Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
che tristezza.
Trading_Systems: le basi Trading System utilizzando la volatilità implicita
- Creatore Discussione y2k
- Data di Inizio
y2k
Nobody has Midas touch
OK.. allora ne approfitto......
Cercherò di rispondere alle tue domande, ma se la situazione degenera (come spesso succede) meglio lasciarvi pacificamente tornare in topic alle vostre pettinate!
Tu parli in maniera molto chiara però resti nel vago quindi devo andare per tentativi nell'interpretazione delle risposte..
Inizio con le domande:
Evitare l'overfitting significa evitare anche l'ottimizzazione..?
Se si, come faccio a creare un TS se non faccio almeno un'ottimizzazione in Sample..?
Se no, come faccio a capire dove inizia l'overfitting...?
Come faccio per ottenere dei numeri? Ottimizzo solo pochi parametri, quanti parametri? Quali...?
Scusa se le mie domande sono molto pratiche e forse troppo semplicistiche ma nei miei ragionamenti ho bisogno di numeri se no faccio fatica a capire..
Spero di essere stato chiaro.
Grazie
y2k
Nobody has Midas touch
Cosa la rattrista?
Sono le mie domande.. o le altrui risposte?
//EDIT
o tutt'e due?
/
Saluti
Ultima modifica:
GiuliaP
The Dark Side
OK.. allora ne approfitto..
Tu parli in maniera molto chiara però resti nel vago quindi devo andare per tentativi nell'interpretazione delle risposte..
Inizio con le domande:
Evitare l'overfitting significa evitare anche l'ottimizzazione..?
Se si, come faccio a creare un TS se non faccio almeno un'ottimizzazione in Sample..?
Se no, come faccio a capire dove inizia l'overfitting...?
Come faccio per ottenere dei numeri? Ottimizzo solo pochi parametri, quanti parametri? Quali...?
Scusa se le mie domande sono molto pratiche e forse troppo semplicistiche ma nei miei ragionamenti ho bisogno di numeri se no faccio fatica a capire..
Spero di essere stato chiaro.
Grazie
Tutte le tue domande sono state trattate nei limiti del possibile nel thread "overfitting". Non posso che rimandarti alla sua lettura per qualunque approfondimento.
Tieni comunque presente che io sono la distruttrice, non la gallina dalle uova d'oro!!!
Ora meglio lasciarvi ai vostri approfondimenti, nella speranza di esserti stata un minimo utile, seppur nella mia attività di demolizione
y2k
Nobody has Midas touch
Utile? Si,i ma anche un po' troppo criptica.. almeno per me..Tutte le tue domande sono state trattate nei limiti del possibile nel thread "overfitting". Non posso che rimandarti alla sua lettura per qualunque approfondimento.
Tieni comunque presente che io sono la distruttrice, non la gallina dalle uova d'oro!!!
Ora meglio lasciarvi ai vostri approfondimenti, nella speranza di esserti stata un minimo utile, seppur nella mia attività di demolizione
Peccato per le non risposte..
Giustamente si fa fatica a scrivere due volte le stesse cose..
Avevo iniziato a leggere quel thread qualche giorno fa ma sono fermo alle prime pagine.. arrivare a 250 è parecchio lunga.. non so se lo farò..
Sei sicura che non puoi rispondere in maniera sintetica oppure solo ad una o due domande.. quelle che ritieni più utili..?
Ciao
Ciao
marofib
Forumer storico
anche Ptroll ammette che il tempo e' la cosa + importante che abbiamo...ma e' prolissa come pochi....direi logorroica
Overfitting - Wikipedia
Overfitting - Wikipedia
Ultima modifica:
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Cosa la rattrista?
Sono le mie domande.. o le altrui risposte?
//EDIT
o tutt'e due?
/
Saluti
La mediocrità mi rattrista molto.
"Il vix è un indice che viene calcolato con un algoritmo ben preciso dalle volatilità implicite delle opzioni sull'spx. Di per se non ha nessun valore predittivo sullo stesso spx, ne po' essere vero il contrario."
Nel whitepaper allegato c'è l'exploiting dell'algo per il computo del Vix.
Vi ritrovate nelle dichiarazioni (parte rossa in questo caso) di PGiulia?
y2k
Nobody has Midas touch
Mi spiace ammetterlo,
//
EDIT
quando leggo le tue risposte Giulia,
//
effettivamente la sensazione che provo e di tristezza e demoralizzazione..
Penso che tornerò ai miei studi, ricerche e test..
Quando faccio questo provo emozioni come l'entusiasmo del ricercatore, la gioia della scoperta e se sbaglio riparto ancor più motivato verso un'altra direzione.. Tutto questo è impagabile...
Si i risultati ripagano, ma altre emozioni ripagano ancor prima..
Preferisco costruire.. con attenzione ma costruire..
Spero di non averti offeso con questo post, sono le mie considerazioni.. vere..
Grazie GiuliaP, dei tuoi interventi
Ultima modifica:
GiuliaP
The Dark Side
...Spero di non averti offeso con questo post, sono le mie considerazioni.. vere..
Grazie GiuliaP, dei tuoi interventi
Non mi hai offeso assolutamente: piacere mio, un caro saluto, ed in bocca al lupo!!!
y2k
Nobody has Midas touch
Non ne capsico molto, leggo la spiegazione e le formule e vado per logica...
Il VIX è un indice composto di opzioni e se il prezzo di ogni
opzione riflette le aspettative del mercato della volatilità futura a 30 giorni del S&P500 ci deve essere per forza una relazione con lo s&P500 e se c'è dovrebbe/potrebbe essere anche predittiva..
Parola di ignorante...
