futures simili

[deltazero]

Non volevo sporcare il thread di Leo ...

Delta potresti spiegarmi, a scopo puramente didattico, questa operazione ...a parole o utilizzando fiuto

Il target di Leo sulla discesa mi sembra di capire sia poco sopra 21000 (21181) da fare ancora con un T+1 quindi come tempo proprio intorno alla scadenza delle opzioni di marzo

Se adesso il mercato parte al rialzo la struttura perde circa 100 Euro

Intuisco che il massimo guadagno lo ottiene vicino al target ma vorrei capire meglio l'operazione

Dove perde di brutto? Crollo sotto 21000?

Grazie

esatto crollo sotto 21000

abbiamo 2 difese
a) che ci viene proprio dal poco tempo residuo delle p21250
a 21000 dovremmo avere la possibilità di chiudere cmq tutto in gain

b) nella analisi di Leo poi parte 1 ciclo , quindi il danno che ci deriva dalle p21250 è secondo me scaricabile su maggio

 

[Aivojen Siirto]

esatto crollo sotto 21000

abbiamo 2 difese
a) che ci viene proprio dal poco tempo residuo delle p21250
a 21000 dovremmo avere la possibilità di chiudere cmq tutto in gain

b) nella analisi di Leo poi parte 1 ciclo , quindi il danno che ci deriva dalle p21250 è secondo me scaricabile su maggio

+1p21750/03 -4p21250 /03 +1p21/04


Ok, seguiamola

PS La put 21000 Aprile è in carico a 278: ho sbagliato

 

[AlanFord]

+1p21750/03 -4p21250 /03 +1p21/04


Ok, seguiamola

PS La put 21000 Aprile è in carico a 278: ho sbagliato

Ti seguo in queste simulazioni e ti chiedo se fiuto e gli altri simulatori sono scaricabi gratis o bisogna acquistarli, scusa la domanda ma faccio parte del gruppo Tnt agenti segreti molto scassati fermi agli anni 70.
Grazie

 

[equilibrio]

Ti seguo in queste simulazioni e ti chiedo se fiuto e gli altri simulatori sono scaricabi gratis o bisogna acquistarli, scusa la domanda ma faccio parte del gruppo Tnt agenti segreti molto scassati fermi agli anni 70.
Grazie

Qui lo scarichi,è gratuito.

Fiuto BETA

 

[deltazero]

in 1 tel con Equilibrio è emerso l'aspetto "anticipare o ritardare i segnali"
il futursimile è mezza risposta , altra emzza risposta l'ha trovata Leo (vedere sua position attuale)
ma si puo fare qualcosa di specifico?

le ipotesi sarebbero
pensiamo che chiuda entro 9 gg a 21200

è possibile craere qualcosa che renda inifluente arrivare proprio li ?

per chiragiona con i grafici , sarebbe
posso mantenere la stessa performance eliminando gli spigoli?

pensiamoci

 

[Aivojen Siirto]

in 1 tel con Equilibrio è emerso l'aspetto "anticipare o ritardare i segnali"
il futursimile è mezza risposta , altra emzza risposta l'ha trovata Leo (vedere sua position attuale)
ma si puo fare qualcosa di specifico?

le ipotesi sarebbero
pensiamo che chiuda entro 9 gg a 21200

è possibile craere qualcosa che renda inifluente arrivare proprio li ?

per chiragiona con i grafici , sarebbe
posso mantenere la stessa performance eliminando gli spigoli?

pensiamoci

Cosa intendi esattamente?

Caricarsi di put 210 su giugno e poi quando si gira vendere il doppio delle put ATM su aprile e poi su maggio è troppo semplice? Questo rende indifferente se si arriva a 21500 o 21000 o 20800: quando gira gira .
E naturalmente, quando gira, oltre a vendere put ATM a breve, ci si carica di call OTM allo strike previsto (+ o -) scadenza lontana, che verranno pagate dalla vendita di call ATM quando girerà ulteriormente.
Boh, io faccio così e le put 210 giugno le ho già a basso prezzo da un po': attendo solo di vendere le 210 e le 215 su aprile e poi maggio (220?) a seconda di cosa fa il mercato. L'unica cosa che non so ancora è se comprerò le call 230, 235 o 240 su giugno: probabilmente un po' di tutte

 

[AlanFord]

Grazie Equilibrio
... anche per i commenti e grafici che posti di la' da Buck
Saluti

 

[deltazero]

Cosa intendi esattamente?

Caricarsi di put 210 su giugno e poi quando si gira vendere il doppio delle put ATM su aprile e poi su maggio è troppo semplice? Questo rende indifferente se si arriva a 21500 o 21000 o 20800: quando gira gira .
E naturalmente, quando gira, oltre a vendere put ATM a breve, ci si carica di call OTM allo strike previsto (+ o -) scadenza lontana, che verranno pagate dalla vendita di call ATM quando girerà ulteriormente.
Boh, io faccio così e le put 210 giugno le ho già a basso prezzo da un po': attendo solo di vendere le 210 e le 215 su aprile e poi maggio (220?) a seconda di cosa fa il mercato. L'unica cosa che non so ancora è se comprerò le call 230, 235 o 240 su giugno: probabilmente un po' di tutte

il tuo ragionamento è corretto

so che il emracto entro poco si muove , creo 1 portafoglio a v

se va solo su sono dentro
se va a chiudere il ciclo , con il gain della parte ribassista mi riposiziono per ilr ialzo e mi rimango qualcosa

non ho nessuna conclusione in mano , però vistoc he mi avete convinto che il mercato si puo prevedere , è 1 idea da valutare

facciamo l'ipotesi attuale

entro ca 9 gg chiude il ciclo a 21200

oggi s evolessi andare al rialzo con futuressimili
farei +1c235 -1p20 tutto su 04 la spesa è ca 0

il livello di 20000 per mettere il rischio appare assolutamente accettabile
queste sono el condizioni se mi voglio mettere al rialzo subito

se aspetto e si verifica quanto ipotizzato , discesa di 1000pt
il fs fattibile a costo 0 dovrebeb essere +1c225 -1p19 su 04

la differenza in performance sono ca 400-450 pt
cioè se io oggi a 22200 volessi fare il fs +1c225 -1p19spenderei 400-450pt

450 pt su 1000 significa che la curva nel tratto 22200-21200 ha 1 pendenza di 45/100(delta 0,45)

quello che ci serve è spianare il tratto 22200-21200, in modo da renderlo ininfluente sul resto

vediamo come si puo fare

nel mondo delle opt 1 scenario ha sempre 3 soluzioni operative
queste soluzioni andranno aggiunte al fs -1p20 +1c235

al momento mi interessa questa
a) long calendar spread sui 21500 shortcalenadrspraed su 22500

quindi
+1p215/04 -1p215/03

-1c225/03 +1c225/04

poratfoglio totale

+1p215/04 -1p215/03
+1c225/03 -1c225/04
-1p20/04 +1c235/04

la soluzione mi sembra peggiore del male
dopo vediamo con le prox 2 se va meglio

 

[Aivojen Siirto]

poratfoglio totale

+1p215/04 -1p215/03
+1c225/03 -1c225/04
-1p20/04 +1c235/04

la soluzione mi sembra peggiore del male
dopo vediamo con le prox 2 se va meglio

No, anche a me sembra che non vada bene, perchè rimescolando le opzioni viene:

-1p215/03 +1c225/03: futursimile long su marzo dove ci attendiamo un ribasso

+1p215/04 -1c225/04: futursimile short su aprile dove ci attendiamo un rialzo

-1p20/04 +1c235/04: futursimile long su Aprile e questo va bene

Boh non sono ancora capace di fare cose complesse per cui cerco di vederle semplici: cosa ne pensi di una figura tipo vendita attuale di uno strangle 210-240 con copertura della parte 240 quando il mercato scende e 210 quando sale: troppo rischio?
Invece di appiattire la parte centrale, la portiamo in gain e poi ci lavoriamo su

 

[Aivojen Siirto]

entro ca 9 gg chiude il ciclo a 21200

Occhio però: questa è un ipotesi di lavoro ritenuta probabile ma la parola spetta al mercato . Altre analisi più conservative danno 21500-21700: nessuna delle due sbaglia o sbaglierà: dipende dal tempo che ci impiegheranno. Se entro 2 gg rompono i 22000 è più probabile la prima, se tra 7 gg siamo ancora a 22000 la seconda. Teoricamente potrebbero scendere anche solo di 200-300 pt, ma in questo caso lateralizzano per 20gg.