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- Creatore Discussione deltazero
- Data di Inizio
Buck
Rudyyyyyyyyy
f4f
翠鸟科
ancora di corsa, chiedo scusa per la sintesi
note metodologiche
la tridimensionalità è imho necessaria per consentire una visione 'facile' dello sviluppo della strategia nel 'durante' (ante scadenza) e per capire come e dove fare le eventuali manovre di correzione
la vola impl è stata da me ricalcolata , metodo B&S, per arrivare al valore 'giusto' delle opzioni: dico 'giusto' e non l'ultmo valore del giorno, perchè preferisco immaginare l'operazione come contestuali , cioè tutte le opz fatte allo stesso momento
nelle opz al scad giu11, la call ad esempio era battuta solo alle ore 14.00 ( vado a memoria) mentre la put era battura solo in close: meglio sarebbe stato usare l'ultimo midprice., ma ieri sera alle 20.00 non mi era più disponibile ....
nel grafo, la vola è ipotizzata costante , sempre uguale al dato di partenza , e quindi sempre diversa tra call e put: e ciò trascura l'effetto di
voladecay , cioè la vola tende ( a parità di condizioni) a ridursi con il passare del tempo
oltre ovviamente a variare con il variare della distanza tra strike e sottstante
note metodologiche
la tridimensionalità è imho necessaria per consentire una visione 'facile' dello sviluppo della strategia nel 'durante' (ante scadenza) e per capire come e dove fare le eventuali manovre di correzione
la vola impl è stata da me ricalcolata , metodo B&S, per arrivare al valore 'giusto' delle opzioni: dico 'giusto' e non l'ultmo valore del giorno, perchè preferisco immaginare l'operazione come contestuali , cioè tutte le opz fatte allo stesso momento
nelle opz al scad giu11, la call ad esempio era battuta solo alle ore 14.00 ( vado a memoria) mentre la put era battura solo in close: meglio sarebbe stato usare l'ultimo midprice., ma ieri sera alle 20.00 non mi era più disponibile ....
nel grafo, la vola è ipotizzata costante , sempre uguale al dato di partenza , e quindi sempre diversa tra call e put: e ciò trascura l'effetto di
voladecay , cioè la vola tende ( a parità di condizioni) a ridursi con il passare del tempo oltre ovviamente a variare con il variare della distanza tra strike e sottstante
deltazero
Forumer storico
ERRY
ASTA LA FAIGA SEMPRE
e' un po duro de comprendonio ma presto o tardi ce arriva
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
ma alla fine pare che siamo solo tu ed io a non vederla "in diretta
C
Anche io non vedo niente: mi perdo qualche cosa?
PS Ho controllato in "rispondi": si mi sto perdendo qualche cosa
PS2 Votato
, ho imparato anche questa!
ERRY
ASTA LA FAIGA SEMPRE
deltazero
Forumer storico
accenno 1 cosa cosi se passa f4f ci aiuta
lo spazio e le scad che mettiamo nei fs hanno grandissima importanza
io (che sono 1 praticone ) guardo non all'equidistanza , ma al costo 0
per renderci conto dell'effetto dello spazio fra le basi e del tempo residuo
prendiamo 3 fs a costo 0
-1P215 +1c23 su 03
-1p19+1c245 su 03
-1p19 +1c24 su 12
continua
lo spazio e le scad che mettiamo nei fs hanno grandissima importanza
io (che sono 1 praticone ) guardo non all'equidistanza , ma al costo 0
per renderci conto dell'effetto dello spazio fra le basi e del tempo residuo
prendiamo 3 fs a costo 0
-1P215 +1c23 su 03
-1p19+1c245 su 03
-1p19 +1c24 su 12
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