Francesco Caruso (1 Viewer)

gipa69

collegio dei patafisici
visto che sei una persona intelligente avrai potuto distinguere ciò che era provocatorio da ciò che non lo era. Il discorso sulla monetina faceva parte della provocazione, mi spiace che ti attacchi a questo banalizzando il mio discorso.
Penso che sia molto più proficuo fare il contrarian agli estremi di mercato, visto l'isteria patologica con cui si comportano i mercati attuali, piuttosto che fare il guretto cercando di prevedere con precisione ciò che non si può, a meno che uno abbia fonti e contatti privilegiati.
Qui si discuteva sulle sue previsioni. Ha fatto 10 previsioni ne ha toppate più del 50%. Ha dimostrato qualcosa? No.
Se non si discuteva di questo, scusate non ho capito io, ma non mi venite a dire che ne ha azzecate 7 su 10 perchè farmi menare per il naso non mi piace.

Ho l'influenza e quindi magari non capisco un azzo... :D

Scusa ma anche attaccarsi ad una previsione del 2001 è banalizzazione cosi come dare un peso eccessivo ad un giochino intellettuale messo in piedi da Caruso questa estate e che magheggi o no a posto una domanda interessante che va aldilà del giochino.
Non fermiamoci alla forma ed andiamo alla sostanza, c'è chi ritiene i mercati mediamente prevedibili e chi li ritiene imprevedibili questa è la questione non se ne ha azzeccati 4 5 6 a seconda del punto di ingresso o perchè è stato furbo o perchè si è lasciato largo o perchè bla bla bla che caruso è famoso per essere un brillante oratore catalizzatore (parte che mi infastidisce parecchio perche mette del fumo alla sostanza)

Ti sei davvero mai interessato al metodo statistico quantitativo di Caruso?
Hai mai letto le analisi cicliche di Notley, quelle di Estier?

Oppure siccome nel passato ha detto delle cazzate allora non deve avere più diritto di parola e non si può ritenere che i suoi modelli producano risultati nel medio lungo periodo? Naturalmente lo sa solo lui e forse prima quelli di banca del sempione e poi molto probabilmente quelli di UBI gestione fiduciarie ma non avendo io interessi in loco me ne impippo.

Però la conoscenza prima di tutto... poi le cose che non mi interessano o non sono importanti per me le abbandono, arrivederci a grazie quale è il problema?

Perchè mi ha fatto perdere dei soldi con il suggerimento su @home a fine 1999 lo devo aspettare a Chiasso e dargli una bella tranvata?

Perchè a fine anno fa un po lo sborone con le sue previsioni di metà d'anno lo dobbiamo crocifiggere o ci dobbiamo porre la domanda se davvero il mercato è cosi imprevedibile come ai più sembra?
 

storm

Forumer storico
Ho l'influenza e quindi magari non capisco un azzo... :D

Scusa ma anche attaccarsi ad una previsione del 2001 è banalizzazione cosi come dare un peso eccessivo ad un giochino intellettuale messo in piedi da Caruso questa estate e che magheggi o no a posto una domanda interessante che va aldilà del giochino.
Non fermiamoci alla forma ed andiamo alla sostanza, c'è chi ritiene i mercati mediamente prevedibili e chi li ritiene imprevedibili questa è la questione non se ne ha azzeccati 4 5 6 a seconda del punto di ingresso o perchè è stato furbo o perchè si è lasciato largo o perchè bla bla bla che caruso è famoso per essere un brillante oratore catalizzatore (parte che mi infastidisce parecchio perche mette del fumo alla sostanza)

Ti sei davvero mai interessato al metodo statistico quantitativo di Caruso?
Hai mai letto le analisi cicliche di Notley, quelle di Estier?

Oppure siccome nel passato ha detto delle cazzate allora non deve avere più diritto di parola e non si può ritenere che i suoi modelli producano risultati nel medio lungo periodo? Naturalmente lo sa solo lui e forse prima quelli di banca del sempione e poi molto probabilmente quelli di UBI gestione fiduciarie ma non avendo io interessi in loco me ne impippo.

Però la conoscenza prima di tutto... poi le cose che non mi interessano o non sono importanti per me le abbandono, arrivederci a grazie quale è il problema?

Perchè mi ha fatto perdere dei soldi con il suggerimento su @home a fine 1999 lo devo aspettare a Chiasso e dargli una bella tranvata?

Perchè a fine anno fa un po lo sborone con le sue previsioni di metà d'anno lo dobbiamo crocifiggere o ci dobbiamo porre la domanda se davvero il mercato è cosi imprevedibile come ai più sembra?

che dica che ne ha azzeccate 4 su 10 e poi discutiamo di tutta la filosofia e la conoscenza del mondo. Se dice che ne ha azzeccate 7 su 10 mi spiace ma gli ritiro fuori il 2001. Poi io nel 2001 manco seguivo la borsa quindi non è che l'abbia con Caruso. Cmq Gipa cui si discuteva delle conclusioni non del metodo. Il metodo io non lo conosco. Se tu lo conosci e me lo spieghi la discussione diviene più interessante, però rimango del mio pensiero una volta che ti fai un'idea grossolana del ciclo economico e della fase in cui si è (espansione/recessione), cercare di prevedere con più dettaglio è un po' utopico.
I modelli della Fed sono in grado di farlo senza sbagliare mai? Perchè dovrebbero quelli di Caruso, di Notley e di Estier?
 

gipa69

collegio dei patafisici
che dica che ne ha azzeccate 4 su 10 e poi discutiamo di tutta la filosofia e la conoscenza del mondo. Se dice che ne ha azzeccate 7 su 10 mi spiace ma gli ritiro fuori il 2001. Poi io nel 2001 manco seguivo la borsa quindi non è che l'abbia con Caruso. Cmq Gipa cui si discuteva delle conclusioni non del metodo. Il metodo io non lo conosco. Se tu lo conosci e me lo spieghi la discussione diviene più interessante, però rimango del mio pensiero una volta che ti fai un'idea grossolana del ciclo economico e della fase in cui si è (espansione/recessione), cercare di prevedere con più dettaglio è un po' utopico.
I modelli della Fed sono in grado di farlo senza sbagliare mai? Perchè dovrebbero quelli di Caruso, di Notley e di Estier?

i modelli della FED.. sono della FED appunto.... :D vatti a fidare!
Molto meglio farsene dei propri sbagliati ma che abbiano una buona gestione del capitale. :)

Comunque la domanda iniziale di deltazero era:

"ovviamente interessa a tutti
ma Caruso ha posto l'attenzione sul discorso analisi quantitativa vs random teory
questa è questione interessante aldilà dei risultati"

Comunque il metodo è complesso, ci vuole tempo e di questi tempi non lo ho. Diciamo che dei suoi lavori mi ha interessato parecchio l'analisi di forza relativa (tra titoli e mercati e tra mercato e mercato) e qualcosa sull'RSI e anche del legame tra ciclo economico e ciclo del mercato molto simile a quello di Pring.

Sui cicli (le onde insomma) preferisco l'analisi di Griffiths anche se poi non è che ultimamente ci prende molto ma come detto non mi interessano i risultati ma il metodo che voglio seguire.
 

storm

Forumer storico
i modelli della FED.. sono della FED appunto.... :D vatti a fidare!
Molto meglio farsene dei propri sbagliati ma che abbiano una buona gestione del capitale. :)

Comunque la domanda iniziale di deltazero era:

"ovviamente interessa a tutti
ma Caruso ha posto l'attenzione sul discorso analisi quantitativa vs random teory
questa è questione interessante aldilà dei risultati"

Comunque il metodo è complesso, ci vuole tempo e di questi tempi non lo ho. Diciamo che dei suoi lavori mi ha interessato parecchio l'analisi di forza relativa (tra titoli e mercati e tra mercato e mercato) e qualcosa sull'RSI e anche del legame tra ciclo economico e ciclo del mercato molto simile a quello di Pring.

Sui cicli (le onde insomma) preferisco l'analisi di Griffiths anche se poi non è che ultimamente ci prende molto ma come detto non mi interessano i risultati ma il metodo che voglio seguire.

scusate per il casino allora... :D
A me interessano più i risultati del metodo in genere. Sono un trapattoniano.
Buon Anno
 

Cogito ergo loss

Forumer attivo
Non per difendere Caruso....però, nemmeno tu sei esatto in questo post...

La 2 è vinta....
Le parole esatte di Caruso sono: "Il prossimo top di medio-breve sarà tra metà Agosto e inizio Settembre "

Medio-Breve.....non Breve come hai scritto, Medio-Breve in "tecnichese" ha una valenza abbastanza sfumata è vero, ma significa comunemente che la finestra temporale è aperta da 15g a circa 2 mesi, cioè correttamente Caruso intendeva una finestra temporale che partiva dal momento della scommessa 3 Agosto fino alla fine di Settembre ed ha indicato il periodo a maggior probabilità come quello centrale "...sarà tra metà Agosto e inizio Settembre" .... e in quel periodo il Top si è verificato effettivamente ad inizio Settembre....perciò VINTA.

saluti;)

Beh, devo dare ragione a Waikiki, dire top di "medio-breve" significa voler mettere i piedi in due staffe (per poi cioè poter precisare di "breve" o di "medio" a posteriori...a seconda di come sono andate le cose).

Ma non solo: se è per questo vedo che molti (compreso lo stesso Waikiki) danno a Caruso buona la n.3, dive diceva che il successivo punto di acquisto sarebbe stato tra fine settembre e la prima decade di ottobre...
mentre invece mi pare che si sia verificato proprio poco dopo la sua pronuncia, ossia a fine agosto, per poi vedere appunto un settembre partito a razzo e risultato tra i migliori di sempre (in Usa addirittura il migliore da 70 anni!) . Secondo lui invece si sarebbe dovuto aspettare tutto l'intero mese - e anche oltre- per avere l'opportunità di acquisto. Quindi la scommessa 3 mi pare persa: o sbaglio ?
Ad ogni modo è risultato davvero sgradevole il modo in cui è "riuscito" (lui solo sa come) a far venir fuori un 8 su dieci ...addirittura dando "in bilico" quella sul FTSE Mib a sole due sedute dal traguardo :rolleyes:.

Auguri !!!
 

starless

Forumer attivo
bella discussione

permettete una provocazione bonaria anche da parte mia

questo discorso random walk mi è sempre sembrato molto politico voglio dire funzionale alla mitopoiesi dell'entità metafisica "mercato", la mano invisibile, il regolatore non regolabile, ecc. ecc. con le dovute conseguenze sia politicamente "alte" che strumentali a mantenere una certa gestione ai "tecnici"

portati avanti poi spesso con discorsi contraddittori come chi paragona i prezzi di un asset a sistemi ultra complessi quale quello climatico da una parte e dall'altro rigetterebbe d’emblée (se applicati al "mercato") l'utilizzo dei modelli fisico matematici utilizzati per fare i forecast meteo perchè allora sarebbero ottimizzati.

insomma un'Entità insondabile e temibile cui lato sociale ci si deve assoggettare politicamente e lato individuale ingraziarsi tramite l'intermediazione della casta sacerdotale banche promotori economisti econometristi guru ecc

non si può prevedere il futuro, il cicap, non c'è riuscito nessuno finora si vede che non ci si riuscirà mai, ecc, ecc. ma il metodo scientifico prevede entità insondabili? non è piuttosto l'argomento per razionalizzare la nostra (mi ci metto anch'io ovviamente) pigrizia/inadeguatezza? siamo sicuri di aver applicato il metodo scientifico nella sua sostanza (al di là di quel che dicono gli accademici tromboni e il loro codazzo) e con tutto il lavoro che comporta (e che nessun programmetto di TS può vicariare)?

buon anno
 

Argema

Administrator
Membro dello Staff
Argema... Ho fatto un esamino di statistica... Se gli eventi hanno 50/50 di probabilità di avverarsi (questo è il vostro assunto, ma non è detto che lo sia. Se io dico ora sp500 a fine 2011 quoterà oltre 1400. non ho il 50% di possibilità di indovinarci. Ho il 50% solo se dico, ad esempio, più di quanto quota oggi o meno. La scommessa pagata 1 a 1 non è più equa, fine digressione) su 10 lanci la combinazione che offre maggiori possibilità di uscità è 5 giuste e 5 sbagliate, si chiama speranza matematica o valore atteso (Valore atteso - Wikipedia), c'è poco da farci. Le combinazioni tutte giuste o tutte sbagliate hanno, come dicevi tu, 1/10^10 possibilità di uscire ciascuna. La le combinazioni 1 giusta e 9 sbagliate e viceversa hanno 1/10^9... Le altre sono via via crescenti fino ad arrrivare alla probabilità massima della combinazione 5/5, in una distribuzione che somiglia ad una gaussiana. Ciao :)

PS Aggiungo che per me Caruso è stato bravo, ha azzeccato le più importante mentre per quelle errate (vedi euro/$) non ci è andato molto lontano...

ok, credo di aver calcolato
la probabilità della combinazione 5/5 è asintoticamente il 33,33%, ovvero la gaussiana ha altezza 0.3333
Ovvero, la probabilità che, tirando la monetina, si azzecchino la metà delle previsioni (non importa quali, importa solo il numero) è pari al 33%.
La probabilità che, tirando la monetina, si azzecchino più della metà delle previsioni è pari anch'essa al 33,33%.
La probabilità che, tirando la monetina, si azzecchino meno della metà delle previsioni, è pari al restante 33,33%.

La probabilità di azzeccarle tutte, come pure di non azzeccarne nessuna, è pari a 1/ (2 elevato a 10)*100.
Ovvero 1/1024*100 = 0.09765%.

Questo nel caso di previsioni binarie, tipo "fiat, rispetto ad ora, ad una data prefissata, sarà salita/scesa". Qualsiasi deviazione da questo tipo di previsione, ovvero introducendo una qualsiasi complessità, introdurrà una diminuzione delle probabilità della monetina.
Già ad esempio, la previsione "il massimo di Fiat nei prossimi 4 mesi sarà nel mese X" implica un passaggio dalla monetina ad un dado a 4 facce, e la possibilità che tirando il dado si azzecchi la previsione passa dal 50% al 25%.

tosta la statistica
 

gipa69

collegio dei patafisici
scusate per il casino allora... :D
A me interessano più i risultati del metodo in genere. Sono un trapattoniano.
Buon Anno

Per avere i risultati bisogna avere un metodo...
e a me i risultati degli altri non mi interessano, mi interessano solo i miei! :D

Buon anno anche a te.
 

gipa69

collegio dei patafisici
bella discussione

permettete una provocazione bonaria anche da parte mia

questo discorso random walk mi è sempre sembrato molto politico voglio dire funzionale alla mitopoiesi dell'entità metafisica "mercato", la mano invisibile, il regolatore non regolabile, ecc. ecc. con le dovute conseguenze sia politicamente "alte" che strumentali a mantenere una certa gestione ai "tecnici"

portati avanti poi spesso con discorsi contraddittori come chi paragona i prezzi di un asset a sistemi ultra complessi quale quello climatico da una parte e dall'altro rigetterebbe d’emblée (se applicati al "mercato") l'utilizzo dei modelli fisico matematici utilizzati per fare i forecast meteo perchè allora sarebbero ottimizzati.

insomma un'Entità insondabile e temibile cui lato sociale ci si deve assoggettare politicamente e lato individuale ingraziarsi tramite l'intermediazione della casta sacerdotale banche promotori economisti econometristi guru ecc

non si può prevedere il futuro, il cicap, non c'è riuscito nessuno finora si vede che non ci si riuscirà mai, ecc, ecc. ma il metodo scientifico prevede entità insondabili? non è piuttosto l'argomento per razionalizzare la nostra (mi ci metto anch'io ovviamente) pigrizia/inadeguatezza? siamo sicuri di aver applicato il metodo scientifico nella sua sostanza (al di là di quel che dicono gli accademici tromboni e il loro codazzo) e con tutto il lavoro che comporta (e che nessun programmetto di TS può vicariare)?

buon anno

Ottimo, penso che deltazero intendesse qualche cosa del genere. :)
Ci sono degli interessi di sistema che secondo me portano avanti questo dualismo senza risolverlo per giustificare alcune contraddizioni naturali del sistema costruito alle spalle dei mercati finanziari e che ne fanno contemporanea cassa di risonanza e materia per sacerdoti.

Naturalmente ci sono delle profonde differenze tra le previsioni del tempo e quelle dei mercati finanziari per componenti differenti che ne formano il risultato ma siamo proprio sicuri che queste componenti siano davvero assolutamente insondabili ed inverificabili?
 

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