Trading_Systems: le basi Trading System utilizzando la volatilità implicita

[Imar]

Non saper calcolare un limite di significatività, non comprendere che il valore di correlazione è ininfluente se non contestualizzato alla numerosità campionaria, le basi...ma proprio quelle basse..dell'inferenza..è sconsolante.

Si si, contestualizzalo alla numerosità campionaria, è quello che hai fatto, no?

C'è il piccolo dettaglio che ti sfugge, che allungando il periodo di campionamento e portandolo verso "+infinito", il tuo coefficiente di significatività tende verso ZERO (è asintotico all'asse delle ascisse, appunto).

Cioè, in pratica, più è lungo il periodo più è probabule che coefficienti di correlazione tendenti a ZERO siano considerati signifucativi (ah, la berllezza della statistica ).

Ma questo NON è importante, il punto IMPORTANTE è:

a seconda dell'anno in cui si eseguiva il test non solo si aveva un risultato diverso (che questo ci potrebbe stare) ma logicamente OPPOSTO (e questo, francamente, per me è realmente troppo).

Ok, proseguiamo con lo spaccato mensile della performance dell'Ernè Volatility System (in allegato).

Si vede chiaramente che i maggiori guadagni sono a novembre 2008 ed agosto 2011, mesi di pesantissimi ribassi e rapidi rimbalzi.....in anni come il 2012 e 2013 (rialzo senza volatilità) fate solo ingrassare il broker, statistica o non statistica...

Insomma, è il classico mean reverting che si può costruire senza scomodare la volatilità, semplicemente usando i prezzi dell'SPY.
Perchè come dice quello del rasoio "è inutile fare con più quello che si può fare con meno...".


PS si, ok , so che sta durando persino troppo, adesso smetto (adesso o comunque ...in giornata...), è che mi fan troppo ridere questi msg pieni solo di insulti e nessuna argomentazione tecnica.
Sa molto del dimenarsi del povero pesce finito nella rete (la differenza è che il povero pesce è incolpevole, mentre questi due se la sono venuta a cercare... ).

 

[Sig. Ernesto]

Si si, contestualizzalo alla numerosità campionaria, è quello che hai fatto, no?

C'è il piccolo dettaglio che ti sfugge, che allungando il periodo di campionamento e portandolo verso "+infinito", il tuo coefficiente di significatività tende verso ZERO (è asintotico alla'asse delle ascisse appunto).

Cioè, in pratica, più è lungo il periodo più è probabule che coefficienti di correlaizone tendenti a ZERO siano considerati signifucativi (ah, la berllezza della statistica).

Ma questo NON è importante, il punto IMPORTANTE è:

a sdeconda dell'anno in cui si eseguiva il test non solo si aveva un risultato diverso (che questo ci potrebbe stare) ma logicamente OPPOSTO (e questo, francamente, per me è realmente troppo).

Ok, proseguiamo con lo spaccato mensile della performance dell'Ernè Volatility System (in allegato).

Si vede chiaramente che i maggiori guadagni sono a novembre 2008 ed agosto 2011, mesi in cui il mercato di pesantissimi ribassi e rapidi rimbalzi..

Insomma, è il classico mean reverting che si può costruire senza scomodare la volatilità, semplicemnet usando i prezzi dell'SPY.
Perchè come dice quello del rasoio "è inutile fare con più quello che si può fare con meno...".


PS si, ok , so che sta urando persino troppo, adesso smetto (adesso o comunque ...in giornata...), è che mi fan troppo ridere questi msg pieni solo di insulti e nessuna argomentazione tecnica.
Sa molto del dimenarsi del povero pesce finito nella rete (la differenza è che il povero pesce è icolpevole, mentre questi due se la sono venuta a cercare... ).

periodo di

Troll, stiamo parlando di significatività statistica e di inferenza.

Il "guadagno" non arriverete manco tra cento anni a capire come estrarlo.

Qui è emerso, in maniera inequivocabile, che siete assolutamente digiuni di ogni competenza e\o consistenza.

Partendo dalla majorette e finendo a te, passando per cloni.

Questo thread andrebbe messo in evidenza perpetua.

Disdicevoli.

 

[Sig. Ernesto]

Guarda, chi non risponde nel merito non sono certo io.

1) dove avete fatto (come da tua dichiarazione) i "conti" , che sono curioso di vederli....


2) dove avrei "cambiato strumento"


3) cosa c'entra la data di inizio


4) che vuol dire "voglio i tuoi due logrendmenti di un gg qualsiasi (scegli tu) in modo da essere sicuro che calcoliamo le correlazioni sulla stessa serie"


5) Il punto importante è che io ho calcolato Pearson dal 4/5/2004 al 14/02/2014 e mi viene 0.05, cioè mancanza di qualsiasi relazione significativa.



FACCE UN PO' VEDE' STI LIMITI DI SIGNIFICATIVITA STATISTICA


Ragazzi, se volete giocare giochiamo..ma di caz.zate io son stufo.

Aprite un libro...1.

Per favore.

I punti in sospeso.

Troll.

 

[marofib]

il guadagnano non lo estrarranno mai perche' come detto perdono tempo a cercare leoni in metropolitana

 

[Imar]

Ok, proseguiamo con lo spaccato mensile della performance dell'Ernè Volatility System (in allegato).

Proseguiamo e chiediamoci: è possibile che un noto e prolifico forumista, esperto di statistica abbia esposto su due forum diversi (qui e su FOL) un sistema che riesce a far perdere il 18% in un mese (gennaio 2008), senza mai parlare - non una parola, dico - del rischio implicito della metodologia?

Ahime, la risposta è che ... si è possibile, perchè.... se ti limiti a farti le pippe con coefficienti di correlazione e soglie di significatività..... non avrai mai l'idea della massima perdita storica mensile.

Disegnerai bellissime linee colorate... e stop.

Altra domanda: ma voi avete bisogno di valenti statistici e di approfonditi studi sul VIX come predittore dell'SPY, per rischiare di perdere il 18% al mese?

Ah, saperlo......


PS si, smetto, lo so.... e che me lo immagino con la bava alla bocca.... 'gna fò... 'gna fò D)

 

[marofib]

non ha detto che e' il sistema...ha semplimento detto che c'e' qualcosa e vale la pena indagare
ora siccome vi riesce difficile anche mischiare caffe' e latte...inutile che rompete i coglioni

 

[Imar]

No no, quando mai l'ha detto .... che è un sistema?????

E anche se l'avesse detto....... non l'ha detto.... perchè così è se vi pare.....

 

[marofib]

No no, quando mai l'ha detto .... che è un sistema?????

E anche se l'avesse detto....... non l'ha detto.... perchè così è se vi pare.....

li e' stata colpa mia che ho caricato un future in continua

 

[Sig. Ernesto]

Proseguiamo e chiediamoci: è possibile che un noto e prolifico forumista, esperto di statistica abbia esposto su due forum diversi (qui e su FOL) un sistema che riesce a far perdere il 18% in un mese (gennaio 2008), senza mai parlare - non una parola, dico - del rischio implicito della metodologia?

Ahime, la risposta è che ... si è possibile, perchè.... se ti limiti a farti le pippe con coefficienti di correlazione e soglie di significatività..... non avrai mai l'idea della massima perdita storica mensile.

Disegnerai bellissime linee colorate... e stop.

Altra domanda: ma voi avete bisogno di valenti statistici e di approfonditi studi sul VIX come predittore dell'SPY, per rischiare di perdere il 18% al mese?

Ah, saperlo......


PS si, smetto, lo so.... e che me lo immagino con la bava alla bocca.... 'gna fò... 'gna fò D)

Troll, legga bene.

Si accorgerà che non ho validato nulla di quello che è stato proposto.

Troll, non tenti di sviare la discussione per mascherare la sua (ed altrui) totale ignoranza.

Abbassate le penne. E' ora che la finiate.

 

[Sig. Ernesto]

Guarda, chi non risponde nel merito non sono certo io.

1) dove avete fatto (come da tua dichiarazione) i "conti" , che sono curioso di vederli....


2) dove avrei "cambiato strumento"


3) cosa c'entra la data di inizio


4) che vuol dire "voglio i tuoi due logrendmenti di un gg qualsiasi (scegli tu) in modo da essere sicuro che calcoliamo le correlazioni sulla stessa serie"


5) Il punto importante è che io ho calcolato Pearson dal 4/5/2004 al 14/02/2014 e mi viene 0.05, cioè mancanza di qualsiasi relazione significativa.



FACCE UN PO' VEDE' STI LIMITI DI SIGNIFICATIVITA STATISTICA


Ragazzi, se volete giocare giochiamo..ma di caz.zate io son stufo.

Aprite un libro...1.

Per favore.

Ancora punti in sospeso.

Troll, ci vule far vedere questi conti e rispondere ai punti sopra? Sarebbe utile a tutti (per altre quattro risate)

Magari utile anche ai suoi clienti (se li ha...ancora...)

Non si produca in test pecorecci da 1 elementare (sembrano quelli che presenta Smodato ai fieristi..).

Ci faccia fare ste quattro risate, suvvia.