Derivati, futures e certificati, sugli indici e commodities - Cap. 1

[gioboss]

Sullo stoxx oggi hanno solo comprato...
E sono andati millimetricamente sul pvp di settimana scorsa del CVD...

Sono sh di DJ e non mi fanno fare neanche 8 ticks....questi son matti...

 

[EURODEFAULT]

Ora vi lascio domani un altra battaglia
il vostro fucile è il book quindi disciplina e buonanotte signorine

https://www.youtube.com/watch?v=JOWsIUQNFoY

 

[strong]

Io sul DJ Short da 17148, il Banana Italico l'ho abbandonato da tempo, con il TS sul Dax mi sono fatto solo male. Mi restano solo le rekkiazze.

brutto mese per il ts dax

 

[gioboss]

Idem su dax, nel senso che lo stanno comprando (almeno a guardare CVD), mentre sugli indici merikkani l'andamento è molto meno evidente.
Forse bisogna stare attenti... QE europero, euro bassino...i merikkani hanno tutto l'interesse a pompare su indici euro...

 

[mauro3591]

brutto mese per il ts dax

non te la prendere Strong l'importante è che ci ha detto di rientrare long oggi

questo movimento è stato strano ma tantè ci può stare piccolo loss o meglio stop momentaneo al gain (nel mio caso mi ha roso circa metà del gain)

non tutte le ciambelle riescono col buco

 

[gioboss]

Strong...forse l'ho già chiesto....
I TS li avete parametrati e ottimizzati su un periodo...e poi testati su un periodo differente....vero?

Scusa per la domanda banale.... la cui risposta dovrebbe essere ovvia...

 

[EURODEFAULT]

Idem su dax, nel senso che lo stanno comprando (almeno a guardare CVD), mentre sugli indici merikkani l'andamento è molto meno evidente.
Forse bisogna stare attenti... QE europero, euro bassino...i merikkani hanno tutto l'interesse a pompare su indici euro...

Dopo il labour day dove entrano a regime tutti gli operatori rikkioni e inglesi occorre stare attenti gia questa dichiarazione merita una riflessione

“I am still bullish on the U.S. market, but I do expect the S&P 500 to consolidate and slip back to 1,950-80 range as it’s due for a rest once it climbs to 2,000,” said Manish Singh, who helps manage $2 billion at Crossbreed Capital in London. “Any dip will be a shallow one. The central-bank and data narrative is still supportive of risk.”

 

[strong]

Strong...forse l'ho già chiesto....
I TS li avete parametrati e ottimizzati su un periodo...e poi testati su un periodo differente....vero?

Scusa per la domanda banale.... la cui risposta dovrebbe essere ovvia...

I TS che mandano i segnali hanno tutti in comune una cosa: il calcolo della volatilità storica dopodichè si applica una media, dinamica, sul periodo e si applica al prezzo col quale vengono calcolati i livelli di ingresso long/short ma non basta si devono verificare determinate condizioni che pero' possono variare da indice a indice.

 

[EURODEFAULT]

I TS che mandano i segnali hanno tutti in comune una cosa: il calcolo della volatilità storica dopodichè si applica una media, dinamica, sul periodo e si applica al prezzo col quale vengono calcolati i livelli di ingresso long/short ma non basta si devono verificare determinate condizioni che pero' possono variare da indice a indice.

Il problema è la volatilita nelle sue fasi di compressione ed esplosione sul mio il problema degli estremi dove aprire posizioni è sempre stato il punto debole quello che manca e che sul mio occorerebbe implementare il calcolo della presunta sul beta opzioni che e un akasso di formula matematica di difficile implementazione , se non impossibile , con le operazioni matematiche disponibili sui TS del resto non puoi implementare la mente umana che al suono di QE e con l associazione eurozona in recessione e pertanto il QE si fara , e pertanto si inzia a pompare nessun ts al mondo , se non un IA che lavora su tre gruppi differenti di tipologie di traders , che ci sono nelle diverse Goldman e Ladri , puo prevedere una roba del genere

 

[gioboss]

I TS che mandano i segnali hanno tutti in comune una cosa: il calcolo della volatilità storica dopodichè si applica una media, dinamica, sul periodo e si applica al prezzo col quale vengono calcolati i livelli di ingresso long/short ma non basta si devono verificare determinate condizioni che pero' possono variare da indice a indice.

Quindi mi stai dicendo (perdona,magari non ho capito) che, basandosi sostanzialmente su dati statistici del passato, non ci sono variabili ottimizzate?
E la media, su cui (a parte condizioni di "contorno"), applicata al prezzo, vengono generati i segnali, è dinamica in che senso?