Trading_Systems: le basi Trading System utilizzando la volatilità implicita

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A me i conti tornano..
Se, su Excel, specifico la costante di Nepero ( 2,718282 ) i valori che ottengo sono identici a quelli di Metastock
Ciao :)
 
]

Non è questo il problema.

Il problema è che voglio i tuoi due logrendmenti di un gg qualsiasi (scegli tu) in modo da essere sicuro che calcoliamo le correlazioni sulla stessa serie. Poi il resto è un "trascina formula" di Excel, niente che non possa fare (:lol::lol:).

Rispetto all'idea iniziale del testing, abbiamo già cambiato strumento (SPY), data di partenza (03/05/2004... chissà come mai questa data...), se ci sono altre sorprese dillo, così evitiamo di perdere tempo.


Ma tu scherzi o fai sul serio?

nel primo caso, ti stai rendendo ridicolo (e stai minando la mia pazienza e buona volontà)

Nel secondo caso, sarebbe bene tu spiegassi:

a) dove avrei "cambiato" strumento

b) cosa c'entra la data di partenza in una correlazione rolling con finestra di 512(cinquecentododici) giorni...credo tu debba approfondire l'argomento "correlazione"

c) Il problema è che voglio i tuoi due logrendmenti di un gg qualsiasi "in modo da essere sicuro che calcoliamo le correlazioni sulla stessa serie." è una frase che è priva di senso ed anche irritante per chi legge e cerca di capire.

Mi chiedo: tu e PGiulia siete un duo comico?

Se sì, aggiornate il repertorio

Se "no", iniziate ad aprire un paio di libri, partite dalle basi, poi tornate da me.

Tempo perso (con voi), ben speso con altri.

Saluti, per me finisce qui.

:ciao:
 
visto?

sono venuti a cassare per sentito dire...poi a richiedere spiegazioni...poi "NON FARMI PERDERE TEMPO".....e si lamentano dei toni
 
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Ma tu scherzi o fai sul serio?

nel primo caso, ti stai rendendo ridicolo (e stai minando la mia pazienza e buona volontà)

Nel secondo caso, sarebbe bene tu spiegassi:

a) dove avrei "cambiato" strumento

b) cosa c'entra la data di partenza in una correlazione rolling con finestra di 512(cinquecentododici) giorni...credo tu debba approfondire l'argomento "correlazione"

c) Il problema è che voglio i tuoi due logrendmenti di un gg qualsiasi "in modo da essere sicuro che calcoliamo le correlazioni sulla stessa serie." è una frase che è priva di senso ed anche irritante per chi legge e cerca di capire.

Mi chiedo: tu e PGiulia siete un duo comico?

Se sì, aggiornate il repertorio

Se "no", iniziate ad aprire un paio di libri, partite dalle basi, poi tornate da me.

Tempo perso (con voi), ben speso con altri.

Saluti, per me finisce qui.

:ciao:

Vedi Ernè,

finisce sempre così perchè non rispondi nel merito.

Nel file che allego (che è sicuramente molto comico, ma è quanto io ho capito volessi esporre ieri pomeriggio) si nota che tra i due logrendimenti da te illustrati vi è una correlazione di ..... 0.05.

Ora, pur ammesso che le correlazioni dei fenomeni finanziari non possono essere elevate come capita nelle "vere" relazioni di causa-effetto, è evidente che l'oggetto del contendere è molto semplice:

se a te (e a grande trader) basta un Pearson di 0.05 per diventare bagnati dall'eccitazione ed iniziare a metterci sopra dei soldi "seri" ...... beh.... buon per voi..... saluto anch'io e molti auguri di buon trading.
 

Allegati

Vedi Ernè,

finisce sempre così perchè non rispondi nel merito.

Nel file che allego (che è sicuramente molto comico, ma è quanto io ho capito volessi esporre ieri pomeriggio) si nota che tra i due logrendimenti da te illustrati vi è una correlazione di ..... 0.05.

Ora, pur ammesso che le correlazioni dei fenomeni finanziari non possono essere elevate come capita nelle "vere" relazioni di causa-effetto, è evidente che l'oggetto del contendere è molto semplice:

se a te (e a grande trader) basta un Pearson di 0.05 per diventare bagnati dall'eccitazione ed iniziare a metterci sopra dei soldi "seri" ...... beh.... buon per voi..... saluto anch'io e molti auguri di buon trading.



Guarda, chi non risponde nel merito non sono certo io.

1) dove avete fatto (come da tua dichiarazione) i "conti" , che sono curioso di vederli....


2) dove avrei "cambiato strumento"


3) cosa c'entra la data di inizio


4) che vuol dire "voglio i tuoi due logrendmenti di un gg qualsiasi (scegli tu) in modo da essere sicuro che calcoliamo le correlazioni sulla stessa serie"


5) Il punto importante è che io ho calcolato Pearson dal 4/5/2004 al 14/02/2014 e mi viene 0.05, cioè mancanza di qualsiasi relazione significativa.



FACCE UN PO' VEDE' STI LIMITI DI SIGNIFICATIVITA STATISTICA


Ragazzi, se volete giocare giochiamo..ma di caz.zate io son stufo.

Aprite un libro...1.

Per favore.
 

5) Il punto importante è che io ho calcolato Pearson dal 4/5/2004 al 14/02/2014 e mi viene 0.05, cioè mancanza di qualsiasi relazione significativa.



FACCE UN PO' VEDE' STI LIMITI DI SIGNIFICATIVITA STATISTICA


Ragazzi, se volete giocare giochiamo..ma di caz.zate io son stufo.

Aprite un libro...1.

Per favore.

Vuoi sapere se ho calcolato tstudent ad una coda, due code (code di paglia ovviamente).

Ho fatto di meglio: dato che, così come non porto in banca percentuali, non riesco a versare neanche i coefficienti di correlazione ..... ho semplicemente TESTATO la tua strategia sul mercato (dettagli a disposizione, inviabili a chiunque su richiesta).

SPY, dal 3/5/2004 ad oggi.
Capitale iniziale: 100.000 dollari
Compra se in open il VIX è minore della sua chiusura precedente, shorta se maggiore.
Chiudi tutti i itrade in close.
Commissioni 10 Euro a trade (che su 100.000 dolari è niente).
Slippage ZERO (della serie non ci piace "vincere facile" :lol::lol:).

Il risultato è portato nella figura che segue: CAGR 8%; MDD = -26%.

Ripeto: vi piace? usatelo e non rompete i maroni agli altri....


La lezione che si può trarre da tutto questo?

La prossima volta che qualche figuro/grande trader vi fa vedere tante belle lineette colorate, oppure un bel grafico ad istogrammi.....(Ernè fa sempre così, chiedetevi come mai.. ;):D) .. beh, smascherarli è facile ..... basta chiedere.... si, tutto molto bello..... ma il totale in Euro/dollari/dracme (you name it...) è..... :D:D
 

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  • __Ernè &VIX.jpg
    __Ernè &VIX.jpg
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Vuoi sapere se ho calcolato tstudent ad una coda, due code (code di paglia ovviamente).

Ho fatto di meglio: dato che, così come non porto in banca percentuali, non riesco a versare neanche i coefficienti di correlazione ..... ho semplicemente TESTATO la tua strategia sul mercato (dettagli a disposizione, inviabili a chiunque su richiesta).

SPY, dal 3/5/2004 ad oggi.
Capitale iniziale: 100.000 dollari
Compra se in open il VIX è minore della sua chiusura precedente, shorta se maggiore.
Chiudi tutti i itrade in close.
Commissioni 10 Euro a trade (che su 100.000 dolari è niente).
Slippage ZERO (della serie non ci piace "vincere facile" :lol::lol:).

Il risultato è portato nella figura che segue: CAGR 8%; MDD = -26%.

Ripeto: vi piace? usatelo e non rompete i maroni agli altri....


La lezione che si può trarre da tutto questo?

La prossima volta che qualche figuro/grande trader vi fa vedere tante belle lineette colorate, oppure un bel grafico ad istogrammi.....(Ernè fa sempre così, chiedetevi come mai.. ;):D) .. beh, smascherarli è facile ..... basta chiedere.... si, tutto molto bello..... ma il totale in Euro/dollari/dracme (you name it...) è..... :D:D

Mi spiace, ma quanto scrivi è una ripetizione di quanto ho scritto all'inizio, ovvero:


Linkami un po' sti conti sul Vix Imar....(spero nn li abbia fatti la majorette altrimenti non li guardo nemmeno..)

Poi fai

VIXOS=ln(openvix/closevix_t-1)*-1

SPYCS= ln(close_SPY/ open_SPY)

e dimmi che correlazione trovi. Quando la trovi e come la trovi

poi puoi attribuire un rank alle apertura del Vix usando delle soglie di importanza (Luka..) e misurare ancora.

Questa è su una window di due anni, osservazioni giornaliere.

E ripeto, poi guadagnarci è un'altra cosa ma..dire che il Vix sia ininfluente..uhmmmm..

Tu e PGiulia siete due trolls privi di una qualsiasi consistenza e competenza.

Vi invito formalmente a non inquinare fora già corrotti endemicamente.

E..nota bene: GUADAGNARE, IN BACKTESTING, CON LA RELAZIONE IN OGGETTO, E' CERTAMENTE POSSIBILE.

Ma non certo con le competenze che (voi) mostrate.

Direi che questo thread abbia posto la parola "fine" a tante, sconcertanti, supposizioni sulla presunta(autoattribuita meglio) competenza di alcuni.

Magari la mia..chissà.

Saluti, aprite un libro.

1.

:ciao:


(rimangono senza risposta i punti da 1 a 5..e tutti immagino ora riescano a capire il "perchè")
 

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