p_dinamite
Forumer attivo
infatti mi veniva leggermente diverso il tuo cmq. ho capito come si fasorry, il file non considera il pagamento semestrale della cedola.
appena posso lo integro
grazie
infatti mi veniva leggermente diverso il tuo cmq. ho capito come si fasorry, il file non considera il pagamento semestrale della cedola.
appena posso lo integro
(Dal sito EuroTlx)
"Vi informiamo che è stata pubblicata la disposizione tecnica N.7 relativa alle negoziazioni degli strumenti finanziari indicizzati all'Euro zone Harmonised Indices of cunsumer price ex-tabacco (HICP). La disposizione è consultabile nella sezione Documenti - Comunicazioni Tecniche.
Al fine di uniformare la modalità di regolamento dei BTPi agli altri mercati, EuroTLX dispone che:
- nella giornata del 25 febbraio le negoziazioni saranno liquidate a T+2, quindi con data di regolamento 1° marzo 2010."
Allego il nuovo file excel .sorry, il file non considera il pagamento semestrale della cedola.
appena posso lo integro
La fretta e il sonno non aiutano mai.
Il nuovo file rende gli stessi risultati, ma è quello formalmente corretto.
N.B: la formula definitiva al post del 23/2
La fretta e il sonno non aiutano mai.
Il nuovo file rende gli stessi risultati, ma è quello formalmente corretto.
bene adesso ti chiedo ancora una cosa...
nella tua formula ho messo i valori attuali del btp-i
ed ho trovato che il risultato che mi da la tua formula è molto + vicino alla duration che avevo calcolato io tenendo conto dell'inflazione che quella fatta al tir reale...
vedi casella arancio vs - casella grigia
ci puoi dare un'occhiata?
così almeno mi chiarisco una volta per tutte il mio dubbio e facciamo definitivamente un foglio che si auto ggiorna corretto
grazie
paolo
bene adesso ti chiedo ancora una cosa...
Pensavo che usare una formula specifica desse una migliore ( nella semplicità) accuratezza.
La prima che ho allegato (cedola annuale ) era sicuramente corretta, quindi i suoi risultati dovrebbe essere l' estremo superiore, dato che la semestralità abbassa la duration.
La semestrale l' ho di nuovo (penso) corretta ( sono un principiante...) e il risultato è direi uguale al tuo con il rendimento reale ( in effetti pensavo che excel "perdesse" la composizione nella formula (1+n)=(1+r)(1+i)).
Ti allego comunque la formula in chiaro, oltre a due articoli che penso possano eliminarti i dubbi e permettere a chi è più preparato di me di trovare ulteriori ( eventuali) sbagli.
La semplicità concettuale dei BTPi ( proteggono dall' inflazione imprevista) nasconde diverse complessità ( non me ne volere Negus...).
franco
La semplicità concettuale dei BTPi ( proteggono dall' inflazione imprevista) nasconde diverse complessità ( non me ne volere Negus...).
franco