Derivati, futures e certificati, sugli indici e commodities - Cap. 1

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Il problema è la volatilita nelle sue fasi di compressione ed esplosione sul mio il problema degli estremi dove aprire posizioni è sempre stato il punto debole quello che manca e che sul mio occorerebbe implementare il calcolo della presunta sul beta opzioni che e un akasso di formula matematica di difficile implementazione , se non impossibile , con le operazioni matematiche disponibili sui TS del resto non puoi implementare la mente umana che al suono di QE e con l associazione eurozona in recessione e pertanto il QE si fara , e pertanto si inzia a pompare nessun ts al mondo , se non un IA che lavora su tre gruppi differenti di tipologie di traders , che ci sono nelle diverse Goldman e Ladri , puo prevedere una roba del genere

ho la soluzione ma devo vedere come si comporta:

 

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Quindi mi stai dicendo (perdona,magari non ho capito) che, basandosi sostanzialmente su dati statistici del passato, non ci sono variabili ottimizzate?
E la media, su cui (a parte condizioni di "contorno"), applicata al prezzo, vengono generati i segnali, è dinamica in che senso?

le uniche ottimizzazioni sono il calcolo medio ponderato delle uscite nulla di piu'. la media dinamica sulla volatilità del periodo. quest'ultima ogni mese viene rivalutata.

 

[piotta]

sera tossici , oggi sono tornato giusto in tempo per alleggerire i +sg presi in un mesetto @ 40 e 50 , mi rimangono ancora i 55 e 60 (li mollo per colpa del decay) , il TS macina denari con un mini da 19300, io mi auguro di arrivare a 21000 e rotti , se poi sfonda i 21000 è ottimo per i longers . che ne dite , troppo ottimismo?
strong sul fottytore italico come stai esposto?

 

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sera tossici , oggi sono tornato giusto in tempo per alleggerire i +sg presi in un mesetto @ 40 e 50 , mi rimangono ancora i 55 e 60 (li mollo per colpa del decay) , il TS macina denari con un mini da 19300, io mi auguro di arrivare a 21000 e rotti , se poi sfonda i 21000 è ottimo per i longers . che ne dite , troppo ottimismo?
strong sul fottytore italico come stai esposto?

long che altro?

 

[gioboss]

le uniche ottimizzazioni sono il calcolo medio ponderato delle uscite nulla di piu'. la media dinamica sulla volatilità del periodo.

Grande lavoro!

 

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Grande lavoro!

grazie, ma comunque non per nulla comunico in anticipo cosa faranno i ts, non leggo i tarocchi o se non sale scende, ed anche quando si avvicina la loro uscita di scena causa take profit.

 

[piotta]

long che altro?

scusa , pensavo che volevi evitare di tradare il fottytore , ci aggiorniamo stasera . buona serata a tutti

 

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leggetevi questi due pdf sul mib fotty ts.

Vedi l'allegato Fotty Statistics.pdf

Vedi l'allegato Fotty Charts.pdf

il drawdown è calcolato su 5000$/€ ma lo trovate scritto nelle statistics.

 

[ultraleggero63]

Salud, sembra che il mercato seguiti ad essere long, il mio pmc seguita ad essere lontano, ma non dispero.....Ma ora è solo una questione di fondo schiena.....In fondo per un 72,9 mancherebbe qualcosa meno di un 3% d'indice...... Su cosa non lo so, ma tra i 65 euro al pezzo inizio a smantellare, poi per me SG chiude per sempre...... Molto meglio fare lo scafista, meno rischi e costi d'acquisto decisamente più bassi......

 

[EURODEFAULT]

ho la soluzione ma devo vedere come si comporta:

Vedi l'allegato 295794

io al momento sto lavorando con le correlazioni qualcosa mi sento che tiro fuori , ho un limite che sul fottibanana vt non mi da i volumi ( e se li desse i volumi vt sono una chiavica occorerrebbe un Rithmic, TT, CQG o datafeed del genere con metatrade ma costa e riguarda US) quindi posso lavorare solo su prezzi tempo e spararli sul grafico a tick