Elementi di analisi tecnica Trading - Volumi e Statistica (1 Viewer)

[tucciotrader]

per questo motivo accanto al grafico principale ho una finestra più piccola con timeframe ntick=1

Sperando che mi dia un profilo più preciso del mercato.

 

[CraZyNasdAq]

se può interessare questa è la formula del VWAP più le 2 deviazioni standard sopra e sotto il VWAP per Visual Trader:

in allegato trovate l'esempio dicome viene visualizzata in un grafico con candele a 2 minuti e barre dei volumi blu settate su tick. In questo caso la barra blu più lunga fa da PVP

Purtroppo la precisione di Visual Trader nelle barre blu lascia a desiderare sicuramente ci sono piattaforme migliori per applicare il volume profile e relativi trading system

Ottima partenza Trucciotrader............però fai attenzione!
La modalità con cui tu calcoli sia il VWAP che le bande, da quanto risulta nel codice che hai postato, è una approssimazione (tu consideri l'average price della candela se non sbaglio) e così facendo approssimi sia il VWAP e a cascata le deviazioni standard che così come leggo dal codice e vedo dal grafico, non risultano essere delle deviazioni standard di volume, ma approssimazioni di deviazioni standard moltiplicate x i volumi.
Per avere una corretta ripartizione dei volumi (stiamo cercando la ripartizione dei volumi se non erro !!!) devi crearti una matrice prezzo/volumi e non creare una approssimazione, e per farlo correttamente con la giusta precisione, devi far lavorare il tutto su chart a 1 tick altrimenti così come hai fatto tu, si creano delle distorsioni sia nel VWAP e quindi a cascata nelle deviazioni standard.
Attenzione perchè il fine non è quello di disegnare 2 bande sopra e sotto il VWAP (ci sarebbero 1000 modi per farlo ). Il fine è quello di riuscire a calcolare correttamente i parametri che contengano nella giusta % i volumi del periodo analizzato al fine di poter applicare correttamente la funzione di ripartizione statistica e quindi trarre da essa le dovute considerazioni di probabilità.
Quello che io ripeto sempre a chi mi contatta per ricevere info in merito a quanto ho scritto nel libro, è che il Pentagramma, non è un indicatore, ma una MAPPA dei volumi che ci rappresenta in termini percentuali la ripartizione degli stessi volumi e quindi in relazione a dove si trova il picco dei volumi, posso dedurre quale sia lo sbilanciamento statistico o SKEW e quindi la "probabilità" di spinta maggiore da parte dei volumi.
In questo aspetto fate attenzione in quanto circola del materiale che parla di relazione tra picco dei volumi e "MEDIANA" per identificare lo sbilanciamento, cosa che è assolutamente sbagliata, sia dal punto di vista logico, che dal punto di vista scientifico/statistico. In statistica la relazione per definire lo sbilanciamento è data dalla MEDIA e dalla MODA, e non dalla mediana.

Tornando a noi, se però io creo una approssimazione che modifica e sposta le deviazioni standard, anche solo di una entità piccola, pari diciamo al 4% della deviazione standard, ottengo una distorsione che mi crea dei punti di riferimento non corretti che potrebbero spostare la mia "mappa" dei volumi e quindi dirmi che mi trovo in un punto con una percentuale, mentre in realtà sono in un punto diverso più spostato, "diciamo" (in questo caso preso di esempio) del 4% sopra o 4% sotto, che in termini di punti mercato x il FIB o qualsiasi altro future potrebbe significare non pochi soldi.
Inoltre dall'immagine che hai postato sicuramente emerge una qualche tipologia di errore, forse dovuta al calcolatore interno di VisulaTrader o qualcosa che comunque distorce le deviazioni standard, come mostrato nei circoletti gialli postati e presi dalla tua immagine e finché hai quegli errori fai attenzione a "fidarti" di quello che le tue deviazioni standard ti segnalano.
Sicuramente per questo aspetto, dei software professionali più evoluti e potenti rispetto a VisualTrader potrebbero fare la differenza.
Comunque ti faccio i mie complimenti........stai andando nella direzione giusta anche se al momento un pò "approssimata"

Saluti
G.

 

[tucciotrader]

Ti ringrazio! Per il momento non sono operativo sui future ma vorrei studiare meglio il volume profile e quindi passo un pò di tempo a vedere questo grafico per capire quali possono essere buoni spunti per operare.

Lo so, la piattaforma Visual Trader non si presta a questo tipo di lavoro. Secondo te Tradestation può essere adatto per applicare sia il Market Profile che il Volume Profile e fare analisi tecnica in generale?

La mia piattaforma dispositiva rimarebbe cmq Directa e userei Tradestation in un altro monitor appunto per monitorare il mercato.

Qualche consiglio in merito?

grazie

 

[tucciotrader]

Purtroppo ho letto in giro che Tradestation come broker non tratta il mercato italiano pero ho trovato che Multicharts se collegato ad un data feed vendor invece si! Quest'ultimo software può andare bene per trattare Volume Profile, VWAP, PVP e deviazioni standard? Le loro formule (codice programmazione) sono segrete oppure disponibili??

grazie

 

[CraZyNasdAq]

Ti ringrazio! Per il momento non sono operativo sui future ma vorrei studiare meglio il volume profile e quindi passo un pò di tempo a vedere questo grafico per capire quali possono essere buoni spunti per operare.

Lo so, la piattaforma Visual Trader non si presta a questo tipo di lavoro. Secondo te Tradestation può essere adatto per applicare sia il Market Profile che il Volume Profile e fare analisi tecnica in generale?

La mia piattaforma dispositiva rimarebbe cmq Directa e userei Tradestation in un altro monitor appunto per monitorare il mercato.

Qualche consiglio in merito?

grazie

Ciao,
posso dirti questo in merito al Volume Profile, ovvero che la logica e la tipologia di rappresentazione ad oggi con questi nuovi software piuttosto potenti e con il flusso dati real-time estremamente preciso a mio personale parere è datato e la sua utilità si limita ad identificare alcuni supporti e resistenze e nulla più, alla stessa stregua di supporti e resistenze barchart.
Il motivo è semplice........Steydlemayer nel 1983 creo la rappresentazione ad istogramma solo perchè per l'epoca era l'unica che gli consentisse di identificare per deduzione le "zone di Valore" ed in particolare il punto di maggior Valore, ovvero di Volume ed il picco di volume. Questo perchè se non ho i mezzi tecnici per identificare i volumi intraday (non esistevano le quotazioni telematiche), l'unica via che posso utilizzare è quella della deduzione, ovvero se il prezzo passa sopra determinati livelli per più e più volte, e sapendo che quando il prezzo scambia a determinati livelli, indubbiamente scambia quantità che però non posso conoscere, ma indirettamente posso solo dedurre. Se infatti passo sopra determinati prezzi e ad ogni passaggio scambio N quantità (non conosciute), posso dedurre che tanto più passo sopra quei prezzi e tante più quantità/volumi avrò scambiato a quei prezzi e quindi solo in questo modo posso identificare (con la tecnologia dell'epoca) le zone di Valore/Volume.
Oggi però questa logica visti gli strumenti di analisi disponibili è superata, anche se applicata ai volumi con il più moderno e preciso Volume Profile.
La direzione a mio avviso verso cui bisogna muoversi è quella della dinamica dominante del mercato e quella dell'analisi dei flussi di volumi del mercato.
Le zone di volume, sia quelle del picco dei volumi o anche altre, sono zone/aree che si riempiono e si svuotano in funzione delle dinamiche del mercato che ne modificano in continuazione le logiche ed i presupposti.
Dati MACRO, news, utili societari ecc.... ecc..... creano delle spinte e delle dinamiche nel mercato che ne modificano in continuo l'equilibrio e le prospettive, permettendo la creazione e lo smobilizzo di posizioni di breve/medio/lungo periodo. Queste posizioni non rimangono aperte all'infinito e anzi spesso vengono smobilizzate/ svuotate anche molto rapidamente, a volte anche nella stessa giornata. Specie negli ultimi mesi con l'avvento delle così dette "macchinette" o High Frequency Traders che hanno trasformato il mercato in un luogo dove prevale la logica speculativa di breve / brevissimo periodo e non più il luogo dove prevalgono gli investimenti. Pertanto come faccio a considerare attendibile una zona /area di Volume se non posso conoscerne la dinamica, tanto più se la dinamica ha un'evoluzione di brevissimo ?
Perchè in determinati casi queste zone respingono i prezzi o li supportano ed altre volte vengono bucate, passate come nulla fosse senza nemmeno soffermarsi un attimo, anche se sono zone create da poco (ieri o addirittura nella stessa giornata) ?
La risposta a mio avviso risiede nel fatto che la modalità di osservazione del mercato secondo la logica del Volume Profile ad istogramma, è una modalità superata, passata, statica che non permette di analizzare il fluire dei volumi che passano nel mercato seguendo l'attuale logica /dinamica del mercato.
E' da paragonare alla stessa stregua della analisi fatta su candele/barre daily rispetto alle candele intraday in cui le seconde ci mostrano la dinamica dei prezzi all'interno della giornata, mentre le prime ci forniscono solo un quadro giornaliero statico e poco significativo che lascia spazio a pochi spunti riflessivi di analisi, se non a logiche decisamente superate per la potenza tecnologica e di analisi oggi disponibile. Siate sinceri......quanti di voi oggi disponendo di grafici intraday analizzano "solo" le barre giornaliere ?
Allora mi chiedo io...........se questa logica la trasliamo al Volume Profile, perchè analizzate solo il volume profile della singola sessione e non create dei volume profile intraday a 60min, oppure a 15minuti o inferiori ? La logica di base sarebbe la stessa che differenzia un'analisi fatta su barre daily piuttosto che su barre intraday..........
Il motivo a mio avviso è che si cerca di analizzare il flusso dei volumi con lo strumento sbagliato, uno strumento ad oggi superato che poteva essere corretto ed anzi assai geniale nel 1983 quando non si disponeva di quotazioni telematiche, ma oggi..........oggi è decisamente superato e utile solo per identificare dei potenziali livelli di supporto e/o resistenza, alla stessa stregua dei supporti/resistenze barchart.
Qui sotto un esempio di ieri e giorni scorsi..........Domanda: perchè le zone di volume ed in alcuni casi gli stessi picchi di volume vengono bucati con estrema facilità al primo passaggio ? Perchè al raggiungimento della zona di volume, il mercato non si ferma e a volte penetra ben oltre la zona di volume ? Se non si ferma subito..........allora dove devo considerare il supporto/resistenza, sopra - sotto o in mezzo all'area di volume ?
Vedi come i prezzi bucano le linee viola con le freccette viola che determinano la base del supporto o il tetto della resistenza di volume.

La logica corretta e come vedi non impossibile, ed è quella del flusso dei volumi che seguono le dinamiche dominanti del mercato in continua evoluzione.
Notizie MACRO, news, utili ecc........ spostano gli equilibri ? ecco dunque che i volumi entrano ed escono dal mercato determinando i movimenti dei prezzi.
Chiudo quindi questa parte di risposta inerente l'analisi dei volumi, dicendoti di non fermarti ad analizzare i volumi seguendo la via che è stata percorsa inizialmente, in quanto quella a mio avviso è una via decisamente superata. Pensa fuori da quegli schemi "classici" che purtroppo ad oggi influenzano e limitano lo stesso modo di pensare mostrandoci un unica via, ovvero quella già percorsa da altri. Non dico di reinventare la ruota, ma semplicemente che non c'è scritto da nessuna parte che la via giusta per analizzare i volumi, vista la tecnologia oggi disponibile, sia quella che percorrono tutti............spesso solo perché qualcuno ha detto a "tutti" che questa è la via da seguire e noi tutti dietro, permettimi di dire (assolutamente senza offesa in quanto mi ci metto anche io in mezzo)...............come "capre" !!!!

Per quanto riguarda il discorso software, posso dirti che negli anni ho provato tantissimi software, dal vecchio Tradestation 2000i, ad AdvancedGet, eSignal, VisualTrader, Metastock, Tradestation 8.7 ecc.........ma l'unico che mi ha conquistato è stato Multicharts in quanto permette una potenza di calcolo, utilizzo dati, modulabilità di plotting grafico, analisi e quanto altro che non ho riscontrato a questo livello in nessuno dei precedenti software menzionati.
Non è un caso che abbia deciso di acquistare la licenza a vita, non così economica ed abbia programmato tutti i miei algoritmi (VWAP, PVP, Volume Profile, Market profile ecc.....)esclusivamente per questa piattaforma con cui continuo a trovarmi decisamente bene. Multicharts offre diversi algoritmi di base tra i più conosciuti e diffusi, ma molti (tutti quelli che io ho mostrato nei video, libro ecc.....) me li sono programmati da solo.

Saluti
Gianluca
-------
Blog: Tick Data Processing
il Pentagramma di Borsa

Video channel: Volume-Trading on Vimeo

YouTube - tickdataprocessing

 

[tucciotrader]

capisco il tuo concetto di non seguire come capre un idea che sembra funzionare, ma io essendo a digiuno di analisi tecnica e analisi volumi devi per forza seguire certi trading system, infatti adesso non sono operativo sul mercato, ho un ptf per il medio/lungo termine e vorrei passare quindi del tempo a studiare. Naturalmente, vorrei studiare su software professionali!

Quindi tu pensi che Multicharts stravinca anche sulla ultima versione di Tradestation il mio problema però e usare questi software in tempo reale anche sul mercato italiano MTA IDEM, e poi anche EUREX!

Ho letto che Tradestation tramite il software WimServer si può interfacciare con data feed in tempo reale di IWBank sarebbe buono perchè inoltre imparerei ad usare Sphera...tu che ne dici?

C'è un modo per collegare Multicharts a data feed real time dello stesso tipo di cui ho bisogno?

Che costi hanno le piattaforme Tradestation e Multicharts ??

grazie

 

[CraZyNasdAq]

capisco il tuo concetto di non seguire come capre un idea che sembra funzionare, ma io essendo a digiuno di analisi tecnica e analisi volumi devi per forza seguire certi trading system

Il mio concetto di "capra" non vuole essere offensivo (mi sono ricompreso infatti nel "gregge" in quanto io stesso sono partito da quel concetto e l'ho seguito per diversi mesi/anni), ma si riferisce semplicemente al fatto che troppo spesso tutti tendiamo a seguire ciò che gli altri fanno per il semplice fatto che non siamo capaci di immaginare una alternativa differente e ci affidiamo alla "pappa" già pronta e preconfezionata che ci viene servita così, "prendere o lasciare", spesso senza domandarci del perchè quella cosa sia così, se è possibile migliorarla o modificarla per esigenze differenti.
In merito alla funzionalità comprovata, come ho scritto nel precedente post, ho i miei personali dubbi che consenta di fornire risultati consistenti e duraturi nel tempo e l'esempio grafico allegato al precedente post mi pare che sia piuttosto chiaro. Se così fosse, sia gli investitori istituzionali che gli speculatori utilizzerebbero questa metodologia, cosa che invece a quanto mi è dato di sapere non è affatto vero, la riprova è proprio nell'utilizzo sia del VWAP come benchmark di volume ( x investitori come fondi pensione e fondi di investimento) e delle "macchinette" con super algoritmi x i fondi speculativi. Ma questo ripeto è una mia personale opinione maturata in anni di esperienza e non è detto che debba per forza essere condivisa. Ognuno è libero di pensarla a proprio modo ed io rispetto chi non è d'accordo con la mia visione.
Semplicemente faccio presente che ci sono anche altre strade diverse da quelle più frequentate.

Quindi tu pensi che Multicharts stravinca anche sulla ultima versione di Tradestation il mio problema però e usare questi software in tempo reale anche sul mercato italiano MTA IDEM, e poi anche EUREX!

Ho letto che Tradestation tramite il software WimServer si può interfacciare con data feed in tempo reale di IWBank sarebbe buono perchè inoltre imparerei ad usare Sphera...tu che ne dici?

C'è un modo per collegare Multicharts a data feed real time dello stesso tipo di cui ho bisogno?

Che costi hanno le piattaforme Tradestation e Multicharts ??

grazie

L'ultima versione di Tradestation la 9, non è quella a cui tu ti riferisci per l'utilizzo del WinServer che funziona con la vecchia versione Tradestation 2000i .
Se Tradestation stessa ha abbandonato quella versione smettendo di aggiornarla, e passando poi alla versione 6, 8.1 , 8.2 ecc...... fino all'attuale 9 credo che un motivo concreto ci sia.
Tradestation attualmente è un broker e mette a disposizione la piattaforma a chi opera tramite loro, facendo pagare i costi x le quotazioni del mercato oltre agli eseguiti, costi che al momento non conosco.
Personalmente interfaccio Multichart con 3 fornitori dati differenti e a pagamento.
Zenfire tramite MirusFutures (broker di Chicago) - dati di qualità eccellente ma solo per mercati Futures (non contempla affatto il mercato italiano ed il future italiano).
Hypertrader - fornitore dati italiano a pagamento dal costo variabile a seconda dei moduli/mercati che si attivano. Il prezzo base per il solo mercato italiano (MTA, future italia) credo sia aggiri intorno ai 90€ mese, ma x questo dovresti chiedere a loro.
Open&Cry - broker USA che fornisce anche dati di buona qualità, ma non fornisce dati sul mercato italiano, ne MTA ne future.

In merito a Sphera, non la conosco in quanto non opero su azioni italiane da ormai 5 - 6 anni. Opero solo ed esclusivamente su Future, non il FIB .
Credo inoltre che fai decisamente bene a crearti una formazione/studio specie se hai del tempo a disposizione.

 

[Yaros]

Anche io non uso piu analisi tecnica..

Ciao ragazzi, Io sono nuovo su questo forum e questo argomento lo trovo veramente interessante. Devo dire la verita che non ho letto tutto ma credo di aver capito bene idea.

Io personalmente ho pubblicato sui diversi forum, il discorso che analisi tecnica funzioni poco,(indicatori, oscilatori) perche viente studiata sul prezzo. Prima viene inserito un voume=denaro passa del tempo e poi vediamo il cambiamento sul prezzo.

Il bello che la gente quando sente a parlare per la prima volta dei volumi.. pensa che sto parlando dei semplici volumi sotto il grafico...

Come era successo quando sono arrivato in una trading room a Genova parlando con qualche trader lì gli ho detto che lavoro con i volumi che è molto meglio di analisi tecnica.. Prima mi hanno preso in giro ridendomi in faccia Poi quando gli ho mostrato in tempo realre le entrate e uscite sul mercato con il conto real.. Si sono presi per la testa.

Poi ragazzi questa è solamente una tecnica .. Importante portare la pagnotta a casa.Non voglio offendere nessuno.

 

[tetsuo]

Ciao,.....

Ciao Crazy

non sapevo che scrivevi anche qui su IO, l'ho scoperto nel WE.

Ti linko con piacere una discussione che portiamo avanti nella sessione limitrofa sulla programazzione della piattaforma Prorealtime.

http://www.investireoggi.it/forum/p...i-oscillatori-tsi-vt44369-38.html#post1754912

Diversi utenti ci hanno chiesto in questi ultimi mesi di ricreare per PRT alcuni degli indicatori che presenti nel tuo testo e nei video, compreso quest'ultimo che affronti nel post sopra.
Sicuramente un tuo intervento a corredo sarà gradito

Ciao e buon lavoro

 

[fracicone]

autore statistica applicata al mercato

Ottima partenza Trucciotrader............però fai attenzione!
La modalità con cui tu calcoli sia il VWAP che le bande, da quanto risulta nel codice che hai postato, è una approssimazione (tu consideri l'average price della candela se non sbaglio) e così facendo approssimi sia il VWAP e a cascata le deviazioni standard che così come leggo dal codice e vedo dal grafico, non risultano essere delle deviazioni standard di volume, ma approssimazioni di deviazioni standard moltiplicate x i volumi.
Per avere una corretta ripartizione dei volumi (stiamo cercando la ripartizione dei volumi se non erro !!!) devi crearti una matrice prezzo/volumi e non creare una approssimazione, e per farlo correttamente con la giusta precisione, devi far lavorare il tutto su chart a 1 tick altrimenti così come hai fatto tu, si creano delle distorsioni sia nel VWAP e quindi a cascata nelle deviazioni standard.
Attenzione perchè il fine non è quello di disegnare 2 bande sopra e sotto il VWAP (ci sarebbero 1000 modi per farlo ). Il fine è quello di riuscire a calcolare correttamente i parametri che contengano nella giusta % i volumi del periodo analizzato al fine di poter applicare correttamente la funzione di ripartizione statistica e quindi trarre da essa le dovute considerazioni di probabilità.
Quello che io ripeto sempre a chi mi contatta per ricevere info in merito a quanto ho scritto nel libro, è che il Pentagramma, non è un indicatore, ma una MAPPA dei volumi che ci rappresenta in termini percentuali la ripartizione degli stessi volumi e quindi in relazione a dove si trova il picco dei volumi, posso dedurre quale sia lo sbilanciamento statistico o SKEW e quindi la "probabilità" di spinta maggiore da parte dei volumi.
In questo aspetto fate attenzione in quanto circola del materiale che parla di relazione tra picco dei volumi e "MEDIANA" per identificare lo sbilanciamento, cosa che è assolutamente sbagliata, sia dal punto di vista logico, che dal punto di vista scientifico/statistico. In statistica la relazione per definire lo sbilanciamento è data dalla MEDIA e dalla MODA, e non dalla mediana.

Tornando a noi, se però io creo una approssimazione che modifica e sposta le deviazioni standard, anche solo di una entità piccola, pari diciamo al 4% della deviazione standard, ottengo una distorsione che mi crea dei punti di riferimento non corretti che potrebbero spostare la mia "mappa" dei volumi e quindi dirmi che mi trovo in un punto con una percentuale, mentre in realtà sono in un punto diverso più spostato, "diciamo" (in questo caso preso di esempio) del 4% sopra o 4% sotto, che in termini di punti mercato x il FIB o qualsiasi altro future potrebbe significare non pochi soldi.
Inoltre dall'immagine che hai postato sicuramente emerge una qualche tipologia di errore, forse dovuta al calcolatore interno di VisulaTrader o qualcosa che comunque distorce le deviazioni standard, come mostrato nei circoletti gialli postati e presi dalla tua immagine e finché hai quegli errori fai attenzione a "fidarti" di quello che le tue deviazioni standard ti segnalano.
Sicuramente per questo aspetto, dei software professionali più evoluti e potenti rispetto a VisualTrader potrebbero fare la differenza.
Comunque ti faccio i mie complimenti........stai andando nella direzione giusta anche se al momento un pò "approssimata"

Saluti
G.

Trading with Market Statistics. IV Standard Deviation.

Mi pare di capire che il tutto possa essere calcolato anche su candele a 2 minuti( 4° post LINK)

Saluti

Grazie x la competenza e disponibilita GRANDI TETSUO E MEUR