deltazero
Forumer storico
ricorda che il tuo supporto è indispensabile
a silut e altri , postate tranquilli questo tread è aperto a tutto e tutti , se ci si vorra tirare fuori qualcosa di organizzato si estrapolano i pezzi
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- Creatore Discussione deltazero
- Data di Inizio
a silut e altri , postate tranquilli questo tread è aperto a tutto e tutti , se ci si vorra tirare fuori qualcosa di organizzato si estrapolano i pezzi
f4f
翠鸟科
hai ragione
questo concetto(sapevo ovviamnte che avleva solo per gli spread atm molto piccoli, ma ho guardato la tua tabella anche il 7250-7350 è cosi) l'avevo controllato quando iniziai + di 10anni fa , funzionava e l'ho sempre tenuto come paletto fisso senza mai riguardarlo
effettivamnete c'è 1 differenza imporatnte
grazie
concordo con Pek
sarebbe bello riprendere la discussione anche con Rob: discutemmo della questione, qualche anno fa
in sintesi, la mia opinione
le equivalenze sono vere e valide, ma solo a scadenza
o, se vogliamo estendere un poco il concetto, solo se sono valide le ipotesi accademiche di B&S : tra le quali, troviamo che la vola è uguale per ogni opzione, per ogni strike e per ogni scadenza
cosa che non è , ovviamente, e quindi si è adottato lo 'smile' ( che in teoria poi è una superficie) per visualizzare le varie volatilità per strike/scadenza e in teoria diverse anche per call e put
infatti, nei miei garfi ho messo, in alto, le volatilità implicite delle opzioni da me utilizzate : e si vede subito che son diverse
da ciò, le equivalenze non sono 'esattamente' possibili nel durante, dato anche che il future 'non ha vola' ( e quindi vola.put - vola.call dovrebbe dare zero)
tranne che a scadenza, dove naturalmente vola= zero per definizione
e naturalmente le equivalenze sono strumento validissimo per imbastire una strategia, senza sbagliare e con poca fatica di simulazione
questa la mia opinione
parliamone
Buck
Rudyyyyyyyyy
Sei il peggio!!!!
Ma i margini sono per 6....
Vediamo forse sto prendendo un altro granchio.... Leo quanto mi costa in termini di margini aprire una posizione -c3200? e quanto una posizione -p2900?
sinceramente non l ho guardato ne mi interessa ,ma da 3040 la combinazione giusta per stare a palle all aria a rischio 0 era +p2800-c3200 avevano stesso prezzo circa.
te lo faccio vedere ma è l ultima volta che posto qualcosa di quello che ho in mano o che sto lavorando, credo che di la sul thread di consigli ne ho dati a bizzeffe , adesso è ora che ragionate di capoccia vostra .
p.s.
20 su questa operazione portano via circa 14000 euro di margine.
se poi volevi dimezzarla bastavano 8 call aprile che costavano 6 a 2900 di indice dovrebbero costare sui 3, per cui a fronte di una perdita di 24/30 punti ,puoi avere un guadagno di circo 8000 euro con 6/7000 euro di margine.
STOP
Allegati
Pek
Forumer storico
Non ti seguo:la vola è uguale sul medesimo strike
rob.luc
Forumer storico
concordo con Pek
sarebbe bello riprendere la discussione anche con Rob: discutemmo della questione, qualche anno fa
in sintesi, la mia opinione
le equivalenze sono vere e valide, ma solo a scadenza
o, se vogliamo estendere un poco il concetto, solo se sono valide le ipotesi accademiche di B&S : tra le quali, troviamo che la vola è uguale per ogni opzione, per ogni strike e per ogni scadenza
cosa che non è , ovviamente, e quindi si è adottato lo 'smile' ( che in teoria poi è una superficie) per visualizzare le varie volatilità per strike/scadenza e in teoria diverse anche per call e put
infatti, nei miei garfi ho messo, in alto, le volatilità implicite delle opzioni da me utilizzate : e si vede subito che son diverse
da ciò, le equivalenze non sono 'esattamente' possibili nel durante, dato anche che il future 'non ha vola' ( e quindi vola.put - vola.call dovrebbe dare zero)
tranne che a scadenza, dove naturalmente vola= zero per definizione
e naturalmente le equivalenze sono strumento validissimo per imbastire una strategia, senza sbagliare e con poca fatica di simulazione
questa la mia opinione
parliamone
questa,cosa l'avevo messa a fare ? quanto vale lo spread di call o di put 21750/23750 al tocco di 22750(era il quesito di delta).
indice ora 22700 future 22725
direi che ci siamo
in reale è ancora più preciso
1.015 1.040 1.080 C 21.750 P 77 71 76
800 825 815 C 22.000 P 108 104 110
600 620 620 C 22.250 P 154 154 162
430 442 432 C 22.500 P 236 228 232
282 290 288 C 22.750 P 340 328 338
172 176 174 C 23.000 P 474 464 478
94 100 96 C 23.250 P 555 630 655
48 54 52 C 23.500 P 900 835 860
[FONT="]21 28 28 C 23.750 P 1.055 1.085[/FONT]
500 (o 0) mi è sfuggito,però non credo cambi nulla.
l'effeto bilancia del box è obbligato(escluso spread e riferimento a scadenza).
ciao
la tabella era di borsaitalia(ritardata di 15)indice e derivato era rt.(non mi andava di scrivere tutto a mano e ho messo la tabella di b. i.in rt lo spread annullava qualsiasi differenza.
maxloss
shhh!!!! Un po' meno loss
Ringrazio
Onorato di quanto
Passo e chiudo
PS mi sa che prima di free te la devo io una cena
deltazero
Forumer storico
le cene lo fanno ingrassare, poi deve correre per il aprcoRingrazio
Onorato di quanto
Passo e chiudo
PS mi sa che prima di free te la devo io una cena
pilu , camionate di pilu
deltazero
Forumer storico
c'è 1 qui pro quo
io affermavo che 1 spread verticale (mi sono diemnticato di scrivere piccolo) vale sempre la metà dello spazio fra le basi quando il future sull'indice tocca la metà della distanz afra le basi
cioè quando fib vale 22250 lo spread +c22000-c22500 o il suo equivalente con put valgono rispettivamente +250pt e -250 pt
Pek ha giustamente notato che non è così, per l'influenza della curva di vola
tu invece fai riferiemnto ai box spread in cui nessuna influenza ha la vola , ma solo gli interessi
maxloss
shhh!!!! Un po' meno loss
Ok vada pe lu pilu! Si va sul sicuro!
Così so anche cosa offrire a te per le spiegazioni
"i have no dream ma mi piace u pilu"
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