futures simili

[AlanFord]

Mizzeca e' un parto! Ciao guaglio' facce vede la figura e poi passa anche sul forum quello sul Trading non direzionale che tu sei tecnologicamente avanti...
Saluti... e spendi sti soldi...

 

[deltazero]

Solo simulazione, intanto imparo

Questa strategia aveva incassato 460 euro, oggi incamera 465pt=1162,5 euro (ovviamente aumentano i margini).

Eccola ad ora, poi seguiamo:

ciao Roberto
avrai mica lasciato scoperta la bellissima Erika?
scherzi a parte
se guardi solo l'intervento che ho suggerito , nonostante 2 acquisti e 3 vendite ,dovrebbe aver perso pochissimo
le butterfly orizzontali se non avessero il difetto della sensibilità ai cambi tassi , nadrebbero usate di +

 

[Aivojen Siirto]

ciao Roberto
avrai mica lasciato scoperta la bellissima Erika?
scherzi a parte
se guardi solo l'intervento che ho suggerito , nonostante 2 acquisti e 3 vendite ,dovrebbe aver perso pochissimo
le butterfly orizzontali se non avessero il difetto della sensibilità ai cambi tassi , nadrebbero usate di +

Vendute 4p195/07 a 190pt x Erika.
Quando completo gli acquisti metto il simulatore.

Ciao

Immagino che mi bacchetterai
Si, Erika è ancora nuda
Non ne ho più parlato perchè ho fatto un errore di valutazione: quando erika è stata aperta sapevo che partiva un T-1 (4gg) che pensavo fosse il primo di un settimanale (tracy) e quindi al rialzo, invece era l'ultimo di un T+1 (e quindi al ribasso) che è durato solo 12 giorni. Me ne sono accorto tardi (inesperienza e avventatezza) e le put vendute sono arrivate a richiedere circa 9000 euro di marginazione . Mi confortava il fatto che sarebbe durata poco ma non sapevo l'entità. Mi sono incaponito a volerla fare a costo zero e ho sopportato un potenziale drawdown importante ma, se tutto va bene, farò erika a costo zero per settimana prossima .
Adesso Eika è così:

La tua invece sta andando bene: ha sofferto un po' (guadagnava prima del calo) ma mai gravemente. Adesso è così:

Ma quanto influisce il cambio dei tassi? Non ho mai considerato questo aspetto.

Ciao

 

[deltazero]

Immagino che mi bacchetterai
Si, Erika è ancora nuda
Non ne ho più parlato perchè ho fatto un errore di valutazione: quando erika è stata aperta sapevo che partiva un T-1 (4gg) che pensavo fosse il primo di un settimanale (tracy) e quindi al rialzo, invece era l'ultimo di un T+1 (e quindi al ribasso) che è durato solo 12 giorni. Me ne sono accorto tardi (inesperienza e avventatezza) e le put vendute sono arrivate a richiedere circa 9000 euro di marginazione . Mi confortava il fatto che sarebbe durata poco ma non sapevo l'entità. Mi sono incaponito a volerla fare a costo zero e ho sopportato un potenziale drawdown importante ma, se tutto va bene, farò erika a costo zero per settimana prossima .
Adesso Eika è così:

La tua invece sta andando bene: ha sofferto un po' (guadagnava prima del calo) ma mai gravemente. Adesso è così:

Ma quanto influisce il cambio dei tassi? Non ho mai considerato questo aspetto.

Ciao

Erika ha 1 funzione : opportunità su discesa fino a 19000 dell'intermedio
tu per sfruttare il settimanale hai usato 2 put vendute (virtualemnte , perchè non hai acquistato le put di Erika)
se troviamo la soluzione al problema di sfruttare in modo efficace/efficente i vari gradi di cicli abbiamo fatto bingo(forse potrebbe essere la soluzione che Treno applica , ma guardando solo alla sua soluzione operativa senz ai passaggi virtuali che a questa hanno portato e la mia nonconoscenza dei cicli ,non riesco ad arrivarci)

ad intuito direi che occorre considerare i cicli fregandosene del discorso negativo -positivo

cioè se ho capito bene , la negatività o positività di 1 ciclo deriva dall'influenza di 1 ciclo maggiore
se io tratto ogni ciclo in 1 post-it a se stante ho gia implementato la neg-pos nel ciclo di competenza

dopo rimane il problema del limite delle scad che ti impedisce di creare 1 tecnica sempre uguale , ma qualcosa so sugli artifici per ovviare alla mancanz adi scad

 

[Aivojen Siirto]

Ho lasciato Erika!

ciao Roberto
avrai mica lasciato scoperta la bellissima Erika?
scherzi a parte
se guardi solo l'intervento che ho suggerito , nonostante 2 acquisti e 3 vendite ,dovrebbe aver perso pochissimo
le butterfly orizzontali se non avessero il difetto della sensibilità ai cambi tassi , nadrebbero usate di +

Oggi ho lasciato Erika!
Dopo aver fatto soffrire l'amico Marco, Erika me ne ha fatte vedere di tutti i colori e l'ho lasciata! Riacquistate le put195/07 a 184: 24pt di gain per coprire le commissioni.
Mi costava troppo in marginazione perchè l'avevo lasciata nuda: con l'attuale vola non avrei presumibilmente mai potuto ricoprirla in pari e visto che sono dell'opinione che la vola non calerà tanto presto ho preferito chiuderla in pari. Lo considero un successo perchè già mi vedevo a rollarla in avanti per lungo tempo e/o sopportare margini sempre elevati solo per portare a casa la pelle. Quei margini mi servono per figure più interessanti.
Cosa ho imparato? Le figure vanno aperte contestualmente! Io ho voluto fare lo sborone, ho sbagliato il timing e l'ho pagata .

Ciao affascinante Erika: al prossimo amoroso amplesso.

Continuerò a seguirti a debita distanza (in simulazione).

Aggiungo la simulazione del raddoppio settembre di Marco: molto solido, sta guadagnando delle put settembre gratis, ma le put220/06 non mi lasciano tanto tranquillo. Vediamo

 

[Aivojen Siirto]

ad intuito direi che occorre considerare i cicli fregandosene del discorso negativo -positivo

cioè se ho capito bene , la negatività o positività di 1 ciclo deriva dall'influenza di 1 ciclo maggiore
se io tratto ogni ciclo in 1 post-it a se stante ho gia implementato la neg-pos nel ciclo di competenza

dopo rimane il problema del limite delle scad che ti impedisce di creare 1 tecnica sempre uguale , ma qualcosa so sugli artifici per ovviare alla mancanz adi scad

OK: tra un po' (20-23/5) mi piacerebbe vendere delle call giugno (e anche luglio: ad es -c195-200 ) e comprarle Agosto: si può fare contestualmente o mi devo accontentare di settembre per farlo allo stesso tempo?

PS Ho controllato adesso: le c200 di giugno hanno un OI di 1190, quelle di luglio zero

 

[deltazero]

Aggiungo la simulazione del raddoppio settembre di Marco: molto solido, sta guadagnando delle put settembre gratis, ma le put220/06 non mi lasciano tanto tranquillo. Vediamo

[/QUOTE]


ciao Roberto
contavo sui 22800 per poter acquistare 1 p225 /06
ci stava nel ragionamento ciclico

ci sono ancora 7 gg ,vediamo 1 Po

se scendiamo vediamo se e' possibile, con 1 buona tecnica , sbagliare scenario e perdere poco(conto sull aumento di vola per uscirne indenne)

 

[geronimo]

OK: tra un po' (20-23/5) mi piacerebbe vendere delle call giugno (e anche luglio: ad es -c195-200 ) e comprarle Agosto: si può fare contestualmente o mi devo accontentare di settembre per farlo allo stesso tempo?

PS Ho controllato adesso: le c200 di giugno hanno un OI di 1190, quelle di luglio zero

luglio sono li da soli 30 giorni , giugno da 4 anni

 

[Aivojen Siirto]

luglio sono li da soli 30 giorni , giugno da 4 anni

Già!

 

[Aivojen Siirto]

luglio sono li da soli 30 giorni , giugno da 4 anni

Questo induce un paio di considerazioni:
1) Nessuno ha spostato scadenza.
2) I ciclisti che usano opzioni sono molto pochi! Bene così
3) Seguirò gli OI c200: ipotizzo un massacro e voglio vedere quando chiudono