MaturityValore della Tranche (€)Prossima CallEmittente Valuta Valore della Tranche (Face Value) StrutturaISINCPNStep UpAmmontare EmessoAmt O/sPerpetual150.000.00009-gen-11EFG Eurobank Ergasias SAEUR150.000.000T1XS02348213456200.000.000200.000.00020-gen-1650.000.00020-gen-11IKB Deutsche Industriebank AGEUR50.000.000LT2XS0241326924FRN3m€Libor+78.5bp50.000.00050.000.00021-gen-16750.000.00021-gen-11NATIXIS SAEUR750.000.000LT2FR0010239400FRN3m€Libor+70bp750.000.000750.000.00027-gen-16150.000.00027-gen-11Findomestic Banca SpAEUR150.000.000LT2XS0241109585FRN3m€Libor+88bp150.000.000150.000.00028-gen-16500.000.00028-gen-11Royal Bank of Scotland Group plcEUR500.000.000LT2XS01809469064,53m€Libor+85bp500.000.000500.000.000Perpetual44.793.23429-gen-11Dexia SAJPY5.000.000.000UT2XS01230185573,656m¥Libor+210bp5.000.000.0005.000.000.000Perpetual350.000.00007-feb-11Banca Monte dei Paschi di Siena SpA - MPSEUR350.000.000T1XS01213428277,993m€Libor+390bp350.000.000350.000.00008-feb-161.500.000.00008-feb-11Intesa Sanpaolo SpAEUR1.500.000.000LT2XS0242832599FRN3m€Libor+85bp1.500.000.0001.500.000.000Perpetual364.803.73608-feb-11DnB NOR ASAGBP250.000.000UT2XS02430505894,8753m£Libor+104bp250.000.000250.000.00009-feb-16122.991.14509-feb-11PrivatBank ZATUSD150.000.000XS02429393948,755yr US Treasury+648bp150.000.000150.000.000Perpetual300.000.00015-feb-11Unione di Banche Italiane Scpa - UBI BancaEUR300.000.000T1XS01239983948,3643m€Libor+460bp300.000.000227.436.00015-feb-1460.788.42615-feb-11Danske Bank A/SNOK500.000.000LT2XS0182480425FRN3m nibor+150bp500.000.000500.000.00017-feb-16200.000.00017-feb-11Van Lanschot NVEUR200.000.000LT2XS0231587956FRN3m€Libor+90bp.200.000.000100.500.00017-feb-16363.795.11117-feb-11National Australia Bank LtdGBP250.000.000LT2XS02443242494,8753m£Libor+75bp250.000.000250.000.00022-feb-16300.000.00022-feb-11Group Credit Mutuel CEEEUR300.000.000LT2FR0010292052FRN3m€Libor+70bp300.000.000300.000.000Perpetual109.295.59023-feb-11Northern Rock plcUSD100.000.000XS0125284777FRN3m$Libor+200bp100.000.000100.000.000Perpetual375.000.00024-feb-11Landsbanki Islands hfEUR375.000.000T1XS02441439616,25375.000.000375.000.000Perpetual500.000.00028-feb-11Allied Irish Banks plcEUR500.000.000T1XS01209501587,53m€Libor+333bp500.000.000240.435.00001-mar-16500.000.00001-mar-11Bilbao Bizkaia Kutxa - BBKEUR500.000.000LT2ES0214100010FRN3m€Libor+80bp500.000.000500.000.00003-mar-161.000.000.00003-mar-11Banco Santander SAEUR1.000.000.000LT2XS0245339485FRN3m€Libor+70bp1.000.000.0001.000.000.000Perpetual600.000.00007-mar-11Bank of IrelandEUR600.000.000T1XS01256114827,43m€Libor+326bp600.000.000253.335.000Perpetual300.000.00008-mar-11Commerzbank AGEUR300.000.000T1DE000A0DZJZ7FRN10yr CMS+10bp300.000.000300.000.00008-mar-16500.000.00008-mar-11Nordea Bank AB (publ)EUR500.000.000LT2XS0246023112FRN3m€Libor+150bp500.000.000500.000.00013-mar-16592.266.68913-mar-11Credit Agricole SAUSD700.000.000LT2XS0237452320FRN3m $Libor +70bp700.000.000700.000.00015-mar-16700.000.00015-mar-11Societe GeneraleEUR700.000.000LT2XS0187584072FRN3m€Libor+85bp700.000.000700.000.00015-mar-1650.000.00015-mar-11Cassa di Risparmio di Rimini SpA - CARIMEUR50.000.000LT2IT0004021793FRN3m€Libor+105bp50.000.00050.000.00015-mar-16673.769.31815-mar-11Svenska Handelsbanken ABUSD800.000.000LT2XS0246446859FRN3m$Libor+165bp800.000.000800.000.000Perpetual800.000.00016-mar-11Credit Logement SAEUR800.000.000FR00103017134,6043m€Libor+115bp800.000.000800.000.00018-mar-16600.000.00018-mar-11HSBC Holdings plcEUR600.000.000LT2XS01648839924,253m€Libor+105bp600.000.000600.000.000Perpetual583.600.81718-mar-11Royal Bank of Scotland Group plcGBP400.000.000UT2XS024764516053m£Libor+75bp400.000.000940.00021-mar-16125.000.00021-mar-11Banco Guipuzcoano SAEUR125.000.000LT2ES0213580030FRN3m€Libor+90bp125.000.000125.000.00021-mar-16150.000.00021-mar-11OP-Pohjola GroupEUR150.000.000LT2XS0247336968FRN3m€Libor+167.5bp150.000.000150.000.00021-mar-1675.000.00021-mar-11Bankinter SAEUR75.000.000LT2ES0213679139FRN3m€Libor+50bp75.000.00075.000.00023-mar-16400.000.00023-mar-11Banca Popolare dell'Emilia Romagna ScarlEUR400.000.000LT2XS0247784100FRN3m€Libor+100bp400.000.000400.000.00029-mar-16800.000.00029-mar-11HSBC Holdings plcEUR800.000.000LT2XS0248366576FRN3m€Libor+70bp800.000.000800.000.00029-mar-16500.000.00029-mar-11HBOS plcEUR500.000.000LT2XS0249026682FRN3m€Libor+67.5bp500.000.000500.000.000Perpetual100.000.00030-mar-11NIBC NVEUR100.000.000T1XS0249580357810yr CMS+10bp100.000.00050.000.00031-mar-16434.090.58031-mar-11Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - BBVAGBP300.000.000LT2XS024817172953m£Libor+72bp300.000.000288.650.00007-apr-16400.000.00007-apr-11UniCredit SpAEUR400.000.000LT2XS0249857094FRN3m€Libor+60bp400.000.000400.000.00011-apr-161.242.184.58911-apr-11Royal Bank of Scotland Group plcUSD1.500.000.000LT2XS0250214797FRN3m$Libor+70bp1.500.000.0001.500.000.00016-apr-1221.965.14916-apr-11Citigroup IncGBP15.000.000XS0292270476FRN15.000.00015.000.00018-apr-161.654.328.13618-apr-11UBS AGUSD2.000.000.000LT2XS0250503637FRN3m$Libor+65bp2.000.000.0001.835.000.00019-apr-16500.000.00019-apr-11Intesa Sanpaolo SpAEUR500.000.000LT2XS0249938175FRN3m€Libor+80bp500.000.000500.000.00018-apr-1650.000.00019-apr-11Caixa Economica Montepio GeralEUR50.000.000LT2XS0250907218FRN3m€Libor+95bp50.000.00050.000.00020-apr-161.250.000.00020-apr-11Barclays plcEUR1.250.000.000LT2XS0240949791FRN3m€Libor+67.5bp1.250.000.0001.250.000.00020-apr-16600.000.00020-apr-11Svenska Handelsbanken ABEUR600.000.000LT2XS025087364243m€Libor+172bp600.000.000600.000.000Perpetual125.000.00029-apr-11Banco Santander SAEUR125.000.000T1DE000A0DEJU3FRN10yr CMS+12.5bp125.000.000110.843.00029-apr-16439.335.13929-apr-11Lloyds TSB Group plcGBP300.000.000LT2XS0218023447FRN3m£Libor+73bp300.000.000300.000.00004-mag-16200.000.00004-mag-11Bank of Cyprus Public Co LtdEUR200.000.000LT2XS0251356282FRN3m€Libor+160bp200.000.000200.000.00005-mag-16100.000.00005-mag-11Caixa ManresaEUR100.000.000LT2ES0214850051FRN3m€Libor+85bp100.000.000100.000.00016-mag-16118.003.38316-mag-11Dexia SAUSD150.000.000LT2XS0254491268FRN3m$Libor+70bp150.000.000150.000.00019-mag-16291.757.84119-mag-11Banco Santander SAGBP200.000.000LT2XS02540312625,3753m£Libor+69bp200.000.000200.000.00025-mag-14215.111.26225-mag-11Danske Bank A/SNOK1.770.000.000XS0176497013FRN3m Nibor+226bp1.770.000.0001.770.000.00025-mag-161.000.000.00025-mag-11Banco de Sabadell SAEUR1.000.000.000LT2ES0213860036FRN1.000.000.000716.600.00026-mag-16450.000.00026-mag-11Marfin Popular Bank Public CoEUR450.000.000LT2XS0255675794FRN3m€Libor+175bp450.000.000450.000.00031-mag-16200.000.00031-mag-11Danske Bank A/SEUR200.000.000LT2XS0255418807FRN3m€Libor+175bp200.000.000200.000.00007-giu-16500.000.00007-giu-11Banca Carige SpAEUR500.000.000LT2XS0256396697FRN3m€Libor+102bp500.000.000500.000.00009-giu-16423.047.63509-giu-11Standard Chartered plcUSD500.000.000LT2XS0237660435FRN3m $Libor+80bp500.000.000500.000.00009-giu-16424.412.18909-giu-11Nordea Bank AB (publ)USD500.000.000LT2XS0237631501FRN3m $Libor+170bp850.000.000850.000.00014-giu-1664.127.22814-giu-11Dexia SACHF100.000.000LT2CH00255723862,753m CHF Libor+57.5bp100.000.000100.000.000Perpetual1.455.434.59315-giu-11Barclays plcUSD1.250.000.000T1US06738CAE938,553m $Libor+300bp1.250.000.0001.250.000.00015-giu-16500.000.00015-giu-11Banco Popolare ScarlEUR500.000.000LT2XS0256368050FRN3m€Libor+100bp500.000.000500.000.00015-giu-16120.000.00015-giu-11Banca delle Marche SpAEUR120.000.000LT2XS0257293828FRN3m€Libor+115bp120.000.000120.000.00015-giu-16396.479.26415-giu-11Glitnir Banki hfUSD500.000.000LT2US379308AA706,6933m$Libor+273.25bp500.000.000500.000.00016-giu-16150.000.00016-giu-11Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra - Caja NavarraEUR150.000.000LT2ES0214965008FRN3m€Libor+89bp150.000.000150.000.00020-giu-16395.381.93920-giu-11Banco Santander SAUSD500.000.000LT2US80281TAB445,8053m$Libor+86bp500.000.000500.000.00020-giu-16395.381.93920-giu-11Banco Santander SAUSD500.000.000LT2US80281TAA60FRN500.000.000500.000.00021-giu-16500.000.00021-giu-11Anglo Irish Bank Corp plcEUR500.000.000LT2XS0257752013FRN3m€Libor+80bp500.000.000500.000.00021-giu-16500.000.00021-giu-11Fortis GroupEUR500.000.000LT2BE0931714290FRN3m€Libor+75bp500.000.000500.000.00022-giu-16364.272.18422-giu-11Swedbank ABGBP250.000.000XS02575292965,253m£Libor+173.5bp250.000.000185.459.00022-giu-16400.000.00022-giu-11Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG - RZBEUR400.000.000LT2XS0258576403FRN3m€Libor+83bp400.000.000400.000.00023-giu-16100.000.00023-giu-11Bankinter SAEUR100.000.000LT2ES0213679147FRN3m€Libor+80bp100.000.000100.000.000Perpetual46.895.51625-giu-11Glitnir Banki hfJPY5.000.000.000T1XS01315654903,583m£Libor+235bp5.000.000.0005.000.000.000Perpetual354.500.00026-giu-11UBS Pref Funding Trust IIUSD500.000.000US90262WAA187,2473m$Libor+230bp500.000.000500.000.000Perpetual115.000.00027-giu-11Unione di Banche Italiane Scpa - 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