futures simili
- Creatore Discussione deltazero
- Data di Inizio
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
"intanto si sono spostati ancora verso l'alto diminuendo il rischio"
Ciao Daniele64, grazie per i dati che fornisci
se riuscissi a postare la tabella in excel che hai postato prima, posso farla. I dati che ho (e sono i tuoi) sono solo dall' uno al 4/2.
Altrimenti la faccio con quello che ho, ma con il tempo dovrebbe venire bene.
Ciao
Ciao Daniele64, grazie per i dati che fornisci
se riuscissi a postare la tabella in excel che hai postato prima, posso farla. I dati che ho (e sono i tuoi) sono solo dall' uno al 4/2.
Altrimenti la faccio con quello che ho, ma con il tempo dovrebbe venire bene.
Ciao
silut
Forumer storico
"intanto si sono spostati ancora verso l'alto diminuendo il rischio"
Ciao Daniele64, grazie per i dati che fornisci
se riuscissi a postare la tabella in excel che hai postato prima, posso farla. I dati che ho (e sono i tuoi) sono solo dall' uno al 4/2.
Altrimenti la faccio con quello che ho, ma con il tempo dovrebbe venire bene.
Ciao
ciao ragazzi bel lavoro
se serve io ho lo storico di scad febbraio con tutte le esposizioni su ogni base...ho anche (e questa è una chicca di un pò di tempo fa) i dati delle aperture con i prezzi, quindi riesco a sapere anche a quanto un base è stata comprata/venduta al momento dell'apertura...mi costa tempo per l'aggiornamento quotidiano, ma sta fornendo ottimi spunti di lavoro per me, soprattutto se leggo quei dati con quelli della vola implicita delle opzioni e rapportata alla storica del sottostante...
se serve qualcosa fate un fischio
deltazero
Forumer storico
allora nel tread di Leo, Maxloss ha proposto questa figura futursimile ribassista +1p3000/03 -2c3150
ho scritto che secondo me contiene 1 handicap subito e 1 dopo nella gestione proposta
1 futursimile ha 1 differenza(divergenza) rispetto ad 1 futursintetico
analizzando la differenza sappiamo se è 1 buona operazione oppure no
es nel futursimile rialzista -1p185 +1c215
la figura di divergenz aè 1 spread evrticale bear -1p185+1p215
questa figura essendo di direzione contraria al futuresintetico a cui è associata consente di ridurre il rischio e il rendimento del portafoglio complessivo, se preso quando indice in mezzo alle basi è praticamente 0 ilc osto del tempo
qual'è la figura divergente di +1p3000/03 -2c3150?
premesso che le scomposizioni possibili sono infinite , scelgo
-1future
+1c3000-1c3100(bullspread figura divergente)
+1c3100 -2c3150(questa è la figura divergente interessante incasso di ca 5-6pt su cui faccio 1 piccola anlisi )
fino a 3100 non c'è differenza sostanziale
sopra 3100 probabilmnte incasserei molto + dei 5-6pt odierni
per quanto mi viene dalle ultime 2 righe , non l'avrei fatta
sulla gestione con future coprire le opt vendute è 1 vecchia questione , giusta in teoria e per grandissime posizioni ,impossibile da realizzare per noi umani
ho scritto che secondo me contiene 1 handicap subito e 1 dopo nella gestione proposta
1 futursimile ha 1 differenza(divergenza) rispetto ad 1 futursintetico
analizzando la differenza sappiamo se è 1 buona operazione oppure no
es nel futursimile rialzista -1p185 +1c215
la figura di divergenz aè 1 spread evrticale bear -1p185+1p215
questa figura essendo di direzione contraria al futuresintetico a cui è associata consente di ridurre il rischio e il rendimento del portafoglio complessivo, se preso quando indice in mezzo alle basi è praticamente 0 ilc osto del tempo
qual'è la figura divergente di +1p3000/03 -2c3150?
premesso che le scomposizioni possibili sono infinite , scelgo
-1future
+1c3000-1c3100(bullspread figura divergente)
+1c3100 -2c3150(questa è la figura divergente interessante incasso di ca 5-6pt su cui faccio 1 piccola anlisi )
fino a 3100 non c'è differenza sostanziale
sopra 3100 probabilmnte incasserei molto + dei 5-6pt odierni
per quanto mi viene dalle ultime 2 righe , non l'avrei fatta
sulla gestione con future coprire le opt vendute è 1 vecchia questione , giusta in teoria e per grandissime posizioni ,impossibile da realizzare per noi umani
Ultima modifica:
silut
Forumer storico
per daniele
secondo me c'è un errore di conteggio sui dati..non è possibile l'esposizione che hai nelle tabelle....
se ho ben capito, i tuoi dati si riferiscono a quanto i venditori di opzioni dovranno pagare a scad su quel valore di fib (dimmi se sto sbagliando, perchè se sbaglio ho capito male io)
ad esempio a 22000 ai dati odierni mi risulta un'esposizione di 12.000.000 € circa...ciò significa che se il fib mi cade a 22000 di tutte le opzioni del mese di febbraio aperte, il mkt dovrà "sborsare" 12.000.000 di €....come può venirti 0????
secondo me c'è un errore di conteggio sui dati..non è possibile l'esposizione che hai nelle tabelle....
se ho ben capito, i tuoi dati si riferiscono a quanto i venditori di opzioni dovranno pagare a scad su quel valore di fib (dimmi se sto sbagliando, perchè se sbaglio ho capito male io)
ad esempio a 22000 ai dati odierni mi risulta un'esposizione di 12.000.000 € circa...ciò significa che se il fib mi cade a 22000 di tutte le opzioni del mese di febbraio aperte, il mkt dovrà "sborsare" 12.000.000 di €....come può venirti 0????
silut
Forumer storico
mi sono appena fatto un rapido calcolo...
a 23000 esborso ora di 29.000.000€
a 22500 eborso ora di 18.000.000€
la 22000 e 21500 si differenziano per soli 100.000€...per un totale di 12.000.000€
per il calcolo....io faccio così, vogliamo capire a 22000 quanto si spenderà:
-prendo oi di call 21500 moltiplico per 2,5 e per 500 (punti tra 21500 e 22000)
poi faccio lo stesso con call 21000 (moltiplico per 2,5 e per 1000) fino all'ultima base call
- poi faccio le put e prendo quindi la 22500 a salire con stesso metodo
alla fine sommo tutti i valori usciti e avrò quanto verrà speso se si cade a 22000....ovviamente si ricomincia la manfrina per ogni livello (io faccio scatti di 500 in 500) e si vede l'esposizione..
spero di essermi fatto capire
Buck
Rudyyyyyyyyy
una cosa del genere no?mi sono appena fatto un rapido calcolo...
a 23000 esborso ora di 29.000.000€
a 22500 eborso ora di 18.000.000€
la 22000 e 21500 si differenziano per soli 100.000€...per un totale di 12.000.000€
per il calcolo....io faccio così, vogliamo capire a 22000 quanto si spenderà:
-prendo oi di call 21500 moltiplico per 2,5 e per 500 (punti tra 21500 e 22000)
poi faccio lo stesso con call 21000 (moltiplico per 2,5 e per 1000) fino all'ultima base call
- poi faccio le put e prendo quindi la 22500 a salire con stesso metodo
alla fine sommo tutti i valori usciti e avrò quanto verrà speso se si cade a 22000....ovviamente si ricomincia la manfrina per ogni livello (io faccio scatti di 500 in 500) e si vede l'esposizione..
spero di essermi fatto capire
Allegati
maxloss
shhh!!!! Un po' meno loss
Delta mi sono riletto per l'ennesima volta il tuo 3d ma ancora è dura lo ammetto....
vediamo se riesco a spiegarmi visto che io sono molto empirico
l'ipotesi è che adesso sia in partenza un ciclo mensile e prendiamo indice a 3040 e obiettivo indice minimo 3200 per metà marzo
impostando un -p2900 04 +2c3200 04 fiuto sembra darmi a 3200 punti il 15 marzo circa 1500 euro che è l'equivalente di un future senza dormire notti insonni
questo perchè sappiamo che il mensile in chiusura è stato rialzista e che ormai abbiamo ritracciato molto e potremmo scendere qualcosina ma poi per marzo si fanno nuovi max con probabilità del 90% (sto facendo una situazione ipotetica non quella reale )
addirittura se poco poco dovesse andare oltre le attese e toccare 3300 punti starei guadagnando di più rispetto a 1 semplice future (fiuto dice a 3300 quasi 3458 euro rispetto ai 2600 del future)
in realtà cosa mi sta sfuggendo? ho imparato quacche cosa? usa la bacchetta senza problemi
vediamo se riesco a spiegarmi visto che io sono molto empirico
l'ipotesi è che adesso sia in partenza un ciclo mensile e prendiamo indice a 3040 e obiettivo indice minimo 3200 per metà marzo
impostando un -p2900 04 +2c3200 04 fiuto sembra darmi a 3200 punti il 15 marzo circa 1500 euro che è l'equivalente di un future senza dormire notti insonni
questo perchè sappiamo che il mensile in chiusura è stato rialzista e che ormai abbiamo ritracciato molto e potremmo scendere qualcosina ma poi per marzo si fanno nuovi max con probabilità del 90% (sto facendo una situazione ipotetica non quella reale
)addirittura se poco poco dovesse andare oltre le attese e toccare 3300 punti starei guadagnando di più rispetto a 1 semplice future (fiuto dice a 3300 quasi 3458 euro rispetto ai 2600 del future)
in realtà cosa mi sta sfuggendo? ho imparato quacche cosa? usa la bacchetta senza problemi
silut
Forumer storico
una cosa del genere no?
ciao leo
no non intendo quello...vediamo se riesco a spiegarmi meglio..provo così...
allora paritamo da un concetto che espresse + volte arseniolupin nel forum anni fa:
sul mkt ci sono 2 cotroparti quello che vende e quello che compra..prendiamo un'opzione esempio call 22000...mettimo quoti 100pt
il sig rossi la compra e spende 250 euro
il sig verdi la vende e incassa 250 euro
ovviamente come sai, il sig rossi rischia 250 euro e basta mentre il sig verdi è quello che ha un rischio infinito e un guadagno certo...
da qui il ragionamento...visto che il signore che rischia di + è verdi, quindi il venditore, io mi studio lui che è quello tra i 2 che in caso di errore potrebbe incappare in una perdita illimitata(illimitata si fa per dire
)il discorso è vedere dove i signori verdi che prima hanno incassato i premi, a scadenze quanto dovranno sborsare in quanto avendo venduto un serie di opzioni, (e incassato ad esempio 250 euro) si troveranno a sborsare qualcosa (ad esempio l'indice chiude a 22050 pagheranno 125 euro)
per "esposizione" io valuto su tutti i possibili punti di caduta (esempio 21000, 21500,22000,22500 etc) quanto il sig verdi dovrà sborsare...
come faccio? provo a farti un esempio con poche basi:
call 21000 oi 5
call 21500 oi 5
call 22000 oi 1
call 22500 oi 10
put 21000 oi 15
put 21500 oi 10
put 22000 oi 1
put 22500 oi 1
allora...cominciamo...quanto pagherà il sig verdi se si cade a 21500 di indice?
i calcoli sono i seguenti: (premetto che la call 21500, 22000,22500 si azzerano quindi non mi serviranno)
5(oi call 21000) X 2,5 X 500(pt da pagare da 21500 a 21000)= 6250€
ora prendo le put e ovviamente pagheranno solo la 22000 e 22500:
1 (oi put 22000) X 2,5 X 500 (pt da 22000 a 21500)=1250€
1 (oi put 22500) X 2,5 X 1000( pt da 22500 a 21500)= 2500€
bene ora vediamo quanto spenderà verdi se l'indice a scad sarà 21500: sommo 6250€+1250€+2500€=10000€
quindi verdi pagherà a scad 10.000 bigliettoni
e se l'indice cade a 22000?? si rifà lo stesso ragionamento:
paga la call 21 e 215 e la put 225 quindi:
5(oi call 21500) x 2,5 x 500(pt distanti da 22000 a 21500)=6250€
5(oi call 21000) x 2,5 x 1000 (pt distanti da 22000 a 21000) = 12500€
1(oi put 22500) X 2,5 X 500( pt da 22500 a 22000)= 1250€
totale=6250+1250+12500=20.000€
già da qui possiamo dedurre che verdi spera che il mkt cada a 21500 piuttosto che a 22000 in quanto nella senconda ipostesi pagherebbe il doppio....
dopo tutta sta fatica dimmi almeno che mi hai capito
deltazero
Forumer storico
Delta mi sono riletto per l'ennesima volta il tuo 3d ma ancora è dura lo ammetto....
vediamo se riesco a spiegarmi visto che io sono molto empirico
l'ipotesi è che adesso sia in partenza un ciclo mensile e prendiamo indice a 3040 e obiettivo indice minimo 3200 per metà marzo
impostando un -p2900 04 +2c3200 04 fiuto sembra darmi a 3200 punti il 15 marzo circa 1500 euro che è l'equivalente di un future senza dormire notti insonni
questo perchè sappiamo che il mensile in chiusura è stato rialzista e che ormai abbiamo ritracciato molto e potremmo scendere qualcosina ma poi per marzo si fanno nuovi max con probabilità del 90% (sto facendo una situazione ipotetica non quella reale
addirittura se poco poco dovesse andare oltre le attese e toccare 3300 punti starei guadagnando di più rispetto a 1 semplice future (fiuto dice a 3300 quasi 3458 euro rispetto ai 2600 del future)
in realtà cosa mi sta sfuggendo? ho imparato quacche cosa? usa la bacchetta senza problemi
su questo sono d'accordissimo invece
ti passo 1 regoletta che vale il 90% delle volte
i futursimili sono diversi al rialzo e al ribasso , non sono speculari
vendi in numero superiore le put , ma mai le call
Similar threads
