futures simili

[deltazero]

OK: tra un po' (20-23/5) mi piacerebbe vendere delle call giugno (e anche luglio: ad es -c195-200 ) e comprarle Agosto: si può fare contestualmente o mi devo accontentare di settembre per farlo allo stesso tempo?

PS Ho controllato adesso: le c200 di giugno hanno un OI di 1190, quelle di luglio zero

se mi scrivi l'operazione faccio delle ipotesi

 

[geronimo]

Questo induce un paio di considerazioni:
1) Nessuno ha spostato scadenza.
2) I ciclisti che usano opzioni sono molto pochi! Bene così
3) Seguirò gli OI c200: ipotizzo un massacro e voglio vedere quando chiudono

o.i. c23/6 =3000 p21/6=2500..........per me non contano na' cippa........portano fuori pista

 

[AlanFord]

Che i ciclisti che usano opzioni sono pochi ho dei grossi dubbi: e' la stessa cosa vista davanti o da dietro, cicli 3 mesi ... Opzioni 3 mesi

 

[Aivojen Siirto]

se mi scrivi l'operazione faccio delle ipotesi

BUCOS?

-2c205/06
-2c200/06
+2c195/06
+c205/07

Questa si può fare ma non mi soddisfa tanto con i tempi: shiftata tutta di un mese mi piacerebbe di +: chiedo troppo?

 

[deltazero]

BUCOS?

-2c205/06
-2c200/06
+2c195/06
+c205/07

Questa si può fare ma non mi soddisfa tanto con i tempi: shiftata tutta di un mese mi piacerebbe di +: chiedo troppo?

bucos sarebbe il nome che le dai?
tutta spostata di 1 mese o solo la c205/07?

ps questa figura non mi piace, anche se noto il giusto percorso top-down per affrontare il problema

 

[Aivojen Siirto]

bucos sarebbe il nome che le dai?
tutta spostata di 1 mese o solo la c205/07?

ps questa figura non mi piace, anche se noto il giusto percorso top-down per affrontare il problema

Marco sotto effetto pilu? Qui (pag27) abbiamo fatto la BUCOS: era una Bull call obliqual Spread, poi modificata (pag23) in seguito in quella che ho postato (sbagliando, ho postato quella già modificata): a pag23 l'abbiamo valutata.

Qui abbiamo accennato alla BEPOS (BearPutObliqualSpread)

Forse si adatta di più? Questa si può fare subito:
+1p205/06
-2p195/06
+1p195/07

La BUCOS invece dovrebbe essere:

-2c205/07
+c195/07
+c205/08

Ciao

 

[deltazero]

Marco sotto effetto pilu? Qui (pag27) abbiamo fatto la BUCOS: era una Bull call obliqual Spread, poi modificata (pag23) in seguito in quella che ho postato (sbagliando, ho postato quella già modificata): a pag23 l'abbiamo valutata.

Qui abbiamo accennato alla BEPOS (BearPutObliqualSpread)

Forse si adatta di più? Questa si può fare subito:
+1p205/06
-2p195/06
+1p195/07

La BUCOS invece dovrebbe essere:

-2c205/07
+c195/07
+c205/08

Ciao

sempre sotto effetto pilu

a te le equivalenze sono chiare?
vedi io ho degli automatismi
quando vedo 1 comprata + otm delle vendute mi viene il dubbio che si poteva fare meglio

la c195 sembra + Itm della c 205

 

[Aivojen Siirto]

sempre sotto effetto pilu

a te le equivalenze sono chiare?
vedi io ho degli automatismi
quando vedo 1 comprata + otm delle vendute mi viene il dubbio che si poteva fare meglio

la c195 sembra + Itm della c 205

Sono chiare quando le leggo, non sono assolutamente automatiche: ci devo sempre pensare.

L'aspettativa della figura (con le call) è che le 205/07 perdano molto di + della 195/07 (scadranno OTM?): poi il mercato potrebbe risalire velocemente e recuperare valore per la 205/08

Per le put stessa aspettativa: la 195/07 di sostegno.

 

[deltazero]

Sono chiare quando le leggo, non sono assolutamente automatiche: ci devo sempre pensare.

L'aspettativa della figura (con le call) è che le 205/07 perdano molto di + della 195/07 (scadranno OTM?): poi il mercato potrebbe risalire velocemente e recuperare valore per la 205/08

Per le put stessa aspettativa: la 195/07 di sostegno.

quello e 1 sperda verticale
vatti a vedere quanto vale il suo equivalente e sono sicuro che troverai qualcosa di meglio

quella sulle put funziona
e quella sotto con le call che non mi convince

 

[deltazero]

Roberto
a proposito di Erika
io l'avevo fatta su strike leggermente diversi e sta tenendo bene

tu hai mica segnato il teorico del 1 giorno per vedere ora?