fracicone
Nuovo forumer
Allego grafici Pentagramma del titolo F calcolato tick by tick e con candele a 3 minuti. Non mi pare vi siano grosse differenze.
Saluti
Elementi di analisi tecnica Trading - Volumi e Statistica (2 lettori)
- Creatore Discussione CraZyNasdAq
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Allego grafici Pentagramma del titolo F calcolato tick by tick e con candele a 3 minuti. Non mi pare vi siano grosse differenze.
Saluti
CraZyNasdAq
Nuovo forumer
Bhè Fracicone, dico a te le stesse cose già scritte in più occasioni ed in più post in questo forum.
Tu fai una approssimazione e non un calcolo puntuale e quindi l'apparenza rende simile l'immagine, ma se noti bene, le tue stesse due immagini postate indicano cose ben diverse l'una dall'altra da quanto risulta dalle deviazioni standard da te postate.
Il fine delle deviazioni standard, oltre a quello primario di calcolare la ripartizione dei volumi, è anche quello di misurare la volatilità della ripartizione degli stessi volumi e dalle tue 2 immagini, quella a tick in alcuni momenti indica compressione di volatilità ed in altri espansione di volatilità dei volumi, cosa che è sempre in controtendenza da quanto postato ed evidenziato dalle bande calcolate su barre a 3 minuti che indicano negli stessi momenti situazioni opposte a quelle riportate dal grafico a tick. Tutto questo in un grafico di una singola giornata...................ma se il grafico e le deviazioni standard le calcoli su una settimana cumulata o peggio su un mese cumulato ? L'effetto leva dell'approssimazione matematica che tu utilizzi sarebbe piuttosto fuorviante e uno scarto di 2 tick relativo alla prima giornata iniziale del tuo periodo si potrebbe trasformare in 20 tick o più a fine periodo, nello stesso modo in cui una piccola oscillazione anche impercettibile all'inizio di una leva si trasforma in una maxi oscillazione al capo opposto della leva stessa.
Se io osservo una immagine da te postata, mi attendo una espansione di volatilità e nell'altra ottengo invece una indicazione opposta..........quale delle 2 è valida ?
E poi, com'è possibile che la prima deviazione standard superiore ed inferiore nel grafico a tick abbiano un andamento "armonico", se così lo vogliamo chiamare, mentre in misura crescente la seconda e ancor più la terza risultano sempre più spigolose ? Dovrebbero essere uguali ed avere lo stesso percorso ed anzi il grafico a tick dovrebbe essere più preciso di quello a 3 minuti, mentre così non appare dai grafici che tu hai postato.
Quindi la mia domanda è:
E' possibile che una ripartizione di volumi dello stesso titolo nella stessa giornata sia diversa da grafico a tick e grafico a 3 minuti ? I volumi non dovrebbero essere gli stessi ? e la volatilità non dovrebbe essere la stessa ?
Come può una risoluzione grafica modificare così tanto le indicazioni relative allo stesso titolo nello stesso giorno ?
A mio parere, la risposta è sempre la stessa...........l'immagine "appare" simile, ma nei fatti e nei numeri puntuali, l'approssimazione utilizzata fa emergere l'inefficienza della logica matematica utilizzata.
Il fatto che nel post da te segnalato dicano che sia comunque possibile utilizzare un chart a 2 minuti, non significa che sia corretto, ma dice solo che chi scrive è disposto ad accettare una approssimazione per il suo utilizzo, consapevole che usa il tutto solo con logica strettamente intraday "approssimata". Ti dico questo perché io nella mia operatività quotidiana dopo diversi mesi ed ormai anni di osservazione, uso SEMPRE il Pentagramma daily affiancato con il Pentagramma weekly su un altro monitor, per avere il senso ed una visione più ampia di quello che sta succedendo sui volumi e se usassi la tua approssimazione, otterrei delle immagini che si contraddicono a vicenda a causa dell'effetto leva cumulato menzionato prima.
Ripeto che la colpa non è della capacità o meno di saper programmare un codice corretto da parte di Tetsuo o di Meursault che anzi hanno fatto un pregevole lavoro, ma delle limitazioni delle piattaforme a cui cercate di far fare certe cose che non riescono a fare a prescindere dai codici che utilizzate. Il limite, non è nel codice, ma nelle potenzialità della piattaforma..............fidati !!!!
Se usate codici che approssimano, l'immagine è simile, ma non dimenticare che ti devi fidare di quello che ti dice l'indicatore perchè ci devi mettere i soldi........tutto sta nell'aver fiducia in ciò che vedi consapevole che è una approssimazione e che quindi hai un margine di errore che non puoi misurare.
fracicone
Nuovo forumer
Come sostiene l'autore della statistica applicata ai mercati( JPerl), a seconda del time frame utilizzato x calcolare il VWAP e le SD, i risultati saranno leggermente diversi. Le differenze che si otterranno saranno tanto + piccole quanto + piccole è il timeframe( la + piccola è quella a 1 tick).Bhè Fracicone, dico a te le stesse cose già scritte in più occasioni ed in più post in questo forum.
Tu fai una approssimazione e non un calcolo puntuale e quindi l'apparenza rende simile l'immagine, ma se noti bene, le tue stesse due immagini postate indicano cose ben diverse l'una dall'altra da quanto risulta dalle deviazioni standard da te postate.
Il fine delle deviazioni standard, oltre a quello primario di calcolare la ripartizione dei volumi, è anche quello di misurare la volatilità della ripartizione degli stessi volumi e dalle tue 2 immagini, quella a tick in alcuni momenti indica compressione di volatilità ed in altri espansione di volatilità dei volumi, cosa che è sempre in controtendenza da quanto postato ed evidenziato dalle bande calcolate su barre a 3 minuti che indicano negli stessi momenti situazioni opposte a quelle riportate dal grafico a tick. Tutto questo in un grafico di una singola giornata...................ma se il grafico e le deviazioni standard le calcoli su una settimana cumulata o peggio su un mese cumulato ? L'effetto leva dell'approssimazione matematica che tu utilizzi sarebbe piuttosto fuorviante e uno scarto di 2 tick relativo alla prima giornata iniziale del tuo periodo si potrebbe trasformare in 20 tick o più a fine periodo, nello stesso modo in cui una piccola oscillazione anche impercettibile all'inizio di una leva si trasforma in una maxi oscillazione al capo opposto della leva stessa.
Se io osservo una immagine da te postata, mi attendo una espansione di volatilità e nell'altra ottengo invece una indicazione opposta..........quale delle 2 è valida ?
E poi, com'è possibile che la prima deviazione standard superiore ed inferiore nel grafico a tick abbiano un andamento "armonico", se così lo vogliamo chiamare, mentre in misura crescente la seconda e ancor più la terza risultano sempre più spigolose ? Dovrebbero essere uguali ed avere lo stesso percorso ed anzi il grafico a tick dovrebbe essere più preciso di quello a 3 minuti, mentre così non appare dai grafici che tu hai postato.
Quindi la mia domanda è:
E' possibile che una ripartizione di volumi dello stesso titolo nella stessa giornata sia diversa da grafico a tick e grafico a 3 minuti ? I volumi non dovrebbero essere gli stessi ? e la volatilità non dovrebbe essere la stessa ?
Come può una risoluzione grafica modificare così tanto le indicazioni relative allo stesso titolo nello stesso giorno ?
A mio parere, la risposta è sempre la stessa...........l'immagine "appare" simile, ma nei fatti e nei numeri puntuali, l'approssimazione utilizzata fa emergere l'inefficienza della logica matematica utilizzata.
Il fatto che nel post da te segnalato dicano che sia comunque possibile utilizzare un chart a 2 minuti, non significa che sia corretto, ma dice solo che chi scrive è disposto ad accettare una approssimazione per il suo utilizzo, consapevole che usa il tutto solo con logica strettamente intraday "approssimata". Ti dico questo perché io nella mia operatività quotidiana dopo diversi mesi ed ormai anni di osservazione, uso SEMPRE il Pentagramma daily affiancato con il Pentagramma weekly su un altro monitor, per avere il senso ed una visione più ampia di quello che sta succedendo sui volumi e se usassi la tua approssimazione, otterrei delle immagini che si contraddicono a vicenda a causa dell'effetto leva cumulato menzionato prima.
Ripeto che la colpa non è della capacità o meno di saper programmare un codice corretto da parte di Tetsuo o di Meursault che anzi hanno fatto un pregevole lavoro, ma delle limitazioni delle piattaforme a cui cercate di far fare certe cose che non riescono a fare a prescindere dai codici che utilizzate. Il limite, non è nel codice, ma nelle potenzialità della piattaforma..............fidati !!!!
Se usate codici che approssimano, l'immagine è simile, ma non dimenticare che ti devi fidare di quello che ti dice l'indicatore perchè ci devi mettere i soldi........tutto sta nell'aver fiducia in ciò che vedi consapevole che è una approssimazione e che quindi hai un margine di errore che non puoi misurare.
Siccome le differenze che si ottengono( soprattutto per il VWAP e la 1SD) sono inferiori a 1 tick è inutile utilizzare per il calcolo grafici a 1 tick, struttando la CPU intensamente( x fare ciò aggiungo io...bisogna avere un PC performante).
Consapevole che il pentagramma calcolato su timeframe diverso dal tick, presenta un grado di approssimazione , posto il pentagramma giornaliero e quello della settimana corrente( utilizzo anch'io quello weekly
)di F. Credo sia + che sufficiente vedere che i prezzi "sentono"( come dici nei tuoi video)il VWAP e le relative SD.
Allegati
CraZyNasdAq
Nuovo forumer
Come tu scrivi, giustamente è una questione di punti di vista e di "utilità". Forse a te può star bene approssimare 1 o più tick sul VWAP e sulla SD+/-1 e magari qualcuno in più sulla SD+/-2 e ancora qualcuno in più sulla SD+/-3 , ma per le mie esigenze e per come opero io, specie su futures, 3 - 4 tick mi possono fare la differenza, sia in un migliore ingresso che in una potenziale ed ottimale uscita dal trade, sempre che con 3 -4 tick di scarto il mercato colpisca effettivamente il mio livello e non lo sfiori solamente (cosa che ho osservato diverse volte nel corso di questi anni di osservazione del mercato con il Pentagramma, visto che i livelli sono piuttosto puntuali e precisi).
Come tu scrivi, le approssimazioni aumentano all'aumentare ed allontanarsi dal VWAP (SD+/-2 e SD+/-3) e questo accade per una semplice questione matematica che può essere superata con un semplice utilizzo di una matrice per il calcolo dell'intero pentagramma, invece che della logica descritta nei codici presentati per ProRealTime o per VisualTrader. Il discorso del "CPU Intensive" è relativo all'algoritmo che utilizzi e null'altro, ma è anche in questo caso questione di punti di vista e di utilità personale in funzione di ciò che si dispone (come codici intendo).
Nulla vieta di utilizzare approssimazioni o quant'altro.........io semplicemente dico che a me non piace e per le mie esigenze rimane meno affidabile e pertanto ho preferito crearmi il mio codice seguendo la logica "originale" di base sia del calcolo del VWAP e delle deviazioni standard usando la matrice a tick come la logica di base del calcolo del VWAP vuole (vedi formula VWAP al seguente link >>> VWAP - Wikipedia, the free encyclopedia), avendo la possibilità di poter sfruttare una potenza di calcolo propria della piattaforma Multicharts che è di fatto superiore a ProRealTime o a VisualTrader.
Per il resto ripeto ciò che ho già scritto nel precedente post........
Tutto qui..........semplicemente è una questione di punti di vista e di "utilità" !!!
bomberone1
Nuovo forumer
VOlevo chiedere cosa cambia se il grafico viene rappresentato con time frame
1 =ntick
rispetto al
1 nvolume
non danno la stessa rappresentazione su visual trader?
Per quanto riguarda multicharts ho scaricato la versione demo in 30 gg,
ho notato che è possibile usare i grafic a tick, mentre l'opzione a nvolume non è possibile, strano?!
Leggendo tutto il trad allora quale è la formula corretta per visual trader del vwap sd, ed è meglio rappresentarolo a ntick o nvolume o nsecondi?
Felice anno nuovo a tutti.
Per CRazy, di tutti gli indicatori che hai fatto per multicharts, ne puoi postare qualcuno free per visual trader?
1 =ntick
rispetto al
1 nvolume
non danno la stessa rappresentazione su visual trader?
Per quanto riguarda multicharts ho scaricato la versione demo in 30 gg,
ho notato che è possibile usare i grafic a tick, mentre l'opzione a nvolume non è possibile, strano?!
Leggendo tutto il trad allora quale è la formula corretta per visual trader del vwap sd, ed è meglio rappresentarolo a ntick o nvolume o nsecondi?
Felice anno nuovo a tutti.
Per CRazy, di tutti gli indicatori che hai fatto per multicharts, ne puoi postare qualcuno free per visual trader?
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bomberone1
Nuovo forumer
CraZyNasdAq
Nuovo forumer
Il grafico a 1 tick è diverso da quello a N volume o a N punti
1 tick = 1 scambio che può comportare la movimentazione di diversi volumi, non necessariamente 1 volume/contratto/azione
1 volume = 1 solo volume/contratto / azione
N punti una candela/barra ogni N tick di movimento
Se controlli bene Multicharts permette l'utilizzo di grafici a N volume = N contract..........verifica !!!
In merito alla precisione di Visual Trader......non avendo la stessa potenza di calcolo di Multicharts, permette delle approssimazioni che possono portare a scarti rispetto ai valori effettivi. Se rileggi l'ultima parte del post capirai cosa intendo e questo indicatore che ho realizzato (vedi immagine) e che trovi nel mio pacchetto ne è la riprova, cosa che con VisualTrader non credo potresti fare, in quanto analizza tutti i tick che passano e li ordina ed organizza in tempo reale, sia per volumi cumulati totali, sia per i volumi in acquisto per ciascun livello di prezzo e per i volumi in vendita per ciascun livello di prezzo. Grazie a questo strumento posso misurare con precisione numerica assoluta i volumi che sono necessari sviluppare per superare/rompere determinati livelli di prezzo, cosa che l'immagine del Volume profile classico ti può fornire solo per approssimazione visiva e sempre come volume cumulato. Io invece oltre ad avere i volumi cumulati totali, ho anche separato i volumi in vendita dai volumi in acquisto per ciascun livello di prezzo.
In merito ai codici per VisualTrader, ti riporto ciò che scrivo nella mail che invio a tutti coloro che mi fanno richiesta del libro che regalo gratuitamente:
Saluti a tutti
Gianluca alias CrazyNasdaq
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bomberone1
Nuovo forumer
Grazie Gianluca del chiarimento.
Non ho capito una cosa, in merito alla rappresentazione grafica, il grafico con maggior precisione è, correggimi se sbaglio, a punti volumi. Questo perchè se ho ben capito, se uso un grafico a 1 tick, e c'e appunto 1 tick di modifica, esso potrebbe contenere anche 10 volumi, ma a livello grafico ho solo 1 tick punto segnato sul grafico, se invece la stessa cosa la rappresento a n volumi, in questo caso avrei non uno ma 10 puntini, giusto?
Leggendo però nei vari forum tutti dicono che i grafici ad 1 tick sono la massima risoluzione, ma allora questo non è vero???
MI viene allora una riflessione, che è la seguente
molti trader usano grafici per esempio a 133 tick al posto dei 5 minuti, ma come fanno a dire che proprio 133 tick sono 5 minuti?
Oppure un grafico a 133 tick equivale ad un grafico a 5000 volumi?
Ma cosa e perchè determina questa proporzione?
Spero di non aver chiesto una cosa troppo banale.
Ciao
Non ho capito una cosa, in merito alla rappresentazione grafica, il grafico con maggior precisione è, correggimi se sbaglio, a punti volumi. Questo perchè se ho ben capito, se uso un grafico a 1 tick, e c'e appunto 1 tick di modifica, esso potrebbe contenere anche 10 volumi, ma a livello grafico ho solo 1 tick punto segnato sul grafico, se invece la stessa cosa la rappresento a n volumi, in questo caso avrei non uno ma 10 puntini, giusto?
Leggendo però nei vari forum tutti dicono che i grafici ad 1 tick sono la massima risoluzione, ma allora questo non è vero???
MI viene allora una riflessione, che è la seguente
molti trader usano grafici per esempio a 133 tick al posto dei 5 minuti, ma come fanno a dire che proprio 133 tick sono 5 minuti?
Oppure un grafico a 133 tick equivale ad un grafico a 5000 volumi?
Ma cosa e perchè determina questa proporzione?
Spero di non aver chiesto una cosa troppo banale.
Ciao
CraZyNasdAq
Nuovo forumer
Il fatto del grafico a 1 tick come maggior precisione grafica è verissimo, ma non dimenticare che questo è valido se si considera anche il volume ad esso correlato che è per definizione variabile. Quindi il codice per la creazione di qualsiasi indicatore deve tenere in considerazione questo fatto e valutare i volumi di ogni tick separatamente.
In merito ai grafici a 133 tick ecc......
Tutti i grafici a tick, volume o punti sono grafici a tempo variabile per definizione e chi ti dice che un grafico a 133 tick equivale ad un grafico a 5 minuti si sbaglia, o prende per buone delle approssimazioni di tempo che però non saranno mai uguali da barra a barra. I grafici a tempo sono precisi e misurano la durata tra una barra e la successiva. I grafici a tick, volumi ecc... sono altrettanto precisi, ma il loro fine non è quello di misurare la durata in termini di tempo, ma il numero di scambi (nel caso dei tick), il numero di volumi (nel caso di N Volume) ed il numero di punti (nel caso di grafici a punti) e tra uno scambio, un volume o un punto il tempo è sempre diverso e quindi il tempo cumulato finale sarà sempre diverso.
bomberone1
Nuovo forumer
Perchè fa da PVP?
Ciao Tuccio, bravissimo, come sei riuscito a ricostruire il vwap?
Da quanto discusso precedentemente e con i chiarimenti di Crazy, basterebbe sostituire nel codice postato la funzione
AvgPrice con quella di moda, ho cercato in visualtrader ma non esiste, come facciamo?
Inserendo il valore moda allora il grafico dovrebbe essere sicuramente di logica corretto
Tuccio e Crazy quali altri miglioramenti al codice per visualtrader che è postato si possaimo applicare?
Ciao
Ultima modifica: