Trading_Systems: le basi Trading System utilizzando la volatilità implicita

[Sig. Ernesto]

Taleb ha colpito la tua attenzione, data la tua risaputa passione per la ricerca (a mio avviso vana) dell'ultimissimo modello per prevedere la volatilità (sempre il next to last....direbbero alcuni ).

Il punto che si voleva esprimere qui sopra è diverso:

- si può usare il VIX in un sistema mean reverting sull'S&P500? certo che si.

- è plausibile che esso porti "informazione aggiuntiva" rispetto ad usare che usare un qualunque algoritmo mean reverting/BUY ON DIP lol:) direttamente sui prezzi dell'S&P500? Certo che no.

That's all folks... ....

PS ON D) a sidenote facciamo una ipotesi TEORICA cool: se qualcuno ti dicesse che un tizio che non mai scritto niente qui (ma che noi - per giocare un poco - ipotizziamo essere un promotore finanziario ) vuole usare il VIX, invece di un normale ritracciamento dei prezzi per creare un modellino sull's&p500 mean reverting cosa penseresti?
Che è solo pigro ed ignorante o che sta cercando l'ennesima applicazione del principio di ridondanza per stupire i propri clienti cin effetti ultraspeciali alla telefunken...

Guarda Imar, la domanda "Il Vix ha un qualche potere predittivo sullo SPX" prevede, a mio avviso, una risposta affermativa. In media ovviamente.

"Possiamo sfruttarlo?"

Ecco...qui è più complesso.

Cmq. poichè l'intento di un forum è collaborare e non chiaccherare (personalmente sono stufo di ciance)

qui Nightshift (turno di notte) - Forum di Finanzaonline.com

avevo iniziato ad affrontare il discorso ipotizzando il Vix come proxy del sentiment acquisito prima dell'apertura.

Fate i test, riflettete, Luka ha dato uno spunto importante che va tuttavia ben contestualizzato poi ognuno tragga le proprie conclusioni.

Un saluto,

 

[y2k]

Puoi scrivere anche grande...

PS ON D) a sidenote facciamo una ipotesi TEORICA cool: se qualcuno ti dicesse che un tizio che non mai scritto niente qui (ma che noi - per giocare un poco - ipotizziamo essere un promotore finanziario ) vuole usare il VIX, invece di un normale ritracciamento dei prezzi per creare un modellino sull's&p500 mean reverting cosa penseresti?
Che è solo pigro ed ignorante o che sta cercando l'ennesima applicazione del principio di ridondanza per stupire i propri clienti cin effetti ultraspeciali alla telefunken...

Ha ragione tex quando scrive di lasciar perdere le polemiche, quindi spero di poter resistere e non rispondere ad eventuali ulteriori provocazioni..

Ti dico quello che penso solo in base ai pochi messaggi che hai scritto in questo thread... è facile che mi sbagli.. ma è quello che penso..

Innanzitutto i tuoi interventi mi hanno dato fastidio...contento...?
Non perché scrivi che sono un promotore finanziario.. non è problema.. il mio nick non è mai cambiato e chi mi conosce, sia qui che su finanzaonline, da molto prima che tu iniziassi a scrivere su questo forum, lo sa già..

La cosa che mi da più fastidio e che hai la presunzione di scrivere di me quando di me non sai nulla..
Non so quanti anni hai perché non dichiari la tua età ma da quello che scrivi avrai 25 o forse 30 anni al massimo.. e se ne hai di più sono quelli che mi dai l'impressione di avere..
Secondo me, non hai la capacità di comprendere perché scrivo qui...
Questa è la mia vita privata non il mio lavoro, questa è la mia passione è quello che amo fare... senza entrare nell'ambito delle persone ai cui voglio bene..
La vita del promotore è tutt'altro..

Saluti

 

[Imar]

Guarda Imar, la domanda "Il Vix ha un qualche potere predittivo sullo SPX" prevede, a mio avviso, una risposta affermativa. In media ovviamente.

"Possiamo sfruttarlo?"

Ecco...qui è più complesso.

Cmq. poichè l'intento di un forum è collaborare e non chiaccherare (personalmente sono stufo di ciance)

qui Nightshift (turno di notte) - Forum di Finanzaonline.com

avevo iniziato ad affrontare il discorso ipotizzando il Vix come proxy del sentiment acquisito prima dell'apertura.

Fate i test, riflettete, Luka ha dato uno spunto importante che va tuttavia ben contestualizzato poi ognuno tragga le proprie conclusioni.

Un saluto,

Apprezzo questo modo di porre la questione, ma per quanto mi riguarda i test sono già stati fatti ed alcuni risultati (i più banali ) sono anche stati pubblicati in questa sezione (o in "Cottle" od in "Overfitting", ma non ricordo esattamente dove).

Si vedeva chiaramente che la correlazione tra VIX & S&P esiste solo a lag ZERO, dunque - per definizione - non aveva alcunchè di predittivo: di conseguenza, a me non interessa continuare a scavare in un pozzo che ritengo secco, ma, piuttosto, cercarne altri (sempre pronto a cambiare idea, ma di fronte ad un testing con tutti i crismi, non su qualche "well-chosen example" ).

Vorra dire, nel caso mi sbagli, che diventerete ricchi senza di me

Un saluto anche a te.

 

[marofib]

c'e' anche con lag, certo va un po' sistemata

 

[y2k]

.....
Si vedeva chiaramente che la correlazione tra VIX & S&P esiste solo a lag ZERO, dunque - per definizione - non aveva alcunchè di predittivo: di conseguenza, a me non interessa continuare a scavare in un pozzo che ritengo secco, ma, piuttosto, cercarne altri (sempre pronto a cambiare idea, ma di fronte ad un testing con tutti i crismi, non su qualche "well-chosen example" ).

Se la discussione è aperta anche a terzi vorrei chiedere, prima di postare qualcosa, cosa si intende per "testing con tutti i crismi".

Saluti

 

[marofib]

il problema e' ....chi te lo fa fare?
grazie ne riceverai pochi, contributi idem...risate sarcastiche invece molte..specie da chi non conosce ma non ha l'umilta' di ammetterlo

 

[Sig. Ernesto]

Linkami un po' sti conti sul Vix Imar....(spero nn li abbia fatti la majorette altrimenti non li guardo nemmeno..)

Poi fai

VIXOS=ln(openvix/closevix_t-1)*-1

SPYCS= ln(close_SPY/ open_SPY)

e dimmi che correlazione trovi. Quando la trovi e come la trovi

poi puoi attribuire un rank alle apertura del Vix usando delle soglie di importanza (Luka..) e misurare ancora.

Questa è su una window di due anni, osservazioni giornaliere.

E ripeto, poi guadagnarci è un'altra cosa ma..dire che il Vix sia ininfluente..uhmmmm..

 

[marofib]

immagina poi di andarla a misurare dove sai gia' dove cercare
penso che chi non ha trovato niente...non ha mai tradato in vita sua

 

[Imar]

Linkami un po' sti conti sul Vix Imar....(spero nn li abbia fatti la majorette altrimenti non li guardo nemmeno..)

Poi fai

VIXOS=ln(openvix/closevix_t-1)*-1

SPYCS= ln(close_SPY/ open_SPY)

e dimmi che correlazione trovi.

Ci risiamo, con te si finisce sempre allo stesso modo.
I conti ci sono, sono in quei due threads, ma piuttosto che cercare qualche messaggio in mezzo a qualche migliaio facciamo prima a rifarli.

Io sono disponibile, con la dovuta calma dato che altre cose hanno la precedenza questa settimana.

Prendiamo una base dati comune, va bene yahoo?

PS maro, hai proprio ragione, siamo un gruppetto di teorici che non ha mai tradato in vita sua..... che ci stai a fare tu così grande qua in mezzo a noi.... lo capisci solo tu...
Per curiosità, mi stampi il tuo portafolio di questo istante, grande trader?

 

[marofib]

non ho bisogno di ruffianarmi in giro