Vuoi sapere se ho calcolato tstudent ad una coda, due code (code di paglia ovviamente).
Ho fatto di meglio: dato che, così come non porto in banca percentuali, non riesco a versare neanche i coefficienti di correlazione ..... ho semplicemente TESTATO la tua strategia sul mercato (dettagli a disposizione, inviabili a chiunque su richiesta).
SPY, dal 3/5/2004 ad oggi.
Capitale iniziale: 100.000 dollari
Compra se in open il VIX è minore della sua chiusura precedente, shorta se maggiore.
Chiudi tutti i itrade in close.
Commissioni 10 Euro a trade (che su 100.000 dolari è niente).
Slippage ZERO (della serie non ci piace "vincere facile"
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).
Il risultato è portato nella figura che segue: CAGR 8%; MDD = -26%.
Ripeto: vi piace? usatelo e non rompete i maroni agli altri....
La lezione che si può trarre da tutto questo?
La prossima volta che qualche figuro/grande trader vi fa vedere tante belle lineette colorate, oppure un bel grafico ad istogrammi.....(Ernè fa sempre così, chiedetevi come mai..

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) .. beh, smascherarli è facile ..... basta chiedere.... si, tutto molto bello..... ma il totale in Euro/dollari/dracme (you name it...) è.....
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