Trading_Systems: le basi Trading System utilizzando la volatilità implicita

[y2k]

Chiedo scusa.. come si può vedere dai grafici mi sono dimenticato i test dal 2003...
Come ho scritto qualche post più in alto chiedevo cosa succedesse alla volatilità nel periodo 2003 al 2007.
Purtroppo, al momento, non riesco a trovare un modello per ottenere dei segnali interessanti dalla volatilità di quel periodo...
I test fatti sopra sono invalidati, o meglio.. sono validi ma se utilizzo i parametri dal 2003 al 2007 ottengo, in quel periodo, una performance a linea quasi retta ma pendente verso il negativo in un mercato che ha fatto un risultato del +50%..
Ho fatto mezzo passo avanti e uno indietro..
Pazienza.. andrò ancora avanti..
Saluti

 

[tex65]

ciao Y, le mie impressioni molto elementari e basate essenzialmente solo sulla curva dei profitti:
il ts sembra buonino, è riuscito a fare + del mercato (in un mercato molto rialzista), tagliando le parti negative dell'indice, i DD non hanno grandi sbalzi ma risultano di entità simile tra loro. Certo bisognerebbe vedere come si sarebbe comportato in un mercato ribassista di lungo, ma essendo basto su parametri tipici dello SPY, non credo si possa testarlo su altri indici, 2 domande:
- perché non ha la parte short, scelta o opportunità?
- le performance % del report (non sono esperto) 21 e 39% sono rendimenti annualizzati vero?
Per quanto riguarda i codici, penso sia sufficiente esplicare in generale i principi ispiratori, e l'hai già fatto, anche perché risulteranno utili a chi vuole darti consigli, e vedo che ce ne sono già. Lascio la parola a chi ne sa di piu', ciao grazie e buon lavoro!

 

[GiuliaP]

...Ascolto volentieri eventuali interventi o critiche costruttivi.. o distruttivi.....

(speriamo! )

y2k, stai perdendo il tuo tempo, è un vicolo cieco.

I forum sono pieni di sistemisti più o meno anziani (ma non per questo capaci) che "scoprono" il vix, si illudono di aver trovato l'oracolo di delfi, e si abbandonano inutilmente ed inconsapevolmente alle sirene dell'overfitting.

Il vix è un indice che viene calcolato con un algoritmo ben preciso dalle volatilità implicite delle opzioni sull'spx. Di per se non ha nessun valore predittivo sullo stesso spx, ne po' essere vero il contrario.

Le ragioni sono infinite e complesse, ma quella che potrebbe convincerti meglio è la solita dimostrazione per assurdo: non può essere così facile.

Confesso che quando ho visto noti "gestori" del nostro misero panorama da circo illudersi dietro simili fantasie, rivelando per altro incompetenza e stupidità allarmanti, ho riso veramente tanto.

Lascia perdere!

 

[Sig. Ernesto]

(speriamo! )

y2k, stai perdendo il tuo tempo, è un vicolo cieco.

I forum sono pieni di sistemisti più o meno anziani (ma non per questo capaci) che "scoprono" il vix, si illudono di aver trovato l'oracolo di delfi, e si abbandonano inutilmente ed inconsapevolmente alle sirene dell'overfitting.

Il vix è un indice che viene calcolato con un algoritmo ben preciso dalle volatilità implicite delle opzioni sull'spx. Di per se non ha nessun valore predittivo sullo stesso spx, ne po' essere vero il contrario.

Le ragioni sono infinite e complesse, ma quella che potrebbe convincerti meglio è la solita dimostrazione per assurdo: non può essere così facile.

Confesso che quando ho visto noti "gestori" del nostro misero panorama da circo illudersi dietro simili fantasie, rivelando per altro incompetenza e stupidità allarmanti, ho riso veramente tanto.

Lascia perdere!

Non è vero.

 

[marofib]

certo che non e' vero

 

[Sig. Ernesto]

E un consiglio fraterno y2k, cerchi di comprendere SEMPRE che chi scrive sui forum lo fa in base alle proprie conoscenze e\o convenienze.

Ergo, diffidi sempre delle dicharazioni assolutistiche (quindi anche del mio NON E' VERO)

Indaghi, ricerchi,ragioni.

E' così facile? Sì. Capire è abbastanza facile.

 

[marofib]

ha invertito prima la vola o il dax?

 

[y2k]

Buonasera
sono appena rientrato..
Vi ringrazio per gli interventi.. organizzo un po' le idee..
e poi provo a scrivere qualcosa..

 

[y2k]

Mi devo assentare..
Se posso seguo e aggiorno..

 

[GiuliaP]

Mi devo assentare..
Se posso seguo e aggiorno..

Nel caso stentassi anche tu a capire il significato e l'assoluta importanza dell'overfitting, puoi usare l'intervento di marofib (che ringrazio ) come l'esempio più banale:

ha invertito prima la vola o il dax?

E' importante che tu capisca, al di la del caso specifico, che non ha alcun senso fare il sistemista senza saper riconoscere il tuo demone assoluto.
A meno che non ti piaccia passare la vita a pettinare bambole, ovviamente!

P.S. y2k, scrivo per te quindi mi basta un tuo cenno e mi volatilizzo: non hai bisogno di insulti e piagnistei, tranquillo!!!