Trading_Systems: le basi Trading System utilizzando la volatilità implicita

[Imar]

non ho bisogno di ruffianarmi in giro

Come vuoi tu, grande trader.

Ciao, grande trader....

 

[Sig. Ernesto]

Io ho preso yahoo, fatti un superset su quandl e scaricali insieme (così hai o h l c e log)

Ti aspetto.

 

[marofib]

leggi un po' indietro e capirai cosa intendo

 

[y2k]

VIXOS=ln(openvix/closevix_t-1)*-1

SPYCS= ln(close_SPY/ open_SPY)

Per ora..
Questo è il grafico

 

[Sig. Ernesto]

Per ora..
Questo è il grafico

ora vai con la correlazione

correl(VIXOS,SPYCS;504,0)


in linguaggio MS (se ancora me lo ricordo)

 

[marofib]

la tua e' una perversione
vengono qua dicendo che e' un pozzo secco perche' l'hanno sentito dire in giro...ma poi danno del pigro al titolare del 3d ....e tu ora perderesti tempo a spiegarglielo?

 

[y2k]

Se i dati e i calcoli sono giusti (qualcun altro confermerà)...

Il primo grafico, quello più in alto, è relativo alla correlazione Giorno VIX / Giorno S&P, il secondo è relativo alla correlazione Giorno VIX -1 / Giorno S&P

 

[Imar]

Linkami un po' sti conti sul Vix Imar....(spero nn li abbia fatti la majorette altrimenti non li guardo nemmeno..)

Poi fai

VIXOS=ln(openvix/closevix_t-1)*-1

SPYCS= ln(close_SPY/ open_SPY)

Per l'S&P 500 usi l'indice CASH o l'ETF?

e dimmi che correlazione trovi.

... meglio di no

Ma magari non ho capito io cosa vuoi fare.

Puoi verificare se la partenza del mio foglio excel è uguale alla tua?

 

[Sig. Ernesto]

Per l'S&P 500 usi l'indice CASH o l'ETF?




... meglio di no

Ma magari non ho capito io cosa vuoi fare.

Puoi verificare se la partenza del mio foglio excel è uguale alla tua?

ETF, io parto da qui

 

[y2k]

Ho corretto la formula manca il (*-1)... ora c'è l'inverso ma il succo non cambia

Siccome sono un po' un manovale del Metastock .. posto anche le Formule

{VIX C/O -1}

so1:=(Ref(Security("C:\bullbear\dati\index\vix",O),-1));
sc1:=(Ref(Security("C:\bullbear\dati\index\vix",C),-1));
CS1:=Log(sc1/so1)*-1;
CS1

{S&P C/O}

sc2:=(Security("C:\bullbear\dati\index\301643 -SPC",C));
so2:=(Security("C:\bullbear\dati\index\301643 -SPC",O));
CS2:=Log(sc2/so2);
CS2

Per la correlazione ho fatto come scritto dal Sig. Ernesto