o altro, e mi sono tirato giu' un grafico MSCIworld da quando venne istituito fino al 2010. vedi allegato

Vedi l'allegato 183597

che volo pindarico!!!!!!!!
a naso mi pare un'altra Sliding Door...

inveve io ti esorterei magari ad aprire un thread parallelo...
invece di 6 sistemi diversi...
un unico sistema con 6 lotti...


cia'!!!!!

 

[tex65]

Allora Alvin comincio a capirci sempre di meno di quello che dici, cmq mi stuzzichi.
allora per esser piu precisi
il future italiano da fine novembre 94 a ieri (dati delle chiusure giornaliere) ha raggiunto un max a 50.910 e un min a 12.295.
La media tra Max e Min è 31.602
La media di tutte le chiusure è invece 27.725

Con il settaggio in uso il ts Alta ha realizzato in 17 anni e 9 mesi:
59.112 pp. lordi con 3.785 operazioni.
I pp. netti con mini sono 28.832 (costo mini 4e. x2) con p.max compresa di commissioni, realizzata nel lontano 02/01/98, di -11.194 pp.
I pp. netti con fib / 5 sono 48.514 (costo fib 7/5 e. x 2)
e di p.max comprese di commissioni di -7.892 per il fib (/5).
I dati per chi vuole verificare mettendo 0,28% anche per il livello di supporto sono disponibili a tutti nel file allegato al msg n.7, anche per chi come me ha ancora excel 2003.
Per la cronaca sto lavorando per aumentare di un 20-25% la performance, anche grazie ad alcuni spunti di Joe B. A volte non tenersi tutto per sé puo' aiutare......

Quello di un unico sistema con 6 lotti non l'ho capita!
cià

 

[tex65]

Situazione al 20.09.12.....ore...19.20...........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:.Short da 14.415.(05/07)(-100 r.o.)Resta short fino al 13/10/12.-1.......(-1.194)
2) t.s. Incro:.Long.da 13.825.(01/08)(+100 r.o.)...............................................+1........(-1.556)
3) t.s.TX:.......Flat...............................................domani va Short alle 9.00.........0........(-2.252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)...-........(-1.201)
..4n:..Notte.......Long da 15.780 contratto dic.12.......Flat domani alle 9.00......
................................attendere le 9.00 di venerdì per il prossimo segnale...................................
..Risultati in prova....Oggi:.-----...Progr. dal 20/08.....+114.......................................
..4g:.Giorno......Flat .................................................. ..domani non opera...........
................................attendere le 17.15 di venerdì per il prossimo segnale...............................
..Risultati in prova....Oggi: .----...Progr.dal 20/08.....-145......................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 0
................................Short da 16.155..(13/09)...............reverse Long:..16.160...... -.......(-----)
..Risultati in prova....Oggi:.----....Progr..dal 20/08....+158.....................................
6)t.s.Alta:....... Flat...................................Liv. domani.R.15.800.S.15.720.....0.......(-2.881)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)......................................0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-30.Settembre 2012:............................................. .........
1.................................................. .................................................. .................................
2. .................................................. .................................................. ...............................
3. ...07/09/12..-1.070-8e.comm.=-1.078............................................. .............................
4g................................................... .................................................. ................................
4n................................................... .................................................. ...............................
5................................................. .................................................. ...................................
6....13/09/12.....-130-8e.comm.=...-138..........19/09/12...+90-8e.comm.=..+82.............

Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 13/09/12 -9.184,40 -52,48%
20/09/12 Capitale attuale...8.397,60e. ..-9.102,40e. (-52,01%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tab. dopo le 9.00.

 

[alvin_angel]

Allora Alvin comincio a capirci sempre di meno di quello che dici, cmq mi stuzzichi.
allora per esser piu precisi
il future italiano da fine novembre 94 a ieri (dati delle chiusure giornaliere) ha raggiunto un max a 50.910 e un min a 12.295.
La media tra Max e Min è 31.602
La media di tutte le chiusure è invece 27.725

Con il settaggio in uso il ts Alta ha realizzato in 17 anni e 9 mesi:
59.112 pp. lordi con 3.785 operazioni.
I pp. netti con mini sono 28.832 (costo mini 4e. x2) con p.max compresa di commissioni, realizzata nel lontano 02/01/98, di -11.194 pp.
I pp. netti con fib / 5 sono 48.514 (costo fib 7/5 e. x 2)
e di p.max comprese di commissioni di -7.892 per il fib (/5).
I dati per chi vuole verificare mettendo 0,28% anche per il livello di supporto sono disponibili a tutti nel file allegato al msg n.7, anche per chi come me ha ancora excel 2003.
Per la cronaca sto lavorando per aumentare di un 20-25% la performance, anche grazie ad alcuni spunti di Joe B. A volte non tenersi tutto per sé puo' aiutare......

Quello di un unico sistema con 6 lotti non l'ho capita!
cià

tranquilllo...
probabilmente i miei erano ragionamenti da bimbominkia...
poco scientifici ed esatti...
cmq ci hai kiappato... la cifra esatta della media FIB da utilizzare nel calcolo era in effetti 27.725...
dopodike' sul resto della spiegazione sorvolerei...
o meglio...
prima do' una ripassata a qualche libro di comunicazione e marketing...
e poi ci risentiamo...

GUDLACK!!!! (l'ho rubato a Briatore)

ciauuuuu!!!!!!!