Trading_Systems: le basi Trading System utilizzando la volatilità implicita
- Creatore Discussione y2k
- Data di Inizio
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Al contrario. Due tuorli immersi in un albume di mediocrità e racchiusi in un guscio fragile.
Troppo fragile per essere duraturo.
Aprite un libro.
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Troppo fragile per essere duraturo.
Aprite un libro.
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Imar
Forumer attivo
Se si fosse in presenza di persone SERIE(*), si dovrebbe - forse rimarcare - che la discussione è talmente sfuggita loro di mano che arrivano a postare - essi stessi - grafici che smentiscono la loro tesi.
Dalla figura di questo post (prendendo per buoni i calcoli, di cui non me ne può fregar di meno...)
http://www.investireoggi.it/forum/3812183-post107.html
si vede chiaramente che il livello di correlazione ottenuto oscilla bellamente sotto e sopra il LORO livello di significatività (vedi estratto qui sotto dell'ultimo grafico di Ernè)
Secondo LORO la correlazione tra apertura del VIX in ribasso e chiusura dell'SPY al rialzo è significativa nel 2007, poi non lo è più nel 2008, torna significativa nel 2009 e nel 2010, poi non lo è di nuovo più nel 2011.
Siamo chiaramente su un terreno abbastanza friabile, e lo capiscono tutti quelli che vanno a mercato con soldi seri e non con la paghetta della mamma.
Piuttosto di perdere tempo con loro, vi faccio vedere come è facile, con una piattaforma retail come Amibroker, capire in 5 minuti di che si parla su un forum (in generale) e se il nostro interlocutore sa quel che dice o vuole solo fare ammuina.
Il codice che serve nel caso in esame è composto di poche righe ( e considerato che con Amiquote si può gratuitamnete scaricare i dati di ^VIX e SPY da yahoo in un database apposito, il testing è praticamente immediato, anche senza aver comprato il software
):
(*) cosa che qui non è, dato che siamo in presenza di un poverino che pochi anni fà ha.... creato un sito internet per un suo TS, allo scopo dichiarato di "farsi notare ed assumere da una banca d'affari" 
(roba che quando l'abbiamo letta, qui stavamo per morire dalle risate, dato che è normale per le banche di affari fare il recruitment in questo modo 
) e di un peditempo presumibilmente seduto alla cassa di un negozio di barbiere, sempre alla ricerca di qualcuno con cui arguire e litigare....
Dalla figura di questo post (prendendo per buoni i calcoli, di cui non me ne può fregar di meno...)
http://www.investireoggi.it/forum/3812183-post107.html
si vede chiaramente che il livello di correlazione ottenuto oscilla bellamente sotto e sopra il LORO livello di significatività (vedi estratto qui sotto dell'ultimo grafico di Ernè)
Secondo LORO la correlazione tra apertura del VIX in ribasso e chiusura dell'SPY al rialzo è significativa nel 2007, poi non lo è più nel 2008, torna significativa nel 2009 e nel 2010, poi non lo è di nuovo più nel 2011.
Siamo chiaramente su un terreno abbastanza friabile, e lo capiscono tutti quelli che vanno a mercato con soldi seri e non con la paghetta della mamma.
Piuttosto di perdere tempo con loro, vi faccio vedere come è facile, con una piattaforma retail come Amibroker, capire in 5 minuti di che si parla su un forum (in generale) e se il nostro interlocutore sa quel che dice o vuole solo fare ammuina.
Il codice che serve nel caso in esame è composto di poche righe ( e considerato che con Amiquote si può gratuitamnete scaricare i dati di ^VIX e SPY da yahoo in un database apposito, il testing è praticamente immediato, anche senza aver comprato il software
):(*) cosa che qui non è, dato che siamo in presenza di un poverino che pochi anni fà ha....
creato un sito internet per un suo TS, allo scopo dichiarato di "farsi notare ed assumere da una banca d'affari" (roba che quando l'abbiamo letta, qui stavamo per morire dalle risate, dato che è normale per le banche di affari fare il recruitment in questo modo ) e di un peditempo presumibilmente seduto alla cassa di un negozio di barbiere, sempre alla ricerca di qualcuno con cui arguire e litigare....Allegati
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Basta troll&somari
Veramente. Basta.
. pwcorr VIXOS SPYCS, star(.05)sig
| VIXOS SPYCS
-------------+------------------
VIXOS | 1.0000
|
|
SPYCS | 0.0587* 1.0000
| 0.0036
Veramente. Basta.
. pwcorr VIXOS SPYCS, star(.05)sig
| VIXOS SPYCS
-------------+------------------
VIXOS | 1.0000
|
|
SPYCS | 0.0587* 1.0000
| 0.0036
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Non fate entrare questi personaggi nelle vostre vite. Prendeteli per quel che sono.
Che tristezza infinita..e più vi agitate (trolls) più affondate.
Deprimenti.
Che tristezza infinita..e più vi agitate (trolls) più affondate.
Deprimenti.
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Sinceramente, trovare una così palese inadeguatezza mi riempie di malinconia.
Non saper calcolare un limite di significatività, non comprendere che il valore di correlazione è ininfluente se non contestualizzato alla numerosità campionaria, le basi...ma proprio quelle basse..dell'inferenza..è sconsolante.
Leggere poi le caz.zate di contorno è addirittura squalificante.
Trolls, niente più e niente meno. Miseri trolls.
Non saper calcolare un limite di significatività, non comprendere che il valore di correlazione è ininfluente se non contestualizzato alla numerosità campionaria, le basi...ma proprio quelle basse..dell'inferenza..è sconsolante.
Leggere poi le caz.zate di contorno è addirittura squalificante.
Trolls, niente più e niente meno. Miseri trolls.
smodato 2
Nuovo forumer
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Ma che è ? La tecnica della supercazzola o sei un clone di Vendola
Sono quello che da i calci in q.lo ai somari.
Banalmente.
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Anche ai corsisti somari se serve...sia chiaro...
