Derivati, futures e certificati, sugli indici e commodities - Cap. 1

[gioboss]

Se ho capito bene lo sono, il valore per tick minimo su Directa è

Europe 50 0,1 = 0,1 EUR

e
US SPX 500 0,1 = 2,5 USD

mentre per WS no

Wall Street 30 1 = 1 USD

Si, però, non è proprio la stessa cosa.
Mi spiego... Sul Dax comprando 1 pz compri 1/10 del contratto futures
Su Stoxx comprando 1 pz compri lo stesso controvalore del Futures.
Poi che LMAX consideri il tick frazionandolo in decimi (cosa che fa anche sul dax dove non tiene conto del tick 0.5 ma 0.1), non cambia il controvalore del contratto che per Stoxx e S&P è uguale a al futures.

 

[piotta]

Ah sì? E allora (in caso) Cfd solo long, così niente 3% sulla marginazione...

no , paghi sempre , qualsiasi direzione sia
dimenticavo , non conviene sul mercato italiano perchè la tobin tax è alta per i mercati non regolamentati tipo cfd

 

[Steekhutsee]

Si, però, non è proprio la stessa cosa.
Mi spiego... Sul Dax comprando 1 pz compri 1/10 del contratto futures
Su Stoxx comprando 1 pz compri lo stesso controvalore del Futures.
Poi che LMAX consideri il tick frazionandolo in decimi (cosa che fa anche sul dax dove non tiene conto del tick 0.5 ma 0.1), non cambia il controvalore del contratto che per Stoxx e S&P è uguale a al futures.

Ah sì, in quel senso allora hai ragione...

 

[Steekhutsee]

no , paghi sempre , qualsiasi direzione sia
dimenticavo , non conviene sul mercato italiano perchè la tobin tax è alta per i mercati non regolamentati tipo cfd

No, mi pare di aver capito (ecco perché mi sono corretto) che sul long paghi interessi, sullo short NON ti accreditano interessi (ma nemmeno li paghi).

Sbaglio?

 

[cbonjovi75]

Short 21755

Ma il long lo chiudi o lo tieni?
Grazie

 

[Baster2]

Ma il long lo chiudi o lo tieni?
Grazie

I long sui tappetini restano ad oltranza.
Coi mini seguo il ts

 

[gioboss]

Ah sì, in quel senso allora hai ragione...

Personalmente, considerando l'inefficenza (spread, poca liquidità ecc.) del CFD, rispetto al futures, l'unico elemento che lo rende appetibile è la possibilità di frazionare l'entry, nel caso di contratti futures di controvalore elevato e per i quali assumere posizioni multicontratto sarebbe (per noi umani) un suicidio, spalmando il valore de contratto "pieno" (o anche solo parte di esso), su più livelli.
Se non ho quel tipo di "vantaggio" non trovo veramente nessun tipo di convenienza ad utilizzare il CFD.
IMHO

 

[Steekhutsee]

Personalmente, considerando l'inefficenza (spread, poca liquidità ecc.) del CFD, rispetto al futures, l'unico elemento che lo rende appetibile è la possibilità di frazionare l'entry, nel caso di contratti futures di controvalore elevato e per i quali assumere posizioni multicontratto sarebbe (per noi umani) un suicidio, spalmando il valore de contratto "pieno" (o anche solo parte di esso), su più livelli.
Se non ho quel tipo di "vantaggio" non trovo veramente nessun tipo di convenienza ad utilizzare il CFD.
IMHO

Non posso esprimermi su spread e liquidità non avendo esperienza diretta, ma sull'aspetto legato ai contratti futures "pesanti" condivido appieno la tua valutazione.

 

[piotta]

No, mi pare di aver capito (ecco perché mi sono corretto) che sul long paghi interessi, sullo short NON ti accreditano interessi (ma nemmeno li paghi).

Sbaglio?

io non ricordo di aver mai trovato accrediti interessi sullo short cfd , tra il dire e il fare c'è di mezzo la banca,

 

[piotta]

se il fotty continua così , potrebbe reversare short alla chiusura della candela delle 12.00, potrebbe essere un falso segnale visto i volumi scarsi e borse chiuse,