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- Creatore Discussione deltazero
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equilibrio
Forumer storico
deltazero
Forumer storico
sulle 26 ho 1 po di responsabilità sulle 27 non sono stato io
AlanFord
fecondatore a richiesta
Vediamo di rimettere in evidenza sto forum perche' e' importante e non deve annegare in mezzo a tutti i mille che ci sono su io.
Per chiusura intermedio io vendo sempre call otm
come ad es.
Ieri sul mib lo strike 23500 sui 77-80 che non e' stata toccata e che dalle analisi dei best in class non sara' ritoccata per scad.marzo
Per rendere piu' efficiente questa strategia , col time decay, cosa posso fare avvicinando la scadenza: comprare stessa call stesso strike su aprile? O comprare call strike piu' basso?
Saluti e grazie
Per chiusura intermedio io vendo sempre call otm
come ad es.
Ieri sul mib lo strike 23500 sui 77-80 che non e' stata toccata e che dalle analisi dei best in class non sara' ritoccata per scad.marzo
Per rendere piu' efficiente questa strategia , col time decay, cosa posso fare avvicinando la scadenza: comprare stessa call stesso strike su aprile? O comprare call strike piu' basso?
Saluti e grazie
deltazero
Forumer storico
non ho molto da dire su questa
-c23500 analisi dice che 23500 entro 03 non verrà ritoccata
quello che fai senz ainetrventi successivi ha il massimo dell'efficenza
si possono fare altre cose a parità di rischio con c23500 , ma rendono tutte 1 po meno
a)+1c23/04 -2c23/03
b) +1c225-2c23 su 03
poi ci sarebbero le diagonali su put interessanti da fare con a e b , ma occorre 1 altra analisi
deltazero
Forumer storico
è riferito ad 1 questione nata in altro thread
ma lo metto qui che lo ritrovo
penso che il emrcato non vada su , mi assumo il rishcio con -1c225 o con -2 c23 o con -4c235?
da 1 post di Leo sembra intuibile che se sono sicuro che non vada sopra 235 vendo 235 , se sono sicuro che non va sopra 225 vendo 225
Leo conosce bene le opt , quindi escludo lo pensi
chi sia vvicina alle opt si accorge della presenza di 1 principio
la surrogabilità , la sostituibilità
cioè nel mondo delle opt , si puo sostituire l'acquisto di call su eni strike 20 con acquisti successivi frazionali di eni
è il principio sui cui è basato la formazione del prezzo delle opt
con questo cosa voglio dire? non lo so(cevoli)
ognuna delle 3 ipotesi sopra -1c225 -2c23 -4c235 sono tutte simili e ognuna puo sostituire l'altra
che cosa mi fara scegliere 1 o l'altra?
1 altra analisi
ps io guardo con particolare attenzione la curva di vola e scelgo -1c225
ma lo metto qui che lo ritrovo
penso che il emrcato non vada su , mi assumo il rishcio con -1c225 o con -2 c23 o con -4c235?
da 1 post di Leo sembra intuibile che se sono sicuro che non vada sopra 235 vendo 235 , se sono sicuro che non va sopra 225 vendo 225
Leo conosce bene le opt , quindi escludo lo pensi
chi sia vvicina alle opt si accorge della presenza di 1 principio
la surrogabilità , la sostituibilità
cioè nel mondo delle opt , si puo sostituire l'acquisto di call su eni strike 20 con acquisti successivi frazionali di eni
è il principio sui cui è basato la formazione del prezzo delle opt
con questo cosa voglio dire? non lo so(cevoli)
ognuna delle 3 ipotesi sopra -1c225 -2c23 -4c235 sono tutte simili e ognuna puo sostituire l'altra
che cosa mi fara scegliere 1 o l'altra?
1 altra analisi
ps io guardo con particolare attenzione la curva di vola e scelgo -1c225
Savicevic72
Forumer storico
Non volevo sporcare il thread di Leo ...
Delta potresti spiegarmi, a scopo puramente didattico, questa operazione ...a parole o utilizzando fiuto
Il target di Leo sulla discesa mi sembra di capire sia poco sopra 21000 (21181) da fare ancora con un T+1 quindi come tempo proprio intorno alla scadenza delle opzioni di marzo
Se adesso il mercato parte al rialzo la struttura perde circa 100 Euro
Intuisco che il massimo guadagno lo ottiene vicino al target ma vorrei capire meglio l'operazione
Dove perde di brutto? Crollo sotto 21000?
Grazie
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