ferdo
Utente Senior
Io l'ho interpretata così. Tra marzo e maggio EIOPA ha voluto capire quale sarebbe stato l'impatto sul MCR di Solvency II sulla base dei parametri utilizzati per il QIS5. Al tempo stesso, hanno provato a peggiorare il contesto immaginando condizioni diverse. Uno di questi scenari più negativi riguardava i titoli sovrani. Hanno pertanto immaginato che (qui viene la tua domanda) rispetto alle condizioni esistenti al momento del test gli spread dei titoli sovrani peggiorassero secondo i dati in tabella.
Seguono i risultati.
Così ho capito.
avevo intuito, grazie!
potevano pure mettere una tabellina riassuntiva ...
cmq ci mettono chiaramente tra i piigs, con maggiore possibilità di upside nello spread